Banco Santander, S.A.

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22/04	Santander y dos valores más que han perforado resistencias este lunes	DJ

Banco Santander S A : Informe 2T21

27 de agosto 2021

Indice ES

GRUPO SANTANDER
Tabla	Descripción	Hipervínculo
1	Principales cifras de capital y ratios de solvencia.	Ir a Tabla1
KM1	Principales métricas	Ir a Tabla2
NIIF-9FL	Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas.	Ir a Tabla3
CC1	Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios	Ir a Tabla4
CC2	Reconciliación balance público / balance reservado	Ir a Tabla5
OV1	Visión general de los RWA	Ir a Tabla6
CR1	Exposiciones performing y non-performing y provisiones relativas	Ir a Tabla7
CR1_A	Vencimiento de las exposiciones	Ir a Tabla8
CR2	Movimiento de la exposición en balance en situación de non-performing	Ir a Tabla9
CR2_A	Pérdidas por deterioro de los activos financieros	Ir a Tabla10
CR3	Técnicas de reducción del riesgo de crédito CRM	Ir a Tabla11
CR4	Exposición de riesgo de crédito y efectos de CRM (Método estándar).	Ir a Tabla12
CR5	Método estándar (incluyendo detalle de exposiciones post factores de conversión y post técnicas de mitigación).	Ir a Tabla13
CR6	Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD.	Ir a Tabla14
CR6	Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD. Minoristas.	Ir a Tabla15
CR6	Método FIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD.	Ir a Tabla16
CR7	Método IRB - Efecto en los RWAs de los derivados de crédito utilizados como técnicas de reducción del riesgo de crédito.	Ir a Tabla17
CR7_A	Método IRB. Técnicas de mitigación de riesgo de crédito.	Ir a Tabla18
CR8	Estados de flujos de APR de exposiciones al riesgo de crédito según el método IRB.	Ir a Tabla19
CR10_1	Financiación especializada bajo método simple. Project finance método slotting.	Ir a Tabla20
CR10_2	Financiación especializada bajo método simple. Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting.	Ir a Tabla21
CR10_3	Financiación especializada bajo método simple. Object finance, método slotting	Ir a Tabla22
CR10_4	Financiación especializada bajo método simple. Commodities finance, método slotting	Ir a Tabla23
CR10_5	Renta variable (simple risk-weighted approach)	Ir a Tabla24
CQ1	Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas	Ir a Tabla25
CQ2	Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas	Ir a Tabla26
CQ4	Calidad de exposiciones non-performing por geografía	Ir a Tabla27
CQ5	Calidad de préstamos concedidos a empresas por industria	Ir a Tabla28
CQ6	Valoración de garantías -préstamos y anticipos	Ir a Tabla29
CQ7	Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución	Ir a Tabla30
CQ8	Garantías obtenidas por toma de posesión y procesos de ejecución - desglose de la antigüedad	Ir a Tabla31
CCR1	Análisis de la exposición al riesgo de contraparte en función del método	Ir a Tabla32
CCR2	Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA)	Ir a Tabla33
CCR3	Método estándar. Riesgo de crédito de contraparte. Exposiciones por clase de activo y ponderación por riesgo	Ir a Tabla34
CCR4	Método AIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD	Ir a Tabla35
CCR4	Método FIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD	Ir a Tabla36
CCR5	Método IRB. Composición del colateral para exposiciones de riesgo de contraparte	Ir a Tabla37
CCR6	Exposiciones de derivados de crédito	Ir a Tabla38
CCR7	Flujo de información de exposiciones CCR bajo modelo IMM	Ir a Tabla39
CCR8	Exposiciones frente a entidades de contrapartida central	Ir a Tabla40
SEC1	Exposiciones de titulización en la cartera de inversión	Ir a Tabla41
SEC2	Exposiciones de titulización en la cartera de negociación	Ir a Tabla42
SEC3	Exposiciones de titulización en la cartera de inversión y requerimientos de capital regulatorio asociado (banco que actúa como originador o patrocinador)	Ir a Tabla43
SEC4	Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital regulador asociado (banco que actúa como inversor)	Ir a Tabla44
SEC5	Exposiciones titulizadas por la entidad - Exposiciones en default y ajustes específicos de riesgo de crédito	Ir a Tabla45
MR1	Riesgo de mercado con el método estándar	Ir a Tabla46
MR2_A	Riesgo de mercado bajo enfoque IMA	Ir a Tabla47
MR2_B	Estados de flujos RWA para exposiciones al riesgo de mercado según IMA	Ir a Tabla48
MR3	Valores según el método IMA para las carteras de negociación	Ir a Tabla49
MR4	Comparación de estimaciones VaR pérdidas/ganancias	Ir a Tabla50
LR1	Exposición ratio de apalancamiento	Ir a Tabla51
LR2	Ratio de Apalancamiento	Ir a Tabla52
LR3	Ratio de Apalancamiento total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores)	Ir a Tabla53
LIQ1	Información cuantitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez	Ir a Tabla54
LIQB	Información cualitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez que complementa a LIQ1	Ir a Tabla55
LIQ2	Net Stable Funding Ratio	Ir a Tabla56
57	Principales características de los instrumentos de capital	Ir a Tabla57
CCyB1	Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del colchón de capital anticíclico	Ir a Tabla58
CCyB2	Colchón capital anticíclico	Ir a Tabla59
60	Información relativa a préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas	Ir a Tabla60
61	Desglose de préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas en función del vencimiento residual de las moratorias	Ir a Tabla61
62	Información relativa a préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas introducidos en respuesta de la crisis de la COVID-19	Ir a Tabla62
Nota: La información relativa a TLAC se publica de forma independiente en la web de Santander, en el apartado "Información sobre TLAC", disponible entre el link de "Informe con relevancia prudencial (Pilar III)" y el link de "Información para otros organismos reguladores"

Tabla1

Principales cifras de capital y ratios de solvencia.
CRR Fully loaded	CRR Phased-in
Millones de euros	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20
Common Equity (CET1)	70,864	69,627	69,399	66,528	70,864	69,627	69,399	66,528
Tier 1	79,661	78,417	78,126	75,268	79,973	78,731	78,501	75,492
Capital Total	92,270	91,466	90,933	86,398	92,539	91,550	91,015	86,479
Activos ponderados por riesgo	584,999	567,797	562,580	555,122	584,999	567,797	562,580	555,122
Ratio CET1	12.11%	12.26%	12.34%	11.98%	12.11%	12.26%	12.34%	11.98%
Ratio Tier1	13.62%	13.81%	13.89%	13.56%	13.67%	13.87%	13.95%	13.60%
Ratio de capital Total	15.77%	16.11%	16.16%	15.56%	15.82%	16.12%	16.18%	15.58%
Ratio de apalancamiento	5.16%	5.06%	5.31%	5.16%	5.18%	5.08%	5.33%	5.17%
Todas las cifras de 2020 y 2021 calculadas con la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 salvo indicación contraria (phased-in IFRS9)
Tal y como indicó desde el supervisor consolidado, se aplicó un pay-out del 50%, el máximo dentro del rango objetivo (40%-50%), para el cálculo de los ratios de capital en marzo de 2021. Anteriormente, se consideraba un pay-out del 40%"
Para mayor información, consultar el Informe Financiero 1Q 2021 (apartado Ratios de Solvencia) en la Web del Grupo

Tabla2

Principales métricas (KM1)
Millones de euros	jun. 2021	mar. 2021	dic. 2020	sep. 2020	jun. 2020
Capital disponible (importes)
Capital de nivel 1 ordinario (CET1)	70,864	69,627	69,399	66,528	67,192
Capital de nivel 1 (T1)	79,973	78,731	78,501	75,492	76,476
Capital total	92,539	91,550	91,015	86,479	87,837
Activos ponderados por riesgo (importes)
Total activos ponderados por riesgo	584,999	567,797	562,580	555,122	567,446
Ratios de capital
Common Equity Tier 1 ratio (%)	12.11%	12.26%	12.34%	11.98%	11.84%
Tier 1 ratio (%)	13.67%	13.87%	13.95%	13.60%	13.48%
Total capital ratio (%)	15.82%	16.12%	16.18%	15.58%	15.48%
Requisitos adicionales de fondos propios para hacer frente a los diferentes de los riesgos de un apalancamiento excesivo (en porcentaje de la exposición ponderada por riesgo)
Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (%)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
del cual: constituido por capital CET1 (puntos porcentuales)	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%
del cual: compuesto por capital de nivel 1 (puntos porcentuales)	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
Requisitos totales de fondos propios del SREP (%)	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Requerimiento de colchón combinado (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por el riesgo)
Buffer de conservación del capital (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Buffer de conservación debido al riesgo macroprudencial o sistémico identificado a nivel de un Estado miembro (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Colchón de capital anticíclico específico de la entidad (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%
Buffer de riesgo sistémico (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Buffer para instituciones de importancia sistémica global (%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Buffer para otras instituciones de importancia sistémica	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Requerimiento de colchón combinado (%)	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	3.52%
Requisitos globales de capital (%)	13.01%	13.01%	13.01%	13.01%	13.02%
CET1 disponible tras cumplir los requisitos totales de fondos propios del SREP	35,975	37,609
Ratio de apalancamiento
Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento	1,543,833	1,549,821	1,471,480	1,459,771	1,588,446
Ratio de apalancamiento	5.01%	4.91%	5.13%	5.00%	4.64%
Requisitos adicionales de fondos propios para hacer frente a los riesgos de un apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición total del coeficiente de apalancamiento)
Requerimientos adicionales para hacer frente a riesgos de excesivo apalancamiento (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Del cual: CET1 (puntos básicos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Requerimientos totales de ratio de apalancamiento SREP (%)	3.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ratio de apalancamiento y requisito de ratio de apalancamiento general (como porcentaje de la medida de exposición total)
Requerimientos de buffer de apalancamiento (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Requerimientos globales de ratio de apalancamiento (%)	3.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ratio de cobertura de liquidez
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA) (valor ponderado - media)	269,735	264,802	250,857	239,572	225,110
Salidas de efectivo - Valor total ponderado	211,076	206,796	204,842	202,016	198,095
Entradas de efectivo - Valor total ponderado	50,190	49,371	49,980	50,949	51,573
Total de salidas de efectivo netas (valor ajustado)	160,886	157,426	154,862	151,068	146,522
Ratio de cobertura de liquidez (%)*	168%	168%	162%	158%	154%
Ratio de financiación estable neta
Total de fondos estables disponibles**	1,083,953	1,061,729	1,029,104	1,009,861	1,045,127
Financiación estable total requerida**	874,940	874,195	854,193	847,093	894,610
Ratio NSFR (%)**	124%	121%	120%	119%	117%
CRR Phased in-Phased in IFRS9
* Ratio de cobertura de liquidez es media 12 meses hasta Junio'21
** NSFR de los periodos T-1 a T-4 está calculado de acuerdo a la Normativa de Basilea

Tabla3

Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas. (NIIF 9-FL)
Millones de euros	Junio 2021	Marzo 2021	Diciembre 2020
Capital disponible (importes)
1	Capital de nivel 1 ordinario (CET1)	70,864	69,627	69,399
2	Capital de nivel 1 ordinario (CET1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	68,510	67,255	66,784
3	Capital de nivel 1 (T1)	79,973	78,731	78,501
4	Capital de nivel 1 (T1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	77,618	76,358	75,885
5	Capital total	92,539	91,550	91,015
6	Capital total si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	90,529	89,177	88,399
Activos ponderados por riesgo (importes)
7	Total activos ponderados por riesgo	584,999	567,797	562,580
8	Total activos ponderados por riesgo si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	585,379	567,342	561,850
Ratios de capital
9	Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)	12.11%	12.26%	12.34%
10	Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	11.70%	11.85%	11.89%
11	Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)	13.67%	13.87%	13.95%
12	Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	13.26%	13.46%	13.51%
13	Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)	15.82%	16.12%	16.18%
14	Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	15.47%	15.79%	15.73%
Ratio de apalancamiento
15	Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento	1,545,183	1,548,789	1,471,480
16	Ratio de apalancamiento	5.18%	5.08%	5.33%
17	Ratio de apalancamiento si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas	5.01%	4.93%	5.15%
Nota: CRR phased-in Grupo Santander aplica las disposiciones transitorias de la NIIF 9 definidas en el art.473 bis de la Regulación 2013/575 (introducido en el art.1 de la Regulación 2395/2017), mitigando el impacto de la adopción de la NIIF9 al aplicar un phase in estático y dinámico en sus ratios de capital. De esta forma, el Grupo añade a su capital ordinario de nivel 1 los importes calculados de acuerdo con las secciones 1 y siguientes, incluida la sección 4, del referido artículo 473 bis. Grupo Santander no ha aplicado el artículo 468 de la CRRII en el tratamiento temporal de pérdidas y ganancias medidas at fair value en vista a la pandemia COVID-19 .

