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Informe con Relevancia Prudencial

Grupo Banco Sabadell - 2022

Índice del documento

1 Introducción

9

1.1

Introducción

10

1.2

Aspectos generales del documento

10

1.3

Cumplimiento de los requerimientos de divulgación

11

2

Declaración del Consejo de Administración y Perfil de Riesgos

13

2.1

Declaración del Consejo de Administración

14

2.2

Perfil de riesgos

18

3

Marco de supervisión y normativo

20

3.1

Marco de supervisión

21

3.2

Marco normativo

22

3.3

Novedades regulatorias

24

4

Ámbito de aplicación

26

4.1

Denominación social

27

4.2

Diferencias entre grupo consolidable a efectos contables y prudenciales

27

4.3

Otras informaciones cualitativas sobre el ámbito de aplicación

35

4.4

Ajustes de valoración prudente

35

5

Gestión Global de Riesgos

36

5.1

Marco Global de Riesgos

37

5.2

Gestión y Control de Riesgos

44

6

Capital

50

6.1

Gestión de capital

51

6.2

Recursos propios computables

58

6.3

Requerimientos de recursos propios

63

6.4

Colchones de Capital

70

6.5

Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities - MREL

73

6.6

Planes de recuperación y resolución - Recovery & Resolution

74

7

Ratio de Apalancamiento

76

7.1

Definición y composición de la ratio de apalancamiento

77

7.2

Evolución de la ratio de apalancamiento

81

7.3

Gestión del riesgo de apalancamiento

82

8

Riesgo de Crédito

83

8.1

Gestión y Gobernanza del riesgo de crédito

84

8.2

Información sobre calidad crediticia de las exposiciones

92

8.3

Método Estándar

108

8.4

Método basado en calificaciones internas - IRB

111

8.5

Exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo

140

8.6

Exposiciones de renta variable

141

8.7

Técnicas de reducción del riesgo de crédito

142

8.8

Riesgo de crédito de contraparte

149

8.9

Titulizaciones

159

9

Riesgo de Mercado

170

Informe con Relevancia Prudencial 2022

3

9.1

Gestión y Gobernanza del riesgo de mercado

171

9.2

Requerimientos de recursos propios por Riesgo de Mercado

173

9.3

Valoración razonable de los instrumentos financieros

174

9.4

Sistema de control sobre las valoraciones de los instrumentos financieros

175

10

Riesgo Operacional

176

10.1

Gestión y Gobernanza del riesgo operacional

177

10.2

Modelo interno para la medición del Riesgo Operacional

181

10.3

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por Riesgo Operacional

182

10.4

Otros Riesgos

183

11

Riesgos Estructurales

190

11.1

Riesgo estructural de tipo de interés

191

11.2

Riesgo Estructural de tipo de cambio

196

12

Riesgo de Liquidez

198

12.1

Gestión y Gobernanza del riesgo de liquidez

200

12.2

Concise Liquidity Risk Statement

203

12.3

Estrategia de financiación de la Entidad

204

12.4

Evolución de la liquidez en 2022

208

12.5

Cumplimiento de los coeficientes regulatorios

209

13

Activos con cargas

215

13.1

Consideraciones generales

216

13.2

Activos con y sin cargas

218

13.3

Garantías reales recibidas con y sin cargas

220

13.4

Pasivos afectos a los activos y garantías reales con cargas

220

14

Riesgos ESG

222

14.1

Introducción y marco regulatorio

223

14.2

Modelo de gobierno

224

14.3

Estrategia de negocio

227

14.4

Gestión de los riesgos medioambientales

230

14.5

Gestión del Riesgo Social

237

14.6

Riesgo de Gobernanza

241

14.7

Evaluación del impacto del Riesgo Medioambiental

242

15

Gobierno Corporativo

258

15.1

Información sobre Gobierno Corporativo

259

16

Remuneraciones

266

16.1

Aspectos generales de la política retributiva del Grupo

267

16.2

Información sobre el proceso decisorio seguido para establecer la política de remuneración del Grupo

269

16.3

Información sobre el proceso seguido para determinar el Colectivo Identificado del Grupo

271

16.4

Características de la remuneración del Colectivo Identificado del Grupo Banco Sabadell

272

16.5

Aplicación de la retribución variable 2022

282

Anexos

289

Anexo I.

Cumplimiento de los requerimientos de divulgación

290

Anexo II.

Exención de contenidos

323

4 Informe con Relevancia Prudencial 2022

Anexo III. Información sobre parámetros clave

327

Anexo IV. Información sobre los fondos propios

329

Anexo V. Principales características de los instrumentos de capital y de pasivos admisibles

332

Informe con Relevancia Prudencial 2022

5

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Banco de Sabadell SA published this content on 23 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2023 18:03:07 UTC.