El S&P/B3 Ibovespa VIX medirá la volatilidad a 30 días de las opciones del índice de referencia de renta variable de Brasil, Bovespa, según informaron las empresas en un comunicado conjunto.
Los índices de volatilidad miden la llamada volatilidad implícita de un mercado de renta variable, y son utilizados por los inversores como indicador del sentimiento del mercado y como indicador adelantado de los movimientos de los precios.
"El mercado de opciones de Brasil alcanzó un nuevo nivel en términos de volumen negociado, lo que permitió el lanzamiento de este índice y posibilitó traer al mercado local una metodología ya utilizada en otras partes del mundo", dijo en el comunicado el jefe de índices de B3, Henio Scheidt.