Tabla4

CC1. Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios
30 jun. 2021
Milliones de euros	(A) Importe	(B) Notas aclaratorias
Capital de nivel 1 ordinario: instrumentos y reservas
Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión	56,649	(a)
de los cuales: acciones ordinarias
de los cuales: tipo de instrumento 2
de los cuales: tipo de instrumento 3
Ganancias acumuladas	60,226	(b)
Otro resultado integral acumulado (y otras reservas, para incluir las pérdidas o ganancias no realizadas, con arreglo a las normas contables aplicables))	-37,254	(c)
Fondos para riesgos bancarios generales	0
Importe de los elementos admisibles a que se refiere el artículo 484, apartado 3, y las correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 ordinario	0
Participaciones minoritarias (importe admitido en el capital de nivel 1 ordinario consolidado)	6,347	(d)
Beneficios provisionales verificados de forma independiente, netos de todo posible gasto o dividendo previsible	1,293	(e)
Capital de nivel 1 ordinario antes de los ajustes reglamentarios	87,259
Capital de nivel 1 ordinario: ajustes reglamentarios
Ajustes de valor adicionales (importe negativo)	-565	(f)
Activos intangibles (neto de deuda tributaria) (importe negativo)	-15,823	(g)
Campo vacío en la UE
Activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros con exclusión de los que se deriven de diferencias temporarias (neto de los correspondientes pasivos por impuestos cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo)	-481
Las reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo	-64	(h)
Los importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas	0
Todo incremento del patrimonio neto que resulte de los activos titulizados (importe negativo)	0
Pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de cambios en la propia calidad crediticia	108	(i)
Activos de fondos de pensión de prestaciones definidas (importe negativo)	-912
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario por parte de una entidad (importe negativo)	-125	(j)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)	0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	0
Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	0
Campo vacío en la UE
Importe de la exposición de los siguientes elementos, que pueden recibir una ponderación de riesgo del 1.250%, cuando la entidad opte por la deducción	-176
del cual: participaciones cualificadas fuera del sector financiero (importe negativo)	0
del cual: posiciones de titulización (importe negativo)	-72
del cual: operaciones incompletas (importe negativo)	0
Activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias (importe superior al umbral del 10%, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo)	0
Importe que supere el umbral del 17,65% (importe negativo)	0
del cual: tenencias directas e indirectas por la entidad de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando al entidad mantenga una inversión significativa en esos entes	0
Campo vacío en la UE	0
del cual: activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias	0
Pérdidas del ejercicio en curso (importe negativo)	0
Impuestos previsibles conexos a los elementos de capital de nivel 1 ordinario, salvo cuando la entidad ajuste debidamente el importe de los elementos del capital de nivel 1 ordinario, en la medida en que tales impuestos reduzcan la cuantía máxima de esos elementos que puede destinarse a la cobertura de riesgos o pérdidas. (importe negativo)
Campo vacío en la UE
Deducciones de partidas AT1 cualificadas que superan las partidas AT1 de la entidad (importe negativo)	0
Otros ajustes normativos	1,645
Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 1 ordinario	-16,395
Capital de nivel 1 ordinario	70,864
Capital de nivel 1 adicional (AT1): instrumentos
Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión	7,355	(k)
de los cuales: clasificados como patrimonio neto en virtud de las normas contables aplicables	2,982
de los cuales: clasificados como pasivo en virtud de las normas contables aplicables	6,095
Importe de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 4, y las correspondientes cuentas de primas emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 adicional	312	(l)
Importe de los productos cualificados a que se refiere el apartado 1 del artículo 494a sujetos a eliminación progresiva a partir del AT1	0
Importe de los productos cualificados a que se refiere el apartado 1 del artículo 494b sujetos a eliminación progresiva a partir del AT1	0
Capital de nivel 1 admisible incluido en el capital de nivel 1 adicional consolidado (incluidas las participaciones minoritarias no incluidas en la fila 5) emitido por filiales y en manos de terceros	1,471
del cual: instrumentos emitidos por filiales objeto de exclusión gradual	0
Capital de nivel 1 adicional antes de los ajustes reglamentarios	9,137
Capital de nivel 1 adicional (AT1): ajustes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de nivel 1 adicional por parte de la entidad (importe negativo)	-29
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)	0
Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	0
Campo vacío en la UE
Deducciones T2 admisibles que superan los elementos T2 de la entidad (importe negativo)	0
Otros ajustes reglamentarios del capital AT1	0
Total de ajustes reglamentarios del capital de nivel 1 adicional	-29
Capital de nivel 1 adicional	9,109
Capital de nivel 1 (Capital de nivel 1 = capital de nivel 1 ordinario + capital de nivel 1 adicional)	79,973
Capital de nivel 2: instrumentos
Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión	9,743	(m)
Importe de los elementos admisibles a que se refiere el artículo 484, apartado 5, y las correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 2	-229	(n)
Cantidad de productos cualificados a los que se refiere el apartado 2 del artículo 494 bis sujetos a eliminación progresiva a partir de la T2	0
Cantidad de productos cualificados a los que se refiere el apartado 2 del artículo 494 ter sujetos a eliminación progresiva a partir de la T2	187
Instrumentos de fondos propios admisibles incluidos en el capital de nivel 2 consolidado (incluidas las participaciones minoritarias y los instrumentos de capital de nivel 1 adicional no incluidos en las filas 5 o 34) emitidos por filiales y en manos de terceros	3,369	(o)
de los cuales: instrumentos emitidos por filiales sujetos a exclusión gradual	0
Ajustes por riesgo de crédito	344
Capital de nivel 2 antes de los ajustes reglamentarios	13,414
Capital de nivel 2: ajustes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 2 por parte de la entidad (importe negativo)	-478	(m)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando dichos entes posean una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)	0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	0
Campo vacío en la UE
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)	-25
Campo vacío en la UE	0
Deducciones de pasivos admisibles que superan los elementos de pasivo admisibles de la entidad (importe negativo)
Otros ajustes reglamentarios del capital T2	-344
Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 2	-847
Capital de nivel 2	12,567
Capital total (Capital total = capital de nivel 1 + capital de nivel 2)	92,539
Total activos ponderados en función del riesgo	584,999
Ratios y requerimientos de capital incluyendo colchones de capital
Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)	12.11%
Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)	13.67%
Capital total (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)	15.82%
Requerimientos globales de capital CET1	8.86%
de las cuales: requisito de colchón de conservación de capital	2.500%
de las cuales: requisito de colchón de capital anticíclico	0.012%
de los cuales: colchón por riesgo sistémico	0.000%
de los cuales: colchón para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM) o para otras entidades de importancia sistémicas (OEIS)	1.00%
de los cuales: requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo	0.84%
Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de colchón de capital (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)	0
[no relevante en la normativa de la UE]
[no pertinente en el reglamento de la UE]
[no pertinente en el reglamento de la UE]
Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación del riesgo)
Tenencias directas e indirectas de capital en entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles)	4,366
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 17,65% y neto de posiciones cortas admisibles)	3,783
Campo vacío en la UE
Activos por impuestos diferidos derivados de diferencias temporales (importe inferior al umbral del 17,65%, neto de la deuda tributaria correspondiente cuando se cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 38)	6,138
Límites aplicables en relación con la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a las exposiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite)	0
Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar	3,400
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en T2 con respecto a exposiciones sujetas a un enfoque basado en calificaciones internas (antes de la aplicación del límite)	344
Límite para la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en T2 según el enfoque basado en calificaciones internas	1,241
Instrumentos de capital sujetos a disposiciones de exclusión gradual (solo aplicable entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2022)
- Límte actual para instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sujetos a disposiciones de exclusión gradual	0
- Importe excluido del capital de nivel 1 ordinario debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos)	0
- Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 adicional sujetos a disposiciones de exclusión gradual	312
- Importe excluido del capital de nivel 1 adicional debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos)	-75
- Límite actual para instrumentos de capital de nivel 2 sujetos a disposiciones de exclusión gradual	242
- Importe excluido del capital de nievla 2 debido al límite (exceso sobre el límite desués de reembolsos y vencimientos)	0
Fully phased-in IFRS9
(a) Importe correspondiente a los componentes del balance contenidos en el epígrafe de capital (4) y prima de emisión (5).
(b )Corresponde a los componentes del balance contenidos en el epígrafe de otros elementos de patrimonio neto (6), reservas (7) incluyendo los ajustes de las disposiciones transitorias de IFRS 9.
(c) Importe contenido en los epígrafes de balance de ajustes por valoración (11 y 13) y otras reservas (8)
(d)Importe correspondiente a la suma de las participaciones minoritarias admisibles conforme a los criterios del art 84 CRR. recogidas dentro del epígrafe de balance de intereses minoritarios (12).
(e) Resultado atribuido al Grupo correspondiente al epígrafe de resultado del balance (10), neto del dividendo previsible.
(f) Deducción del Capital de nivel 1 ordinario de los ajustes de valor adicional de activos valorados en balance a valor razonable, conforme se determina en el Art. 34 de la CRR y deducciones sin reflejo contable.
(g) Deducción por activos intangibles (1), neto de los pasivos fiscales diferidos asociados (3)
(h) Importe correspondiente a las pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo recogidas dentro de los ajustes por valoración (11 y 13), que se excluyen de los elementos de capital de nivel 1 ordinario computable, según se establece en los filtros prudenciales del RRC.
(i) Filtro prudencial de las pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de cambios en la propia calidad crediticia.
(j) Importe correspondiente a las acciones propias (9) no computables a efectos de capital.
(k) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional emitidos por la matriz, considerados dentro del epígrade de balance de pasivos subordinados (2) que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por la matriz o sociedades instrumentales de ésta).
(l) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional considerados dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2) objeto de exclusión gradual (grandfathering). Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional" en el campo "Normas transitorias del RRC").
(m) Instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por la Matriz, recogido dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2) que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por la matriz o sociedades instrumentales de ésta).
(n)Se consideran en este epígrafe los Instrumentos de capital de nivel 2 recogidos contablemente dentro del epígrafe del balance de pasivos subordinados (2), objeto de exclusión gradual (grandfathering). Adicionalmente, se eliminan los instrumentos de capital de nivel 2 computables como capital de nivel 1 adicional durante periodo transitorio. Véase detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas transitorias del RRC" que además sean "No admisibles" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición", menos "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional en el campo "Normas transitorias del RRC" que además sean "Instrumentos de capital de nivel 2" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición").
(o)Instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por filiales del Grupo, recogido dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2), que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por filiales del Grupo).

Tabla5

Reconciliación balance público / balance reservado
Millones de euros	30 Jun. 2021
(A) ACTIVO	(B) Balance público	(C) Balance reservado	(D) Referencia a plantilla información transitoria	Comentario	La diferencia en total activo entre el perímetro público y reservado no es material (-14.573 MM €) y corresponde a la exclusión de entidades no financieras (-25.567 MM €), inclusión de entidades multigrupo (+12.515 MM €) e intergrupos (-1.521 MM €)
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)	183,091	183,224
Activos financieros mantenidos para negociar (050)	102,792	102,784
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (096)	4,838	3,146
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (100)	56,486	54,134
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)	114,505	100,197
Activos financieros a coste amortizado (181)	1,003,417	1,007,504
Derivados - contabilidad de coberturas (240)	5,430	5,433
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (250)	1,434	1,434
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas (260)	7,562	8,635
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro (265)	276	0
Activos tangibles (270)	32,678	30,802
Activos intangibles (300)	16,454	16,689
Activos por impuestos (330)	24,707	24,737
Activos por impuestos diferidos (350)	19,751	19,800
Otros activos (360)	9,889	10,148
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (370)	5,077	5,197
TOTAL ACTIVO (380)	1,568,636	1,554,064
(A) PASIVO	(B) Balance público	(C) Balance reservado	(D) Referencia a plantilla información transitoria
Pasivos financieros mantenidos para negociar (010)	68,982	69,011
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (070)	54,131	35,238
Pasivos financieros a coste amortizado (110)	1,310,433	1,315,842
Pro memoria: pasivos subordinados (149)	23,598	23,617
Derivados - contabilidad de coberturas (150)	6,573	6,585
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (160)	427	427
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro (165)	1,014	0
Provisiones (170)	10,400	10,399
Pasivos por impuestos (240)	9,154	9,039
Pasivos por impuestos diferidos (260)	6,443	6,323
Capital social reembolsable a la vista (270)	0	0
Otros pasivos (280)	11,777	11,800
TOTAL PASIVO (300)	1,472,891	1,458,341
(A) PATRIMONIO NETO	(B) Balance público	(C) Balance reservado	(D) Referencia a plantilla información transitoria
Capital (010)	8,670	8,670
Prima de emisión (040)	47,979	47,979
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital (050)	641	641
Otros elementos de patrimonio neto (080)	165	165
Ganancias acumuladas (190)	60,280	59,785
Reservas de revalorización (200)	0	0
Otras reservas (210)	-3,762	-3,268
(-) Acciones propias (240)	-96	-96
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante (250)	3,675	3,675
(-) Dividendos a cuenta (260)	0	0
Otro resultado global acumulado (090)	-32,181	-32,180
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] (270)	10,374	10,352
Otro resultado global acumulado (280)	-1,817	-1,818
TOTAL PATRIMONIO NETO (300)	95,745	95,723

Tabla6

Visión general de los RWA (OV1)
Millones de euros	RWA	Req de Capital mínimos
Jun-21	Mar-21	Jun-21
Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte)	485,259	473,900	38,821
Del cual, con el método estándar (SA)	269,625	263,365	21,570
Del cual, con el método FIRB (Foundation Internal Rating Based) *	8,298	8,006	664
Del cual, método slotting**	14,263	14,898	1,141
Del cual, Renta Variable IRB bajo el método simple o IMA	1,905	2,401	152
Del cual, con el método AIRB (Advanced Internal Rating Based)	174,191	168,762	13,935
Riesgo de Contraparte	14,927	10,397	1,194
Del cual, con el método estándar***	12,853	8,973	1,028
Del cual, con el método interno de valoración (IMM)	- 0	- 0	- 0
Del cual Riesgo por aportaciones al fondo para el default del las CCP	256	484	20
Del cual credit valuation adjustment- CVA	1,818	940	145
Del cual otros Riesgo de contraparte	0	0	0
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Riesgo de liquidación	1	7	0
Exposición de titulización en banking book (after cap)	8,537	9,324	683
Del cual, con el método SEC-IRBA	3,794	4,651	304
Del cual, con el método SEC-ERBA	1,407	1,563	113
Del cual, con el método SEC-SA****	2,257	1,883	181
Del cual, dedución 1250%	1,079	1,227	86
Riesgo de mercado	20,893	19,509	1,671
Del cual, con el método estándar (SA)	6,667	5,070	533
Del cual, con los métodos basados en modelos internos (IMA)	14,226	14,439	1,138
Large exposures	- 0	- 0	- 0
Riesgo operacional	56,461	55,885	4,517
Del cual, método básico	- 0	- 0	- 0
Del cual, con el Método Estándar	56,461	55,885	4,517
Del cual, con el Método avanzado	- 0	- 0	- 0
Importes por debajo de los umbrales de deducción (sujeto a ponderación por riesgo del 250%)	24,802	22,993	1,984
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Total*****	584,999	567,797	46,800
Notas: Incluye Renta Variable por el método PD/LGD
Fully phased-in IFRS9
* Corrección del mapeo a {C 02.00, r0250, c0010} - [{C 08.01, r0040, c0260, s0002} + {C 08.01, r0050, c0260, s0002} + {C 08.01, r0060, c0260, s0002} + {C 08.01, r0020, c0260, s0010} + {C 08.01, r0030, c0260, s0010}] + {C 02.00, r0450, c0010}
** Corrección del mapeo a{C 08.01, r0020, c0260, s0010} + {C 08.01, r0030, c0260, s0010}
***Corrección del mapeo a {C 34.02, r0030, c0200, s0002} - RWEA pertaining to exposures to CCPs that are not QCCPs
****Corrección del mapeo al que aparece en las tablas SEC3+SEC4
***** Corrección del mapeo del ITS en el que no se incluyen las deducciones 1250% en el total

Tabla7

Exposiciones performing y non-performing y provisiones relativas (CR1)
30 jun. 2021
Importe en libro bruto /Importe nominal	Deterioro acumulado, cambios negativos acumulados en el valor razonable debido al riesgo de crédito y provisiones	Fallidos parciales acumulados	Garantías colaterales y financieras recibidas
Exposiciones performing	Exposiciones non-performing	Exposiciones performing - deterioro acumulado y provisiones	Exposiciones non-performing exposures - deterioro acumulado, cambios negativos acumulados en el valor razonable debido al riesgo de crédito y provisiones	Exposiciones performing	Exposiciones non-performing
Millones de euros	De las cuales, stage 1	De las cuales, stage 2	De las cuales, stage 2	De las cuales, stage 3	De las cuales, stage 1	De las cuales, stage 2	De las cuales, stage 2	De las cuales, stage 3
Saldos de efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	176,297	176,213	84	0	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0
Préstamos y anticipos	1,027,810	908,763	64,508	37,551	2,871	31,779	-9,117	-4,160	-4,957	-14,814	-614	-13,448	-462	701,730	17,509
Bancos Centrales	18,444	13,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886	0
Gobiernos generales	22,549	19,662	414	46	3	38	-12	-10	-2	-13	0	-11	0	2,338	3
Instituciones de crédito	63,620	39,709	0	18	0	0	-6	-6	0	0	0	0	0	32,262	0
Otras corporaciones financieras	76,929	57,823	358	310	1	225	-66	-52	-14	-63	0	-62	0	47,964	146
Corporaciones no financieras	303,501	266,286	32,921	16,247	898	14,132	-2,939	-1,244	-1,695	-6,999	-148	-6,354	-413	180,018	7,174
De las cuales: pymes	117,855	102,786	13,777	9,650	486	8,810	-1,065	-448	-617	-4,631	-67	-4,292	-181	82,065	4,186
Hogares	542,767	511,720	30,815	20,930	1,969	17,384	-6,094	-2,848	-3,246	-7,739	-466	-7,021	-49	433,262	10,186
Valores representativos de deuda	117,875	116,854	120	458	0	441	-20	-17	-3	-288	0	-273	0	830	70
Gobiernos generales	5,062	5,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobiernos generales	80,937	80,935	3	0	0	0	-6	-6	0	0	0	0	0	326	0
Instituciones de crédito	7,524	7,524	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Otras corporaciones financieras	14,427	13,836	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	431	0
Corporaciones no financieras	9,925	9,497	117	458	0	441	-11	-8	-3	-288	0	-273	0	73	70
Exposiciones fuera de balance	339,887	332,306	7,579	1,718	479	1,107	450	325	125	209	51	150	0	5,808	246
Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobiernos generales	2,866	2,755	111	3	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0
Instituciones de crédito	38,629	38,625	4	6	0	4	3	3	0	1	0	1	188	0
Otras corporaciones financieras	23,166	22,887	279	29	4	25	8	7	1	1	0	1	189	1
Corporaciones no financieras	167,482	161,052	6,429	1,536	475	951	225	131	94	194	51	135	4,928	241
Hogares	107,744	106,987	756	144	0	124	214	184	30	13	0	13	495	4
Total	1,661,869	1,534,136	72,291	39,727	3,350	33,327	-8,689	-3,852	-4,837	-14,893	-563	-13,571	-462	708,368	17,825

Tabla8

Vencimiento de las exposiciones (CR1-A)
30 jun. 2021
Valor de la exposición Neta
Millones de euros	A la vista	<= 1 año	r > 1 año <= 5 años	> 5 años	Sin vencimiento establecido	Total
Préstamos y anticipos	59,335	275,613	282,487	423,995	- 0	1,041,430
Valores representativos de deuda	- 0	29,585	47,747	41,587	- 0	118,919
Total	59,335	305,198	330,234	465,582	- 0	1,160,349

Tabla9

Movimiento de la exposición en balance en situación de non-performing (CR2)
30 jun. 2021
Millones de euros	Valor contable bruto de exposiciones en situación de non-performing
Saldo al inicio del ejercicio	31,565
Entradas en las carteras non-performing	15,224
Salidas de las carteras non-performing	-4,725
Salidas por amortización	-4,513
Salidas por otras situaciones	0
Saldo al cierre del ejercicio	37,551
Nota: Información de entradas netas de non-performing. La generación de esta tabla se ha realizado via mapeo con el F18

Tabla10

Pérdidas por deterioro de los activos financieros (CR2-A)
30 jun. 2021
Millones de euros	Importe en libro bruto	Recuperaciones netas acumuladas	Comentario	Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Stock inicial de préstamos y anticipos non-performing
Entradas en las carteras non-performing
Salidas de las carteras non-performing
Salidas de cartera performing
Salidas debido a amortización de préstamo (parcial o total)
Salidas debido a liquidación de garantías
Salidas debido a toma en posesión de garantías
Salidas debido a venta de instrumentos
Salidas debido a transferencia de riesgo
Salidas por amortización
Salidas por otras situaciones
Salidas debido a reclasificación de disponibles para la venta
Stock final de préstamos y anticipos non-performing

Tabla11

Técnicas de reducción del riesgo de crédito CRM (CR3)
30 jun. 2021
Valor contable no garantizado	Valor contable asegurado
De las cuales, garantizadas con avales	De los cuales asegurados por garantías financieras
Millones de euros	De los cuales garantizados por derivados de crédito
Préstamos y anticipos	522,419	719,239	631,405	87,834	2,992
Títulos de crédito	117,433	900	501	399	0
Total	639,852	720,139	631,906	88,233	2,992
De los cuales, exposiciones non-performing	20,431	17,578	15,254	2,324	0
De los que, estan en default*	16,858	6,308	6,114	194	0
*Información de default neta de provisiones

Tabla12

Método estándar- Exposición de riesgo de crédito y efectos de CRM (CR4)
30 jun. 2021
Millones de euros	Exposiciones antes de CCF y antes de CRM	Exposiciones post-CCF y post-CRM	RWAs y densidad de RWA
Categorías de exposición	Importe en balance	Importe fuera de balance	Importe en balance	Importe fuera de balance	RWAs	Densidad de RWA
Administraciones centrales y Bancos centrales	290,376	1,524	331,479	4,146	30,672	9%
Gobiernos Regionales o Autoridades Locales	1,954	67	13,291	441	259	2%
Entidades del sector público	2,439	674	2,527	291	349	12%
Bancos multilaterales de desarrollo	2,775	8	5,685	4	0	0%
Organizaciones internacionales	14	0	14	0	0	0%
Instituciones	20,260	2,696	17,951	438	5,000	27%
Empresas	54,383	28,983	44,617	4,082	45,291	93%
Minoristas	146,273	70,742	136,971	1,153	98,565	71%
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles	88,107	9,461	87,038	322	32,676	37%
Exposiciones en situación de default	9,874	311	9,771	135	11,377	115%
Exposiciones asociadas a riesgos particularmente elevados	1,193	229	1,192	2	1,791	150%
Bonos garantizados	1,620	0	1,620	0	162	10%
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a CP	44	1	46	0	32	70%
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC)	235	0	235	0	300	128%
Exposiciones Renta Variable	375	0	375	0	375	100%
Otras exposiciones	71,491	17,568	72,892	3,666	42,775	56%
Total Método Estándar	691,414	132,264	725,703	14,682	269,625	36%
Nota: no incluye titulizaciones.
Fully phased-in IFRS9

Tabla13

Método estándar- RW (CR5)
30 jun. 2021
Risk Weight	Total
Millones de euros	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Otros
Administraciones centrales y bancos centrales	298,977	- 0	- 0	- 0	15,772	- 0	2,541	- 0	- 0	12,973	37	5,325	- 0	- 0	- 0	335,625
Administraciones regionales y autoridades locales	13,235	- 0	- 0	- 0	276	- 0	37	- 0	- 0	181	3	- 0	- 0	- 0	- 0	13,732
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro	1,749	- 0	- 0	- 0	859	- 0	67	- 0	- 0	143	1	- 0	- 0	- 0	- 0	2,818
Bancos multilaterales de desarrollo	5,689	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,689
Organizaciones internacionales	14	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	14
Instituciones	- 0	- 0	- 0	- 0	16,422	- 0	527	- 0	- 0	1,404	36	- 0	- 0	- 0	- 0	18,389
Empresas	- 0	- 0	- 0	- 0	675	- 0	106	- 0	- 0	47,279	639	- 0	- 0	- 0	- 0	48,698
Minoristas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,154	- 0	- 0	136,971	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	138,125
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	69,410	12,843	- 0	2,566	2,536	5	- 0	- 0	- 0	- 0	87,360
Exposiciones en situación de default	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,964	2,942	- 0	- 0	- 0	- 0	9,906
Exposiciones asociadas a riesgos particularmente elevados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,194	- 0	- 0	- 0	- 0	1,194
Bonos garantizados	- 0	- 0	- 0	1,620	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,620
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo	- 0	- 0	- 0	- 0	1	- 0	26	- 0	- 0	19	0	- 0	- 0	- 0	- 0	46
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	235	235
Exposiciones Renta Variable	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	375	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	375
Otras exposiciones	22,290	242	- 0	- 0	14,041	- 0	15	- 0	58	39,911	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	76,557
Total	341,953	242	- 0	1,620	48,046	70,564	16,162	- 0	139,595	111,786	4,857	5,325	- 0	- 0	235	740,384
Nota: No incluye titulizaciones. Incluye riesgo de Contraparte

Tabla14

Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera mayorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros	30 jun. 2021
Intervalo PD	Exposición bruta original en balance	Exposiciones fuera de balance antes de CCF	CCF medio	EAD después de CRM y CCF	PD media ponderada por EAD	Número de deudores	LGD media ponderada por EAD	Vencimiento Medio	RWA	Densidad RWA	EL	Ajustes de valor y provisiones
Soberanos
0.00 < 0.15	Comentario	No hay exposición con soberanos
0.00 to < 0.10
0.10 to < 0.15
0.15 < 0.25
0.25 < 0.50
0.50 < 0.75
0.75 < 2.50
0.75 to < 1.75
1.75 to < 2.50
2.50 < 10.00
2.50 to <5
5 to <10
10.00 < 100.00
10 to < 20
20 to < 30
30 to < 100
100.00 (Default)
Subtotal exposure class
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Instituciones
0.00 < 0.15	17,927	8,316	28.83%	23,146	0.05%	1,000	42.41%	1.13	2,851	12.32%	5	-18
0.00 to < 0.10	14,423	7,941	28.59%	22,482	0.05%	861	42.33%	1.13	2,640	11.74%	4	-16
0.10 to < 0.15	3,504	375	33.86%	665	0.13%	139	45.07%	1.00	212	31.86%	0	-2
0.15 < 0.25	3,686	1,357	25.69%	2,599	0.16%	334	40.67%	1.85	907	34.89%	2	-4
0.25 < 0.50	2,135	599	29.50%	1,076	0.33%	194	42.91%	1.59	534	49.64%	2	-2
0.50 < 0.75	1,470	1,229	24.24%	784	0.66%	334	40.98%	2.09	639	81.49%	2	-1
0.75 < 2.50	2,450	394	21.61%	1,326	1.10%	3,125	13.16%	4.56	467	35.21%	2	-1
0.75 to < 1.75	2,449	377	21.56%	1,321	1.09%	3,108	13.04%	4.57	464	35.12%	2	-1
1.75 to < 2.50	1	18	22.69%	5	2.43%	17	45.11%	1.37	3	59.36%	0	-0
2.50 < 10.00	459	32	96.28%	212	2.90%	66	20.10%	3.77	128	60.36%	1	-0
2.50 to <5	403	32	96.50%	211	2.89%	31	20.09%	3.77	127	60.26%	1	-0
5 to <10	56	0	30.50%	1	5.81%	35	22.30%	3.97	1	84.09%	0	-0
10.00 < 100.00	39	0	23.62%	0	0.00%	27	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
10 to < 20	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
20 to < 30	31	0	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
30 to < 100	8	0	23.62%	0	0.00%	26	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
100.00 (Default)	91	2	0.00%	91	100.00%	40	40.01%	1.06	14	15.56%	35	-1
Subtotal exposure class	28,257	11,931	27.97%	29,233	0.47%	5,120	40.74%	1.41	5,540	18.95%	48	-26
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Empresas
0.00 < 0.15	38,245	55,404	49.74%	64,495	0.09%	2,854	43.00%	2.09	16,196	25.11%	24	-375
0.00 to < 0.10	24,274	38,367	54.65%	43,452	0.06%	1,640	42.23%	2.22	8,672	19.96%	11	-352
0.10 to < 0.15	13,971	17,036	38.68%	21,043	0.15%	1,214	44.58%	1.82	7,524	35.75%	14	-23
0.15 < 0.25	12,337	13,157	29.72%	13,675	0.24%	5,623	42.43%	1.71	5,959	43.58%	14	-352
0.25 < 0.50	38,126	21,065	31.07%	43,172	0.39%	23,370	46.26%	2.05	24,874	57.62%	76	-263
0.50 < 0.75	17,703	13,067	31.53%	13,211	0.64%	12,786	44.61%	2.08	9,767	73.93%	37	-38
0.75 < 2.50	31,734	10,692	30.22%	27,268	1.38%	51,978	44.01%	2.08	22,666	83.12%	165	-148
0.75 to < 1.75	25,979	8,007	28.43%	20,587	1.17%	38,694	44.29%	2.02	16,577	80.52%	106	-98
1.75 to < 2.50	5,755	2,685	35.58%	6,681	2.03%	13,284	43.14%	2.25	6,089	91.14%	58	-51
2.50 < 10.00	14,292	5,279	28.90%	10,658	4.47%	27,966	41.72%	2.11	11,531	108.19%	195	-180
2.50 to <5	9,863	3,886	29.58%	6,714	3.41%	17,741	41.91%	1.96	6,978	103.93%	94	-111
5 to <10	4,428	1,393	27.02%	3,944	6.29%	10,225	41.41%	2.38	4,553	115.46%	101	-69
10.00 < 100.00	3,092	977	57.07%	1,454	19.35%	4,054	43.35%	2.71	2,950	202.83%	120	-94
10 to < 20	916	238	39.81%	729	11.94%	2,294	43.21%	2.64	1,277	175.17%	37	-29
20 to < 30	1,854	666	66.66%	479	21.57%	1,107	44.89%	2.62	1,179	246.20%	46	-40
30 to < 100	321	72	25.62%	247	36.93%	653	40.77%	3.10	494	200.39%	37	-25
100.00 (Default)	8,150	1,258	24.43%	8,137	100.00%	9,768	45.85%	2.50	1,345	16.54%	3,688	-3,447
Subtotal exposure class	163,677	120,899	39.50%	182,070	5.28%	138,399	44.05%	2.07	95,288	52.34%	4,319	-4,899
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Del cual, pymes
0.00 < 0.15	43	21	17.41%	47	0.09%	640	38.89%	1.79	6	13.53%	0	-0
0.00 to < 0.10	29	19	14.55%	32	0.08%	408	45.03%	1.15	4	13.41%	0	-0
0.10 to < 0.15	14	2	43.72%	15	0.11%	232	25.85%	3.13	2	13.78%	0	-0
0.15 < 0.25	874	276	32.09%	356	0.22%	2,864	38.20%	2.60	102	28.59%	0	-336
0.25 < 0.50	7,069	1,841	30.53%	7,045	0.38%	14,429	47.30%	2.44	3,102	44.03%	12	-18
0.50 < 0.75	2,665	577	32.81%	2,430	0.62%	7,321	46.68%	2.48	1,309	53.87%	7	-8
0.75 < 2.50	14,699	3,504	30.16%	11,887	1.43%	40,016	43.90%	2.38	7,825	65.83%	74	-61
0.75 to < 1.75	11,964	2,759	28.43%	8,513	1.17%	28,904	43.26%	2.40	5,278	62.00%	43	-40
1.75 to < 2.50	2,734	745	36.58%	3,373	2.08%	11,112	45.52%	2.34	2,547	75.51%	31	-21
2.50 < 10.00	8,268	2,227	27.56%	6,023	4.76%	22,361	39.83%	2.40	5,170	85.83%	113	-99
2.50 to <5	5,058	1,474	29.83%	3,234	3.53%	13,319	38.97%	2.26	2,462	76.15%	44	-52
5 to <10	3,210	753	23.13%	2,789	6.18%	9,042	40.82%	2.56	2,707	97.06%	70	-47
10.00 < 100.00	722	118	27.84%	600	19.90%	2,893	38.31%	3.16	781	130.21%	44	-31
10 to < 20	454	79	27.41%	351	11.96%	1,787	39.25%	2.95	423	120.21%	16	-13
20 to < 30	103	13	39.36%	109	22.68%	639	41.21%	3.04	169	155.52%	10	-5
30 to < 100	165	26	23.65%	140	37.73%	467	33.69%	3.74	189	135.66%	18	-13
100.00 (Default)	4,126	140	23.38%	3,942	100.00%	7,482	44.13%	2.60	660	16.75%	1,716	-1,815
Subtotal exposure class	38,467	8,704	29.64%	32,329	14.10%	98,006	43.94%	2.45	18,955	58.63%	1,967	-2,367
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391

Tabla15

Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera minorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros	30 jun. 2021
Intervalo PD	Exposición bruta original en balance	Exposiciones fuera de balance antes de CCF	CCF medio	EAD después de CRM y CCF	PD media ponderada por EAD	Número de deudores	LGD media ponderada por EAD	Vencimiento Medio	RWA	Densidad RWA	EL	Ajustes de valor y provisiones
Hipotecas sobre inmuebles
0.00 < 0.15	44,685	1,098	100.62%	45,789	0.07%	685,689	14.89%	1,419	3.10%	6	-51
0.00 to < 0.10	32,156	847	100.74%	33,009	0.05%	535,875	12.78%	628	1.90%	2	-38
0.10 to < 0.15	12,529	251	100.24%	12,781	0.13%	149,814	20.34%	791	6.19%	3	-12
0.15 < 0.25	14,509	704	79.66%	15,070	0.21%	179,658	19.86%	1,326	8.80%	6	-10
0.25 < 0.50	77,981	9,529	61.97%	84,009	0.39%	589,565	7.64%	4,354	5.18%	25	-43
0.50 < 0.75	19,244	986	57.39%	19,870	0.63%	193,101	8.33%	1,553	7.81%	10	-15
0.75 < 2.50	80,290	3,384	66.40%	82,790	1.33%	501,501	9.15%	11,669	14.09%	100	-85
0.75 to < 1.75	66,499	3,214	66.65%	68,846	1.18%	415,967	9.08%	8,897	12.92%	72	-59
1.75 to < 2.50	13,791	170	61.54%	13,944	2.10%	85,534	9.51%	2,772	19.88%	28	-26
2.50 < 10.00	39,686	227	63.82%	39,905	4.62%	251,216	11.17%	14,576	36.53%	213	-101
2.50 to <5	27,170	178	65.49%	27,340	3.51%	164,403	10.45%	8,156	29.83%	102	-53
5 to <10	12,516	49	57.79%	12,565	7.01%	86,813	12.73%	6,420	51.09%	111	-48
10.00 < 100.00	11,285	46	36.89%	11,331	26.38%	94,548	11.09%	6,632	58.53%	320	-183
10 to < 20	6,648	32	42.01%	6,679	14.44%	53,219	10.94%	3,879	58.07%	104	-71
20 to < 30	1,597	5	24.62%	1,603	24.62%	13,935	12.84%	1,219	76.02%	52	-32
30 to < 100	3,040	10	26.40%	3,049	53.47%	27,394	10.51%	1,535	50.34%	164	-80
100.00 (Default)	7,006	37	3.60%	7,007	100.00%	81,401	24.71%	1,544	22.04%	1,695	-1,587
Subtotal exposure class	294,686	16,011	65.87%	305,771	4.40%	2,576,679	10.76%	43,073	14.09%	2,375	-2,074
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Renovables elegibles
0.00 < 0.15	436	5,318	53.55%	3,284	0.08%	3,110,705	58.90%	99	3.02%	1	-5
0.00 to < 0.10	21	2,710	73.48%	2,013	0.05%	1,648,270	59.44%	40	1.99%	1	-3
0.10 to < 0.15	414	2,607	32.83%	1,271	0.13%	1,462,435	58.05%	59	4.65%	1	-2
0.15 < 0.25	162	5,639	76.13%	4,455	0.17%	6,923,520	67.39%	299	6.70%	5	-4
0.25 < 0.50	62	2,818	34.29%	1,029	0.31%	1,849,340	45.82%	76	7.38%	1	-84
0.50 < 0.75	126	1,097	62.21%	809	0.62%	1,128,996	55.98%	130	16.06%	3	-2
0.75 < 2.50	746	4,066	57.39%	3,084	1.41%	4,241,534	56.06%	910	29.49%	24	-10
0.75 to < 1.75	391	3,226	58.66%	2,285	1.17%	3,011,638	56.26%	593	25.95%	15	-6
1.75 to < 2.50	355	840	52.51%	799	2.10%	1,229,896	55.48%	317	39.62%	9	-4
2.50 < 10.00	904	1,335	64.58%	1,777	5.12%	2,421,473	60.78%	1,385	77.93%	55	-27
2.50 to <5	464	807	63.35%	979	3.56%	1,303,715	60.54%	610	62.25%	21	-8
5 to <10	440	528	66.47%	798	7.04%	1,117,758	61.08%	775	97.18%	34	-19
10.00 < 100.00	423	301	64.37%	641	25.32%	826,762	60.27%	983	153.36%	96	-58
10 to < 20	220	170	71.03%	349	13.57%	465,153	60.85%	493	141.37%	29	-22
20 to < 30	95	67	71.80%	151	24.13%	207,710	61.08%	273	180.33%	22	-16
30 to < 100	109	64	38.86%	141	55.66%	153,899	57.94%	217	154.07%	46	-20
100.00 (Default)	183	36	0.55%	184	100.00%	102,253	79.44%	24	12.98%	144	-135
Subtotal exposure class	3,042	20,610	59.09%	15,263	3.27%	20,604,583	60.29%	3,905	25.59%	331	-324
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Resto Retail
0.00 < 0.15	1,398	270	51.35%	1,532	0.08%	219,402	40.97%	145	9.47%	1	-3
0.00 to < 0.10	1,339	177	55.32%	1,433	0.08%	196,782	40.39%	131	9.16%	0	-2
0.10 to < 0.15	59	93	43.79%	99	0.13%	22,620	49.22%	14	13.97%	0	-1
0.15 < 0.25	6,165	788	52.86%	5,742	0.20%	899,298	44.65%	1,040	18.11%	5	-33
0.25 < 0.50	7,950	1,522	64.17%	7,933	0.34%	914,025	48.00%	2,385	30.06%	15	-44
0.50 < 0.75	8,381	783	54.19%	6,478	0.61%	661,622	43.85%	2,184	33.71%	17	-17
0.75 < 2.50	23,264	2,302	47.39%	20,870	1.32%	2,172,413	47.33%	10,701	51.27%	125	-122
0.75 to < 1.75	18,271	1,785	47.46%	16,257	1.10%	1,594,838	47.56%	7,959	48.95%	82	-85
1.75 to < 2.50	4,993	517	47.14%	4,613	2.08%	577,575	46.52%	2,742	59.45%	43	-37
2.50 < 10.00	11,797	1,040	55.73%	10,260	4.28%	1,046,901	48.26%	7,054	68.75%	204	-134
2.50 to <5	8,915	678	53.88%	7,610	3.37%	812,774	49.99%	5,327	70.00%	128	-75
5 to <10	2,882	363	59.20%	2,650	6.87%	234,127	43.30%	1,727	65.15%	76	-59
10.00 < 100.00	2,785	180	47.80%	2,348	26.26%	458,602	46.97%	2,363	100.64%	293	-129
10 to < 20	1,453	96	51.12%	1,197	14.36%	216,616	48.10%	1,107	92.50%	83	-30
20 to < 30	563	54	52.12%	493	25.91%	113,308	42.20%	496	100.52%	54	-28
30 to < 100	769	31	29.88%	658	48.18%	128,678	48.49%	760	115.52%	157	-72
100.00 (Default)	2,369	101	25.63%	2,179	100.00%	347,094	72.65%	515	23.62%	1,546	-1,585
Subtotal exposure class	64,110	6,985	53.52%	57,342	6.26%	6,719,357	47.71%	26,386	46.01%	2,206	-2,068
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391
Del cual, pymes
0.00 < 0.15	199	226	50.59%	309	0.08%	81,275	45.82%	23	7.52%	0	-1
0.00 to < 0.10	199	137	55.55%	271	0.07%	67,205	45.59%	19	6.96%	0	-1
0.10 to < 0.15	0	89	43.00%	38	0.13%	14,070	47.46%	4	11.52%	0	-0
0.15 < 0.25	2,378	336	55.70%	1,725	0.20%	181,539	46.78%	267	15.50%	2	-23
0.25 < 0.50	2,277	1,070	54.84%	1,950	0.35%	183,697	49.64%	511	26.22%	4	-6
0.50 < 0.75	4,566	726	52.10%	2,618	0.64%	189,973	51.01%	908	34.70%	8	-8
0.75 < 2.50	8,623	1,813	40.67%	5,996	1.39%	533,803	48.38%	2,716	45.31%	40	-40
0.75 to < 1.75	6,531	1,526	40.86%	4,336	1.13%	347,359	48.77%	1,882	43.40%	24	-26
1.75 to < 2.50	2,093	287	39.68%	1,659	2.08%	186,444	47.36%	835	50.29%	16	-14
2.50 < 10.00	5,087	753	56.21%	3,489	4.04%	313,988	48.06%	1,977	56.67%	70	-43
2.50 to <5	3,872	521	55.05%	2,566	3.24%	238,124	46.96%	1,389	54.15%	40	-26
5 to <10	1,215	231	58.83%	923	6.27%	75,864	51.12%	587	63.67%	29	-18
10.00 < 100.00	1,247	147	40.52%	811	24.95%	128,985	46.94%	688	84.84%	95	-44
10 to < 20	652	71	37.87%	391	13.70%	60,036	46.60%	284	72.68%	25	-9
20 to < 30	253	49	51.40%	186	24.98%	34,853	45.73%	168	90.63%	21	-9
30 to < 100	342	27	28.11%	235	43.69%	34,096	48.46%	236	100.56%	50	-26
100.00 (Default)	1,291	93	26.08%	1,102	100.00%	115,457	76.33%	198	17.92%	829	-830
Subtotal exposure class	25,668	5,164	48.62%	18,001	8.65%	1,728,717	50.29%	7,290	40.50%	1,048	-996
Total (all exposures classes)	553,771	176,435	43.96%	589,680	4.63%	30,044,138	27.40%	1.98	174,191	29.54%	9,279	-9,391

Tabla16

Método FIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera mayorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros	30 jun. 2021
Intervalo PD	Exposición bruta original en balance	Exposiciones fuera de balance antes de CCF	CCF medio	EAD después de CRM y CCF	PD media ponderada por EAD	Número de deudores	LGD media ponderada por EAD	Vencimiento Medio	RWA	Densidad RWA	EL	Ajustes de valor y provisiones
Soberanos
0.00 < 0.15	Comentario	No hay exposición con soberanos
0.00 to < 0.10
0.10 to < 0.15
0.15 < 0.25
0.25 < 0.50
0.50 < 0.75
0.75 < 2.50
0.75 to < 1.75
1.75 to < 2.50
2.50 < 10.00
2.50 to <5
5 to <10
10.00 < 100.00
10 to < 20
20 to < 30
30 to < 100
100.00 (Default)
Subtotal exposure class
Total (all exposures classes)	11,113	5,877	24.93%	12,262	4.88%	7,313	44.25%	2.31	8,298	67.68%	267	-319
Instituciones
0.00 < 0.15	1,282	1,533	12.32%	1,472	0.04%	188	44.72%	0.13	112	7.62%	0	-1
0.00 to < 0.10	1,278	1,312	11.04%	1,424	0.04%	158	45.00%	0.11	97	6.81%	0	-1
0.10 to < 0.15	4	222	19.89%	48	0.13%	30	36.55%	0.77	15	31.43%	0	-0
0.15 < 0.25	92	383	7.28%	120	0.17%	42	42.97%	2.14	59	49.64%	0	-0
0.25 < 0.50	58	196	11.65%	81	0.32%	37	9.70%	2.23	59	73.65%	0	-0
0.50 < 0.75	22	17	3.83%	22	0.66%	34	45.00%	2.49	24	107.88%	0	-0
0.75 < 2.50	0	12	20.18%	2	1.07%	6	0.00%	0.27	2	98.03%	0	-0
0.75 to < 1.75	0	12	20.18%	2	1.07%	6	0.00%	0.27	2	98.03%	0	-0
1.75 to < 2.50	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
2.50 < 10.00	0	0	0.00%	0	2.89%	1	0.00%	2.50	0	162.79%	0	-0
2.50 to <5	0	0	0.00%	0	2.89%	1	0.00%	2.50	0	162.79%	0	-0
5 to <10	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
10.00 < 100.00	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
10 to < 20	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
20 to < 30	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
30 to < 100	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
100.00 (Default)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0	0
Subtotal exposure class	1,454	2,142	11.33%	1,697	0.07%	308	42.87%	0.40	257	15.16%	1	-1
Total (all exposures classes)	11,113	5,877	24.93%	12,262	4.88%	7,313	44.25%	2.31	8,298	67.68%	267	-319
Empresas
0.00 < 0.15	2,089	1,365	48.80%	2,921	0.11%	56	45.00%	2.33	1,027	35.15%	1	-2
0.00 to < 0.10	1,109	387	58.51%	1,457	0.08%	23	45.00%	2.39	428	29.35%	1	-1
0.10 to < 0.15	980	978	44.95%	1,464	0.15%	33	45.00%	2.28	599	40.93%	1	-1
0.15 < 0.25	91	427	55.18%	360	0.24%	41	45.00%	2.37	199	55.14%	0	-0
0.25 < 0.50	1,368	193	56.14%	1,402	0.07%	1,474	45.00%	2.83	813	58.01%	2	-4
0.50 < 0.75	1,064	504	15.34%	996	0.92%	271	45.00%	2.78	749	75.20%	2	-4
0.75 < 2.50	2,368	765	8.96%	2,246	1.28%	1,824	44.23%	2.82	2,261	100.70%	13	-27
0.75 to < 1.75	1,660	213	25.01%	1,576	1.02%	1,461	45.00%	2.95	1,554	98.61%	8	-6
1.75 to < 2.50	708	553	2.79%	670	1.88%	363	42.42%	2.50	708	105.61%	5	-21
2.50 < 10.00	1,964	392	13.47%	1,913	3.65%	2,417	43.32%	2.67	2,429	126.94%	31	-79
2.50 to <5	1,791	335	14.95%	1,741	3.26%	2,102	43.33%	2.69	2,164	124.31%	25	-67
5 to <10	173	57	4.80%	172	7.58%	315	43.24%	2.52	265	153.47%	6	-12
10.00 < 100.00	276	70	12.24%	283	14.16%	678	43.18%	2.72	564	199.40%	17	-20
10 to < 20	255	69	11.11%	261	13.40%	556	43.15%	2.72	521	199.61%	15	-12
20 to < 30	19	1	83.28%	20	22.36%	89	43.33%	2.70	39	191.23%	2	-8
30 to < 100	1	0	0.00%	1	38.00%	33	45.00%	3.00	4	281.82%	0	-0
100.00 (Default)	440	20	27.22%	445	100.00%	244	44.68%	2.36	0	0.00%	199	-181
Subtotal exposure class	9,660	3,736	32.73%	10,565	5.66%	7,005	44.47%	2.62	8,041	76.11%	266	-318
Total (all exposures classes)	11,113	5,877	24.93%	12,262	4.88%	7,313	44.25%	2.31	8,298	67.68%	267	-319

Tabla17

Método IRB - Efecto en los RWAs de los derivados de crédito utilizados como técnicas de reducción del riesgo de crédito (CR7)
30 jun. 2021
Millones de euros	RWAs antes de aplicar derivados de crédito	RWAs reales
Exposiciones según el método FIRB	6,310	22,562
Administraciones centrales y bancos centrales	0	0
Instituciones	257	257
Empresas	6,052	22,304
del cual Empresas-pymes	1,174	1,174
del cual Empresas- Financiación especializada	-1,989	14,263
Exposiciones según el método AIRB	174,539	174,191
Administraciones centrales y bancos centrales	- 0	- 0
Instituciones	5,888	5,540
Empresas	95,288	95,288
del cual pymes	18,955	18,955
del cual financiación especializada	- 0	- 0
Exposiciones minoristas	73,364	73,364
del cual exposiciones minoristas - Garantizadas por bienes inmuebles, pyme	2,884	2,884
Del cual exposiciones minoristas - Garantizadas por bienes inmuebles, no pyme	40,189	40,189
del cual exposiciones minoristas renovables admisibles	3,905	3,905
Exposiciones minoristas - pymes- otros	7,290	7,290
Exposiciones minoristas - no pymes- otros	19,096	19,096
Total	180,849	196,753
* No incluye CCPs

Tabla18

Método IRB. Técnicas de mitigación de riesgo de crédito (CR7-A)
Millones de euros	30 jun. 2021
A-IRB	Total Exposición	Técnicas de mitigación de riesgo de crédito	Riesgo de crédito Métodos de mitigación en el cálculo de los RWEAs
Protección del Crédito Financiado (PCF)	Proteccion del Credito No Financiado (PCNF)	RWEA sin efectos de sustitución (sólo efectos de reducción)	RWEA con efectos de sustitución (tanto efectos de reducción como de sustitución)
Parte de las exposiciones cubiertas por garantías financieras (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por Otras garantías admisibles (%)	Parte de las exposiciones cubierta por otra protección del crédito financiado (%)	Parte de los exposiciones cubiertas por las garantías (%)	Parte de las exposiciones cubierta por derivados de crédito (%)
Parte de los riesgos garantizados por bienes inmuebles (%)	Parte de los riesgos cubiertos por los créditos (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por otras garantías físicas (%)	Parte de las exposiciones cubierta por el efectivo en depósito (%)	Parte de los riesgos cubiertos por las pólizas de seguro de vida (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por instrumentos en poder de un tercero (%)
Administraciones centrales y bancos centreales	- 0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	- 0	- 0
Instituciones	29,233	0.42%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,183	5,540
Empresas	182,070	3.69%	6.83%	6.04%	0.07%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101,466	95,288
Del cual empresas, PYMES	32,329	2.77%	2.34%	0.01%	0.00%	2.33%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19,474	18,955
Del cual empresas, Financiación especializada	- 0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	- 0	- 0
Del cual empresas, otras	149,742	3.89%	7.80%	7.34%	0.09%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81,992	76,333
Minoristas	378,376	0.44%	82.40%	79.45%	0.00%	2.95%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	73,277	73,364
De las cuales minorista, bienes inmuebles-PYMES	14,654	0.17%	93.56%	93.56%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	849	2,884
De las cuales minorista, bienes inmuebles- NO PYMES	291,117	0.02%	99.29%	98.56%	0.00%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42,169	40,189
De las cuales minorista, revolving	15,263	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,905	3,905
De las cuales minorista, otras PYMES	18,001	1.44%	8.41%	0.00%	0.00%	8.41%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	5,303	7,290
de las cuales minorista, otras NO PYMES	39,342	3.33%	19.11%	0.00%	0.00%	19.11%	0.15%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	21,051	19,096
Total	589,680	1.44%	54.99%	52.85%	0.02%	2.12%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	181,925	174,191
Fully phased-in IFRS9
F-IRB	Total Exposición	Técnicas de mitigación de riesgo de crédito	Riesgo de crédito Métodos de mitigación en el cálculo de los RWEAs
Protección del Crédito Financiado (PCF)	Proteccion del Credito No Financiado (PCNF)	RWEA sin efectos de sustitución (sólo efectos de reducción)	RWEA con efectos de sustitución (tanto efectos de reducción como de sustitución)
Parte de las exposiciones cubiertas por garantías financieras reales (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por Otras garantías admisibles (%)	Parte de las exposiciones cubierta por otra protección del crédito financiado (%)	Parte de los exposiciones cubiertas por las garantías (%)	Parte de las exposiciones cubierta por derivados de crédito (%)
Parte de los riesgos garantizados por bienes inmuebles (%)	Parte de los riesgos cubiertos por los créditos (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por otras garantías físicas (%)	Parte de las exposiciones cubierta por el efectivo en depósito (%)	Parte de los riesgos cubiertos por las pólizas de seguro de vida (%)	Parte de las exposiciones cubiertas por instrumentos en poder de un tercero (%)
Administraciones centrales y bancos centrales	- 0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	- 0	- 0
Instituciones	1,697	0.10%	0.16%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	439	257
Empresas	30,731	0.01%	1.83%	1.74%	0.01%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.86%	0.00%	24,480	22,304
De las cuales empresas, PYMES	1,502	0.12%	22.39%	22.07%	0.00%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,174	1,174
Del cual empresas, Financiación especializada	20,166	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,252	14,263
Del cual empresas, otras	9,063	0.00%	2.50%	2.26%	0.05%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-9.69%	0.00%	7,053	6,867
Total	32,428	0.01%	1.74%	1.66%	0.01%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.71%	0.00%	24,918	22,562
Fully phased-in IFRS9

&"Times New Roman,Regular"&12&K000000Central Bank of Ireland - RESTRICTED

Tabla19

Estados de flujos de APR de exposiciones al riesgo de crédito según el método IRB (CR8)
30 jun. 2021
Millones de euros	RWA	Comentario	De las variaciones de RWA producidas en el trimestre en Riesgo de Crédito IRB (+4.648 MM RWA) destacan -9 p.b por el impacto del TRIM (targeted review of internal models) low defaults
Cifra inicial (31/12/2020)	201,504
Tamaño del activo	-288
Calidad del activo	0
Actualización del modelo	4,407
Metodología y política	-51
Inversiones y desinversiones	0
Variaciones del tipo de cambio	580
Otros	0
Cifra final (30/06/2021)	206,152
Nota: Incluyendo requerimientos de capital de renta variable (excluyendo Participaciones financieras al 250%).
Fully phased-in IFRS9

Tabla20

Financiación especializada bajo método simple. Project finance método slotting (CR10.1)
Millones de euros	30-Jun-21
Specialised lending : Project finance (Slotting approach)
Categoría Regulatoria	Vencimiento residual	Importe en balance	Importe fuera de balance	Densidad RWA	EAD	RWA	Pérdida Esperada
Categoría 1	< 2,5 años	852	216	50%	967	427	0
>= 2,5 años	2,839	613	70%	3,035	1,729	12
Categoría 2	< 2,5 años	3,338	1,211	70%	3,698	2,291	15
>= 2,5 años	8,157	2,457	90%	8,769	6,416	70
Categoría 3	< 2,5 años	301	7	115%	303	343	8
>= 2,5 años	697	15	115%	702	686	20
Categoría 4	< 2,5 años	88	6	250%	91	203	7
>= 2,5 años	114	0	250%	114	236	9
Categoría 5	< 2,5 años	102	3	-	104	0	52
>= 2,5 años	465	12	-	469	0	235
Total	< 2,5 años	4,682	1,443	5,163	3,264	83
>= 2,5 años	12,272	3,097	13,089	9,067	346

Tabla21

Financiación especializada bajo método simple. Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting (CR10.2)
Millones de euros	30-Jun-21
Financiación especializada:Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting
Categoría Regulatoria	Vencimiento residual	Importe en balance	Importe fuera de balance	Densidad RWA	EAD	RWA	Pérdida Esperada
Categoría 1	< 2,5 años	17	- 0	50%	17	9	0
>= 2,5 años	106	18	70%	109	76	0
Categoría 2	< 2,5 años	1,631	343	70%	1,717	1,142	7
>= 2,5 años	2,299	182	90%	2,393	2,007	19
Categoría 3	< 2,5 años	111	- 0	115%	111	119	3
>= 2,5 años	416	21	115%	420	436	12
Categoría 4	< 2,5 años	- 0	- 0	250%	0	0	0
>= 2,5 años	3	- 0	250%	3	7	0
Categoría 5	< 2,5 años	7	- 0	-	7	0	4
>= 2,5 años	35	- 0	-	35	0	17
Total	< 2,5 años	1,767	343	1,852	1,269	14
>= 2,5 años	2,860	222	2,959	2,526	49

Tabla22

Financiación especializada bajo método simple. Object finance, método slotting (CR10.3)
Millones de euros	30-Jun-21
Object finance, método slotting
Categoría Regulatoria	Vencimiento residual	Importe en balance	Importe fuera de balance	Densidad RWA	EAD	RWA	Pérdida Esperada
Categoría 1	< 2,5 años	- 0	- 0	50%	0	0	0
>= 2,5 años	22	- 0	70%	22	15	0
Categoría 2	< 2,5 años	92	67	70%	94	66	0
>= 2,5 años	25	- 0	90%	25	23	0
Categoría 3	< 2,5 años	- 0	- 0	115%	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	115%	0	0	0
Categoría 4	< 2,5 años	- 0	- 0	250%	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	250%	0	0	0
Categoría 5	< 2,5 años	- 0	- 0	-	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	-	0	0	0
Total	< 2,5 años	92	67	94	66	0
>= 2,5 años	47	- 0	47	38	0

Tabla23

Financiación especializada bajo método simple. Commodities finance, método slotting (CR10.4)
Millones de euros	30-Jun-21
Commodities finance, método slotting
Categoría Regulatoria	Vencimiento residual	Importe en balance	Importe fuera de balance	Densidad RWA	EAD	RWA	Pérdida Esperada
Categoría 1	< 2,5 años	- 0	- 0	50%	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	70%	0	0	0
Categoría 2	< 2,5 años	- 0	- 0	70%	0	0	0
>= 2,5 años	24	- 0	90%	24	21	0
Categoría 3	< 2,5 años	- 0	- 0	115%	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	115%	0	0	0
Categoría 4	< 2,5 años	- 0	- 0	250%	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	250%	0	0	0
Categoría 5	< 2,5 años	- 0	- 0	-	0	0	0
>= 2,5 años	- 0	- 0	-	0	0	0
Total	< 2,5 años	- 0	- 0	0	0	0
>= 2,5 años	24	- 0	24	21	0

Tabla24

Renta variable (simple risk-weighted approach) (CR10.5)
Millones de euros	30 jun. 2021
Categorias	Importe en balance	Importe fuera de balance	Peso del riesgo	EAD	RWA	Pérdida esperada
Exposiciones de renta variable privada	976	190%	976	1,855	8
Posiciones de renta variable negociada en mercados organizados	17	290%	17	50	0
Otras exposiciones de renta variable	370%
Total	993	0	0	993	1905	7

Tabla25

Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas (CQ1)
30 jun. 2021
Importe en libros bruto/importe nominal de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas	Deterioro de valor acumulado, cambios acumulados negativos en el valor razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones	Garantías reales recibidas y garantías financieras recibidas sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Reestructuraciones o refinanciaciones no dudosas	Reestructuraciones o refinanciaciones dudosas	Sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas no dudosas	Sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas dudosas	Garantías reales recibidas y garantías financieras recibidas sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas dudosas
Millones de euros	De las cuales, en situación de default	De las cuales, con deterioro de valor
Balances en bancos centrales y otros depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos y anticipos	19,360	16,995	16,657	15,973	-1,612	-6,655	21,671	8,166
Bancos centrales	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Administraciones públicas	23	3	3	3	0	-1	4	2
Entidades de crédito	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Otras sociedades financieras	154	82	82	82	-3	-21	179	50
Sociedades no financieras	9,333	9,208	8,978	8,884	-376	-3,685	11,255	4,227
Hogares	9,850	7,702	7,594	7,004	-1,233	-2,948	10,233	3,887
Valores representativos de deuda	71	339	339	329	0	-2	70	70
Compromisos de préstamo concedidos	1,150	12	11	7	2	1	1	0
Total	20,581	17,346	17,007	16,309	-1,610	-6,656	21,742	8,236

Tabla26

Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas (CQ2)
30 jun. 2021
Millones de euros	Importe en libros bruto de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas	Comentario	Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Préstamos y anticipos refinanciados o restructurados más de dos veces
Non-performing préstamos y anticipos refinanciados o restructurados sin cumplir criterios de salida de non-performing

Tabla27

Calidad de exposiciones non-performing por geografía (CQ4)
30 jun. 2021
Importe bruto/importe nominal	Deterioro acumulado	Provisiones sobre compromisos fuera de balance y garantía financiera otorgada	Variaciones negativas acumuladas en el valor razonable debido al riesgo de crédito de las exposiciones non-performing
de los cuales: non-performing	de las cuales: sujetas a deterioro
Millones de euros	de los cuales: estan en situación de default
Exposiciones en el balance	1,183,695	38,009	36,569	1,131,035	-24,225	-16
GB	292,188	3,327	2,749	288,145	-1,307	0
ES	228,619	15,522	15,482	219,179	-7,514	-3
BR	127,907	5,919	5,414	123,276	-4,536	0
US	124,259	3,141	3,134	116,827	-3,784	0
MX	49,964	1,563	1,437	45,711	-959	0
CL	50,880	2,010	2,008	50,879	-1,175	0
PL	48,283	1,941	1,929	48,393	-1,474	-13
PT	46,399	1,391	1,391	46,467	-1,099	0
DE	44,777	663	649	43,459	-578	-0
FR	29,245	362	271	22,856	-230	-0
Otros paises	141,174	2,171	2,106	125,841	-1,568	-0
Exposiciones fuera de balance	341,604	1,717	1,628	661
ES	82,314	771	711	158
GB	56,892	96	96	59
US	44,628	17	17	64
BR	32,507	517	501	179
FR	23,208	3	3	8
DE	13,977	16	16	9
CL	12,924	21	21	37
PL	10,104	20	20	12
MX	9,800	13	13	39
PT	9,014	202	197	62
Otros paises	46,235	41	33	34
Total	1,525,299	39,726	38,197	1,131,035	-24,225	661	-16

Tabla28

Calidad de préstamos concedidos a empresas por industria (CQ5)
30 jun. 2021
Valor contable bruto	Deterioro acumulado	Variaciones negativas acumuladas en el valor razonable debido al riesgo de crédito de las exposiciones non- performing
de los cuales: non-performing	de los cuales: préstamos y anticipos sujetos a pérdida de valor
Millones de euros	de los cuales: estan en situación de default
Agricultura, silvicultura y pesca	7,796	488	488	7,633	-284	0
Minas y canteras	6,346	181	111	6,280	-81	0
Fabricación	52,709	2,606	2,586	51,859	-1,985	0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	13,180	309	283	13,167	-136	0
Suministro de agua	1,882	42	42	1,834	-27	0
Construcción	18,947	1,583	1,576	18,888	-968	0
Comercio mayorista y minorista	67,507	3,354	3,313	66,908	-2,232	0
Transporte y almacenamiento	18,589	834	833	18,353	-485	0
Actividades de alojamiento y restauración	14,713	2,267	2,260	14,468	-796	0
Información y comunicación	14,327	403	394	14,295	-219	0
Actividades inmobiliarias	43,807	1,480	1,480	43,033	-762	0
Actividades financieras y de seguros	0	0	0	0	0	0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	17,039	1,150	1,071	16,418	-750	0
Actividades administrativas y de servicios de apoyo	11,585	535	530	11,458	-343	0
Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	1,644	0	0	1,568	-1	0
Educación	2,073	121	118	2,040	-59	0
Servicios de salud humana y actividades de trabajo social	5,504	210	210	5,424	-151	0
Arte, entretenimiento y ocio	1,776	138	137	1,751	-77	0
Otros servicios	20,324	546	460	20,103	-579	-3
Total	319,748	16,247	15,892	315,480	-9,935	-3

Tabla29

Valoración de garantías -préstamos y anticipos (CQ6)
30 Jun 2021
Préstamos y anticipos
Performing	Non Performing
Pago improbable que no haya vencido o vencido ≤ 90 días	Vencido > 90 días	Comentario	Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Millones de euros	Vencidos entre >30 días y <=90 días	Vencido > 90 días ≤ 180 días	Vencido > 180 días ≤ 1 año	Vencido > 1 año ≤ 2 años	Vencido > 2 años ≤ 5 años	Vencido > 5 años ≤ 7 años	Vencido > 7 años
Importe en libros
Del cual: garantizado
Del cual: garantizado por bienes inmuebles
Del cual: instrumentos
con LTV más alta de
60% y menor o igual a 80%
Del cual: instrumentos
con LTV más alta de
80% y menor o igual a 100%
Del cual: instrumentos
con LTV más alta del 100%
Deterioro de valor acumulado para activos garantizados
Collateral
Del cual valor cubierto value capped a valor de exposición
Del cual: Bienes inmuebles
Del cual valor por encima del límite
Del cual: Bienes inmuebles
Garantías financieras recibidas
Amortización parcial acumulada

Tabla30

Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución (CQ7)
30 jun. 2021
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión
Millones de euros	Valor en el momento del reconocimiento inicial	Cambios acumulados negativos
Inmovilizado material	0	0
Otras diferentes de las clasificadas como inmovilizado material	7,816	3,130
Bienes inmuebles residenciales	1,062	260
Bienes inmuebles comerciales	6,462	2,827
Bienes muebles (automóviles, barcos, etc.)	254	43
Instrumentos de patrimonio y de deuda	38	0
Otras	0	0
Total	7,816	3,130

Tabla31

Garantías obtenidas por toma de posesión y procesos de ejecución - desglose de la antigüedad (CQ8)

30 jun. 2021

Reducción del saldo de la deuda

Total de la garantía obtenida por la toma de posesión

Comentario

Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora

Embargado <=2 años

Embargado >2 años <=5 años

Embargado >5 años

De los cuales: Activos no corrientes mantenidos para la venta

Millones de euros

Valor contable bruto

Cambios negativos acumulados

Valor en el momento del reconocimiento inicial

Cambios negativos acumulados

Valor en el momento del reconocimiento inicial

Cambios negativos acumulados

Valor en el momento del reconocimiento inicial

Cambios negativos acumulados

Valor en el momento del reconocimiento inicial

Cambios negativos acumulados

Valor en el momento del reconocimiento inicial

Cambios negativos acumulados

Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución del inmovilizado material (PP&E)

Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución, otras diferentes de las clasificadas como inmovilizado material

Bienes inmuebles de uso residencial

Bienes inmuebles comerciales

Bienes muebles (automóvil, transporte, etc.)

Instrumentos de capital y de deuda

Otros

Total

Tabla32

Análisis de la exposición al riesgo de contraparte en función del método (CCR1)
30 jun. 2021
Millones de euros	Coste de reposición	Posible exposición crediticia futura	EPE efectiva	Multiplicador	Valor de exposición pre-CRM	EAD postCRM	Valor de la exposición	RWA
UE - Método de exposición original (para derivados)	1.4
UE- Método estándar simplificado (para derivados)	1.4
Método estándar- CCR (para derivados)	12,377	9,899	1.4	52,716	26,110	25,859	11,133
IMM (para derivados y operaciones de financiación de valores)	1.4	- 0	- 0	- 0	- 0
De los cuales: operaciones de financiación de valores	- 0	- 0	- 0	- 0
De los cuales: derivados y operaciones con liquidación diferida	- 0	- 0	- 0	- 0
De los cuales: procedentes de la compensación contractual entre productos	- 0	- 0	- 0	- 0
Método simple para las garantías reales de naturaleza financiera (para operaciones de financiación de valores)	- 0	- 0	- 0	- 0
Método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera (para operaciones de financiación de valores)	143,595	9,769	9,769	1,720
Valor en riesgo (VaR) para operaciones de financiación de valores	- 0	- 0	- 0	- 0
Total	196,311	35,879	35,627	12,853
Nota: No incluye CCPs

Tabla33

Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA) (CCR2)*
30 jun. 2021
Millones de euros	Valor de la exposición	RWAs
Portfolio total sujeto al método avanzado	- 0	- 0
(i) Componente VaR (incluyendo el 3x multiplicador)
(ii) Componente Stressed VaR (incluyendo el 3x multiplicador)
Todas carteras sujetas al método estándar	8,302	1,818
Basado en el método de exposición original
Total sujeto al requerimiento de capital CVA	8,302	1,818
Nota: cifras aplicando un suelo de 1 año.

Tabla34

Método estándar. Riesgo de crédito de contraparte. Exposiciones por clase de activo y ponderación por riesgo (CCR3)
30 jun. 2021
Risk Weight	Total
Millones de euros	0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Others
Administraciones centrales y bancos centrales	4,706	- 0	- 0	- 0	192	78	- 0	- 0	- 0	- 0	4,976
Administraciones regionales y autoridades locales	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	0
Bancos multilaterales de desarrollo	190	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	190
Organizaciones internacionales	10	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10
Instituciones	- 0	4,494	- 0	- 0	353	294	- 0	- 0	113	2	5,255
Empresas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	32	- 0	- 0	2,339	5	2,377
Minoristas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	55	- 0	- 0	55
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo	- 0	- 0	- 0	- 0	5	75	- 0	- 0	- 0	0	80
Otras exposiciones	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2	- 0	2
Total	4,906	4,494	- 0	- 0	550	479	- 0	55	2,455	7	12,946

Tabla35

Método AIRB. Exposiciones CCR por cartera e intervalo de PD (CCR4)
30 jun. 2021
Millones de euros	PD Scale	Exposición	PD media	Número de deudores	LGD media	Vencimiento medio	RWA	Densidad de RWA	Comentario	No hay exposiciones CCR relacionadas con soberanos
Soberanos
0.00 < 0.15	- 0	- 0	- 0
0.15 < 0.25	- 0	- 0	- 0
0.25 < 0.50	- 0	- 0	- 0
0.50 < 0.75	- 0	- 0	- 0
0.75 < 2.50	- 0	- 0	- 0
2.50 < 10.00	- 0	- 0	- 0
10.00 < 100.00	- 0	- 0	- 0
100.00 (Default)	- 0	- 0	- 0
Sub-total	- 0	- 0	- 0
Instituciones
0.00 < 0.15	9,754	0.07%	1,249	44.11%	1	1,577	16.16%
0.15 < 0.25	634	0.19%	63	44.48%	0	208	32.80%
0.25 < 0.50	715	0.30%	39	44.75%	0	330	46.16%
0.50 < 0.75	359	0.66%	26	43.70%	3	302	84.16%
0.75 < 2.50	110	1.13%	7	43.49%	1	104	93.92%
2.50 < 10.00	14	2.88%	0	45.00%	2	19	132.09%
10.00 < 100.00	- 0	- 0
100.00 (Default)	5	100.00%	1	85.75%	1	0	3.45%
Sub-total	11,591	0.16%	1,385	44.17%	1	2,539	21.90%
Empresas
0.00 < 0.15	7,183	0.10%	781	44.53%	2	1,922	26.75%
0.15 < 0.25	1,183	0.24%	444	44.97%	1	513	43.37%
0.25 < 0.50	1,400	0.39%	1,409	34.53%	2	1,015	72.48%
0.50 < 0.75	741	0.65%	535	41.01%	2	659	88.88%
0.75 < 2.50	462	1.38%	2,569	19.58%	3	485	104.96%
2.50 < 10.00	334	4.96%	1,839	30.68%	4	482	144.42%
10.00 < 100.00	38	16.96%	152	31.52%	4	87	226.54%
100.00 (Default)	27	100.00%	381	10.71%	2	0	1.78%
Sub-total	11,368	0.67%	8,109	41.57%	2	5,162	45.41%
Retail
0.00 < 0.15	- 0	- 0
0.15 < 0.25	- 0	- 0
0.25 < 0.50	2	0.44%	531	2.09%	1	1	76.76%
0.50 < 0.75	1	0.63%	318	0.00%	2	1	79.50%
0.75 < 2.50	4	1.35%	1,471	1.95%	3	3	75.20%
2.50 < 10.00	1	4.82%	1,049	0.72%	3	1	78.92%
10.00 < 100.00	39	11.73%	22,420	39.91%	2	27	69.41%
100.00 (Default)	1	100.00%	1,078	40.00%	2	0	13.75%
Sub-total	48	12.30%	26,868	33.87%	2	33	69.17%

Tabla36

Método FIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD (CCR4)
30 jun. 2021
Millones de euros	PD Scale	Exposición	PD media	Número de deudores	LGD media	Vencimiento medio	RWA	Densidad de RWA	Comentario	No hay exposiciones CCR relacionadas con soberanos
Soberanos
0.00 < 0.15	- 0	- 0	- 0
0.15 < 0.25	- 0	- 0	- 0
0.25 < 0.50	- 0	- 0	- 0
0.50 < 0.75	- 0	- 0	- 0
0.75 < 2.50	- 0	- 0	- 0
2.50 < 10.00	- 0	- 0	- 0
10.00 < 100.00	- 0	- 0	- 0
100.00 (Default)	- 0	- 0	- 0
Sub-total	- 0	- 0	- 0
Instituciones
0.00 < 0.15	563	0.07%	120	45.00%	0.57	88	16%
0.15 < 0.25	136	0.17%	12	45.00%	1.44	52	38%
0.25 < 0.50	64	0.33%	6	45.00%	0.98	33	52%
0.50 < 0.75	11	0.66%	1	45.00%	1.24	8	80%
0.75 < 2.50	- 0	- 0
2.50 < 10.00	0	2.89%	0	45.00%	2.50	0	165%
10.00 < 100.00	- 0	- 0
100.00 (Default)	- 0	- 0
Sub-total	774	0.12%	138	45.00%	0.77	181	23%
Empresas
0.00 < 0.15	107	0.13%	31	45.00%	2.01	37	35%
0.15 < 0.25	157	0.24%	12	45.00%	2.48	88	56%
0.25 < 0.50	6	0.40%	6	45.00%	2.50	5	73%
0.50 < 0.75	31	0.65%	13	45.00%	2.20	27	87%
0.75 < 2.50	23	1.69%	1	45.00%	2.50	29	127%
2.50 < 10.00	1	4.61%	1	45.00%	2.50	1	170%
10.00 < 100.00	- 0	- 0
100.00 (Default)	6	100.00%	1	45.00%	2.50	- 0
Sub-total	331	2.30%	64	45.00%	2.30	187	56%

Tabla37

Método IRB. Composición del colateral para exposiciones de riesgo de contraparte (CCR5)
30 jun. 2021
Colateral empleado en operaciones con derivados	Garantias reales utilizadas en operaciones de financiación de valores
Valor razonable de las garantías reales recibidas	Valor razonable de las garantías reales entregadas	Valor razonable de las garantías reales recibidas	Valor razonable de las garantías reales entregadas
Millones de euros	Segregado	No segregado	Segregado	No segregado	Segregado	No segregado	Segregado	No segregado
Efectivo - moneda local	75	4,588	3	6,705	8	39,337	0	57,288
Efectivo - otras monedas	0	3,864	9	3,876	18	12,396	24	15,538
Deuda soberana nacional	2,435	949	1,020	927	782	68,461	3,741	55,493
Otra deuda soberana	1,295	264	667	77	183	27,359	6,800	13,900
Deuda de agencias públicas	1	26	0	0	2	114	42	0
Bonos corporativos	672	41	158	4	831	13,689	3,443	12,423
Acciones	305	620	415	0	5,235	4,062	8,487	1,108
Otro colateral	0	0	0	0	0	989	0	590
Total	4,784	10,351	2,273	11,590	7,059	166,407	22,537	156,340

Tabla38

Exposiciones de derivados de crédito (CCR6)*
30 jun. 2021
Coberturas de derivados de crédito
Millones de euros	Protección comprada	Protección vendida
Nocionales
Permutas de cobertura por incumplimiento (CDS) vinculadas a un único subyacente	7,521	3,409
Permutas de cobertura por incumplimiento (CDS) vinculadas a un índice	4,640	807
Permuta de rendimiento total	0	0
Opciones de crédito	0	0
Otros derivados del crédito	0	0
Total nocionales	12,161	4,216
Valor razonable
Valor razonable positivo (activo)	3	140
Valor razonable negativo (pasivo)	-248	-3
(*) Derivados de crédito comprados incluyen coberturas sobre préstamos

Tabla39

Flujo de información de exposiciones CCR bajo modelo IMM (CCR7)
30 jun. 2021
Millones de euros	RWA	Comentario	Banco Santaner no tiene modelos avanzados para el calculo de exposición de riesgo de contraparte.
RWEA al final del periodo de información anterior	0
Tamaño de los activos	0
Calidad crediticia de las contrapartes	0
Actualizaciones del modelo (sólo IMM)	0
Metodología y política (sólo IMM)	0
Adquisiciones y cesiones	0
Movimientos de divisas	0
Otros	0
RWEA al final del periodo de información actual	0

Tabla40

Exposiciones frente a entidades de contrapartida central (CCR8)
30 jun. 2021
Millones de euros	EAD (post CRM)	RWA
Exposición a QCCPs (total)	256
Exposiciones por operaciones frente a QCCP* (excluidos el margen inicial y las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos); de las cuales	4,494	90
(i) Derivados OTC	1,489	30
(ii) Derivados negociados en bolsa	1,671	33
(iii) Operaciones de financiación de valores	1,333	27
(iv) Conjuntos de operaciones compensables en los que se haya aprobado la compensación entre productos
Margen inicial segregado
Margen inicial no segregado
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos pre-funded	566	166
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos unfunded
Exposiciones a CCP no admisibles (total)
Exposiciones por operaciones frente a CCP no cualificadas (excluidos márgenes iniciales y aportaciones al fondo de garantía); de las cuales
(i) Derivados OTC
(ii) Derivados negociados en bolsa
(iii) Operaciones de financiación con valores
(iv) Conjuntos de neteo en los que se haya aprobado la compensación entre productos
Margen inicial segregado
Margen inicial no segregado
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos pre-funded
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos unfunded

Tabla41

Exposiciones de titulización en el non-trading book (SEC1)
30 jun. 2020
Banco que actúa como originador	Banco que actúa como patrocinador	Banco que actúa como inversor
Tradicional	Sintética	Subtotal	Tradicional	Sintética	Subtotal	Tradicional	Sintética	Subtotal
STS	Non-STS	of which SRT	STS	Non-STS	STS	Non-STS
Millones de euros	of which SRT	of which SRT
Total	1,194	35	19,804	898	25,966	22,621	46,964	- 0	- 0	- 0	- 0	831	12,510	- 0	13,341
Minorista (total)	1,194	35	19,469	898	3,021	3,021	23,685	- 0	- 0	- 0	- 0	831	6,406	- 0	7,237
Hipotecaria para adquisición de vivienda	- 0	- 0	7,030	- 0	- 0	- 0	7,030	- 0	- 0	- 0	- 0	125	2,729	- 0	2,854
Tarjeta de crédito	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	121	- 0	121
Otras exposiciones minoristas	1,194	35	12,439	898	3,021	3,021	16,655	- 0	- 0	- 0	- 0	706	3,556	- 0	4,262
Retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Mayoristas (total)	- 0	- 0	335	- 0	22,944	19,600	23,279	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,104	- 0	6,104
Préstamos a empresas	- 0	- 0	163	- 0	9,056	9,056	9,219	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,449	- 0	3,449
Hipotecaria comercial	- 0	- 0	- 0	- 0	476	476	476	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Arrendamiento financiero y cuentas por cobrar	- 0	- 0	- 0	- 0	2	2	2	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,426	- 0	1,426
Otras exposiciones mayoristas	- 0	- 0	172	- 0	13,410	10,066	13,582	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,228	- 0	1,228
Retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Nota: hemos imputado toda la cartera de titulización (posiciones compradas + retenidas).
Fully phased-in IFRS9

Tabla42

Exposiciones de titulización en la cartera de negociación (SEC2)
30 jun. 2020
Banco que actúa como originador	Banco que actúa como patrocinador	Banco que actúa como inversor
Tradicional	Sintética	Subtotal	Tradicional	Sintética	Subtotal	Tradicional	Sintética	Subtotal
Millones de euros	STS	Non-STS	STS	Non-STS	STS	Non-STS
Total exposures	4	4	124	124
Minorista (total)	4	4	124	124
Hipotecaria para adquisición de vivienda	1	1	86	86
Tarjeta de crédito
Otras exposiciones minoristas	3	3	38	38
Retitulización
Mayoristas (total)
Préstamos a empresas
Hipotecaria comercial
Arrendamiento financiero y cuentas por cobrar
Otras exposiciones mayoristas
Resecuritisation

Tabla43

Exposiciones de titulización en el non-trading book y requerimientos de capital regulatorio asociado (banco que actúa como originador o patrocinador) (SEC3)
30 jun. 2021
Valor de la exposition (por intervalo de RW/deducciones)	Valor de la exposición (por método regulador)	RWA (por método regulador)	Requerimiento de capital después del cap
Millones de euros	<= 20%	> 20% to 50%	> 50% to 100%	> 100% to 1250%	1250% RW/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions
Exposición total	13,962	9,203	- 0	306	82	20,349	816	2,306	82	3,794	526	370	- 0	304	41	29	- 0
Titulización tradicional	236	685	- 0	- 0	11	704	218	- 0	11	167	83	- 0	- 0	13	6	- 0	- 0
Titulización	236	685	- 0	- 0	11	704	218	- 0	11	167	83	- 0	- 0	13	6	- 0	- 0
Subyacente minorista	236	685	- 0	- 0	11	704	218	- 0	11	167	83	- 0	- 0	13	6	- 0	- 0
De la cual, STS	26	5	- 0	- 0	4	30	2	- 0	4	3	1	- 0	- 0	0	0	- 0	- 0
Mayorista	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
De la cual, STS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Titulización sintética	13,726	8,518	- 0	306	71	19,646	598	2,306	71	3,627	443	370	- 0	290	35	29	- 0
Titulización	13,726	8,518	- 0	306	71	19,646	598	2,306	71	3,627	443	370	- 0	290	35	29	- 0
De la cual, subyacente minorista	2,566	414	- 0	14	27	2,423	306	264	27	402	71	40	- 0	32	5	2	- 0
De la cual, subyacente mayorista	11,160	8,104	- 0	292	44	17,222	292	2,042	44	3,225	372	330	- 0	258	30	26	- 0
De la cual, retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Nota: RWA no incluye exposiciones cuya ponderación de riesgo es del 1250% al ser deducidos de los elementos del capital de nivel 1
Fully CRR phased-in IFRS9

Tabla44

Exposiciones de titulización en el non-trading book y requerimientos de capital regulador asociado (banco que actúa como inversor) (SEC4)
30 jun. 2021
Valor de la exposición (por intervalo de RW/deducciones)	Valor de la exposición (por método regulador)	RWA (por método regulador)	Requerimiento de capital después del cap
Millones de euros	<= 20%	> 20% to 50%	> 50% to 100%	> 100% to 1250%	1250% RW/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions	SEC-IRBA	SEC-ERBA (including IAA)	SEC-SA	1250%/ deductions
Exposición total	10,610	2,064	421	242	4	- 0	2,090	11,247	4	- 0	892	1,900	- 0	- 0	71	152	- 0
Titulización tradicional	10,610	2,064	421	242	4	- 0	2,090	11,247	4	- 0	892	1,900	- 0	- 0	71	152	- 0
Titulización	10,610	2,064	421	242	4	- 0	2,090	11,247	4	- 0	892	1,900	- 0	- 0	71	152	- 0
Subyacente minorista	6,933	10	170	120	4	- 0	1,181	6,052	4	- 0	420	958	- 0	- 0	34	77	- 0
De la cual, STS	774	- 0	57	- 0	- 0	- 0	572	259	- 0	- 0	101	26	- 0	- 0	8	2	- 0
Mayorista	3,677	2,054	252	122	0	- 0	909	5,195	0	- 0	472	942	- 0	- 0	38	75	- 0
De la cual, STS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Titulización sintética	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Titulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
De la cual, subyacente minorista	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
De la cual, subyacente mayorista	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
De la cual, retitulización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Fully CRR phased-in IFRS9

Tabla45

Exposiciones titulizadas por la entidad - Exposiciones en default y ajustes específicos de riesgo de crédito (SEC5)
30 jun. 2021
Exposiciones titulizadas por la entidad - La entidad actúa como originador o como patrocinador
Importe nominal total pendiente de pago	Importe total de los ajustes por riesgo de crédito específico realizados durante el periodo
Millones de euros	De los cuales, los riesgos en default
Exposiciones totales	110,111.92	2,051.81	146.56
Minoristas (total)	81,695.21	970.35	91.53
hipoteca residencial	19,532.59	519.89	21.55
tarjeta de crédito	0.00	0.00	0.00
otras exposiciones minoristas	62,162.62	450.46	69.98
retitulización	0.00	0.00	0.00
Mayoristas (total)	28,416.71	1,081.45	55.04
préstamos a empresas	13,713.48	251.69	21.76
hipotecas comerciales	561.60	27.70	-1.12
arrendamiento y créditos	870.98	0.76	-0.15
otros mayoristas	13,270.65	801.30	34.55
retitulización	0.00	0.00	0.00
Fully CRR phased-in IFRS9

Tabla46

Riesgo de mercado con el método estándar (MR1)
30 jun. 2021
Millones de euros	RWA
Productos directos
Riesgo (general y específico) de tipo de interés	1,818
Riesgo (general y específico) de renta variable	410
Riesgo de tipo de cambio	3,455
Riesgo de materias primas	809
Opciones
Método simplificado	- 0
Método Delta-plus	157
Método de escenarios	- 0
Titulización (riesgo específico)	19
Total	6,667

Tabla47

Riesgo de mercado bajo enfoque IMA (MR2-A)
30 jun. 2021
Millones de euros	RWA	Requerimientos de capital
VaR (el mayor de los valores a y b)*	2,361	189
a. VaR del día anterior (artículo 365(1) (VaRt-1))	1,485	119
b. Media del VaR diario (Artículo 365(1)) de los últimos 60 días hábiles (VaRavg) x por el factor de multiplicación ((mc) de acuerdo con el artículo 366)	2,361	189
SVaR (el mayor de los valores de a y b)*	5,973	478
a. Último SVaR (Artículo 365(2) (sVaRt-1))	2,193	175
b. Media de SVaR (Artículo 365(2) de los últimos 60 días hábiles (sVaRavg) x factor de multiplicación (ms) (artículo 366)	5,973	478
Incremental Risk Charge -IRC (el mayor de los valores de a y b)	4,513	361
a. IRC más reciente (incremental de default y de migración de riesgos de acuerdo con la sección 3 artículos 370/371)	1,900	152
b. Media del IRC de las 12 semanas anteriores	4,513	361
Comprehensive Risk Measure - CRM (el mayor de los valores a,b y c)	0	0
a. Riesgo más reciente para la cartera de negociación de correlación (artículo 377)	0	0
b. Riesgo más reciente para la cartera de negociación de correlación de las 12 semanas anteriores	0	0
c. 8 % de los requerimientos de fondos propios de SA del riesgo más reciente de la cartera de negociación de correlación (artículo 338(4))	0	0
Otros*	1,379	110
Total	14,226	1,138
* Otros incluye Risks not in Model, no incluido en Var o Svar

Tabla48

Estados de flujos RWA para exposiciones al riesgo de mercado según IMA (MR2-B)
30 jun. 2021
Millones de euros	VaR	SVaR	IRC	CRM	Otros*	RWA Total	Requerimientos de Capital Total
RWA diciembre 2020	3,047	6,767	2,928	194	12,936	1,035
Ajuste regulatorio	2,418	5,465	1,639	0	9,523	0
RWA del último día del ejercicio anterior	629	1,301	1,288	194	3,413	1,035
Variación de los niveles de riesgo	-686	-794	1,586	1,184	1,290	103
Actualizaciones/cambios en el modelo
Metodología y políticas
Inversiones y desinversiones
Variaciones del tipo de cambio
Otros
RWA del último día del ejercicio actual	1,485	2,193	1,900	1,379	6,956	556
Ajuste regulatorio	877	3,780	2,613	0	7,270	582
RWA junio 2021	2,361	5,973	4,513	1,379	14,226	1,138
* Otros incluye Risks not in Model, no incluido en Var o Svar

Tabla49

Valores según el método IMA para las carteras de negociación (MR3)
Millones de euros
España	Jun-21	2020	Variación	Chile	CHILE	Jun-21	2020	Variación	Comentario	Santander no tiene posiciones de medición de riesgo global según método IMA en la cartera de negociación
Var (10 días - 99%)	Var (10 días - 99%)
1	Máximo	32	114	-72%	1	Máximo	14	36	-62%
2	Media	24	29	-19%	2	Media	8	11	-34%
3	Mínimo	16	15	2%	3	Mínimo	4	5	-18%
4	Cierre del periodo	26	27	-4%	4	Cierre del periodo	4	7	-36%
Stressed VaR (10 días - 99%)	Stressed VaR (10 días - 99%)
5	Máximo	90	110	-18%	5	Máximo	28	38	-28%
6	Media	70	74	-4%	6	Media	15	25	-41%
7	Mínimo	53	53	0%	7	Mínimo	8	10	-19%
8	Cierre del periodo	74	62	19%	8	Cierre del periodo	11	11	-1%
Incremental Risk Charge (99.9%)	Incremental Risk Charge (99.9%)
9	Máximo	155	159	-3%	9	Máximo	16	10	52%
10	Media	112	106	6%	10	Media	6	3	71%
11	Mínimo	58	58	0%	11	Mínimo	1	0	609%
12	Cierre del periodo	141	98	44%	12	Cierre del periodo	10	1	583%
Medición riesgo global (99.9%)	Medición riesgo global (99.9%)
14	Media	14	Media
15	Mínimo	15	Mínimo
16	Cierre del periodo	16	Cierre del periodo
No se incluyen los Risks not in model	No se incluyen los Risks not in model
Santander London Branch	Jun-21	2020	Variación	México	Jun-21	2020	Variación
Var (10 días - 99%)	Var (10 días - 99%)
1	Máximo	18	27	-33%	1	Máximo	25	45	-44%
2	Media	9	10	-5%	2	Media	13	21	-37%
3	Mínimo	6	4	61%	3	Mínimo	4	8	-55%
4	Cierre del periodo	12	7	57%	4	Cierre del periodo	22	10	130%
Stressed VaR (10 días - 99%)	Stressed VaR (10 días - 99%)
5	Máximo	28	28	-1%	5	Máximo	42	42	0%
6	Media	18	19	-7%	6	Media	20	26	-22%
7	Mínimo	13	13	0%	7	Mínimo	6	13	-49%
8	Cierre del periodo	20	18	10%	8	Cierre del periodo	15	13	19%
Incremental Risk Charge (99.9%)	Incremental Risk Charge (99.9%)
9	Máximo	67	27	150%	9	Máximo	7	21	-66%
10	Media	13	4	235%	10	Media	3	3	-14%
11	Mínimo	0	0	527%	11	Mínimo	0	0	0%
12	Cierre del periodo	0	2	-84%	12	Cierre del periodo	1	2	-46%
Medición riesgo global (99.9%)	Medición riesgo global (99.9%)
13	Máximo	13	Máximo
14	Media	14	Media
15	Mínimo	15	Mínimo
16	Cierre del periodo	16	Cierre del periodo
No se incluyen los Risks not in model	No se incluyen los Risks not in model

Tabla50

Comparación de estimaciones VaR pérdidas/ganancias (MR4)

Tabla51

Resumen de conciliación entre estados financieros publicados y el ratio de apalancamiento (LR1 - LRSum)
Millones de Euros	30 jun. 2021
Activos totales en los estados financieros publicados	1,568,638
Ajustes para entidades consolidadas a efectos contables pero fuera del perímetro a efectos prudenciales	-14,573
(Ajuste por las exposiciones titulizadas que cumplen los requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgos)	-9,372
(Ajuste por la exención temporal de las exposiciones frente al banco central (si procede))	-55,545
Ajustes relativos a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable aplicable, pero excluidos de la medida de la exposición de acuerdo al Artículos 429(11) del Reglamento Delegado (UE) 2015/62	0
Ajuste por compras y ventas regulares de activos financieros sujetos a la contabilidad de la fecha de negociación	-1,331
Ajuste por operaciones de cash pooling admisibles	0
Ajustes por instrumentos financieros derivados	-34,667
Ajustes por operaciones de financiación con valores (es decir, repos y otros préstamos garantizados análogos)	2,420
Ajustes por partidas fuera de balance (es decir, conversión de las partidas fuera de balance a equivalentes crediticios)	120,521
(Ajuste por ajustes de valoración prudente y provisiones específicas y generales que han reducido el capital de nivel 1)	0
(Ajustes por exposiciones intragrupo excluídas de la exposición de acuerdo al Artículo 429(7) del Reglamento (UE) Nº 575/2013	0
(Ajustes por exposiciones excluídas de la exposición de acuerdo al Artículo 429(14) del Reglamento (UE) Nº 575/2013)	0
Otros ajustes	-30,908
Exposición Total	1,545,183
Fully phased-in IFRS9

Tabla52

Ratio de Apalancamiento (LR2- LRCom)
Millones de Euros	30 jun. 2021	31 mar. 2021
Exposiciones dentro de balance (excluidos los derivados y las SFT)
Partidas dentro del balance (excluidos derivados, préstamo de valores y repos, pero incluido colaterales)*	1,363,038	1,333,892
Bruto de las garantías de los derivados aportadas cuando se deduzcan de los activos del balance de acuerdo con el marco contable aplicable	0	0
(Deducción de los activos de crédito por el margen de variación de efectivo proporcionado en las operaciones de derivados)	-13,786	-8,194
(Ajuste por valores recibidos en operaciones de financiación de valores que se reconocen como activo)	0	0
(Ajustes generales por riesgo de crédito en las partidas del balance)	0	0
Importes de los activos deducidos para determinar el capital Tier 1	-17,122	-18,589
Exposiciones totales dentro del balance (excluidos derivados, préstamos de valores y repos)	1,332,130	1,307,109
Exposiciones a derivados
Coste de reposición asociado a las operaciones con derivados	525	11,315
Excepción para los derivados: contribución a los costes de sustitución según el método estándar simplificado	0	0
Importe añadido por PFE (Potential Future Exposure) asociado a las operaciones con derivados	20,799	25,479
Excepción para los derivados: Contribución potencial a la exposición futura según el método estándar simplificado	0	0
Exposiciones determinadas bajo el método de la exposición original	0	0
(Tramo CCP exento por exposiciones a operaciones comerciales liquidados por el cliente)	0	-2,141
(Parte exenta de la ECC de las exposiciones comerciales compensadas por el cliente) (método estándar simplificado)	0	-1,197
(Parte exenta de la ECC de las exposiciones comerciales compensadas por el cliente) (método de exposición original)	0	0
Importe nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos	4,312	8,862
(Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones adicionales para los derivados de crédito suscritos)	0	-5,763
Exposiciones totales a derivados	25,637	36,554
Exposiciones por operaciones de financiación con valores
Activos brutos de SFT (sin reconocimiento de la compensación), tras el ajuste de las operaciones de contabilidad de ventas	77,305	76,753
(Importes netos de las cuentas por pagar y por cobrar de los activos brutos de SFT)	0	0
Exposición al riesgo de crédito de contraparte para los activos de SFT	2,420	2,772
Excepción para las SFT: Exposición al riesgo de crédito de contraparte de conformidad con el artículo 429 sexies, apartado 5, y el artículo 222 del RRC	0	0
Exposiciones de operaciones de agentes	0	0
(Parte de la ECC exenta de la exposición de SFT compensada por el cliente)	0	0
Exposiciones totales por operaciones de financiación con valores	79,725	79,525
Exposiciones fuera de balance
Exposiciones fuera de balance por importe nocional bruto	325,857	330,935
(Ajustes para la conversión a importes equivalentes de crédito)	-218,165	-205,334
(Provisiones generales asociadas a las exposiciones fuera de balance deducidas en la determinación del capital de nivel 1)	0	0
Exposiciones fuera de balance	107,692	125,601
Exposiciones excluidas ( tanto dentro como fuera de balance) de acuerdo al artículo (7) y (14) de la CRR.
(Exposiciones excluidas de la medida de la exposición total del ratio de apalancamiento de conformidad con el artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)	0	0
(Exposiciones exentas de conformidad con la letra j) del artículo 429 bis, apartado 1, del RRC (dentro y fuera del balance))	0	0
(-) Exposiciones excluidas de los bancos públicos de desarrollo - Inversiones del sector público	0	0
(Préstamos promocionales excluidos de los bancos públicos de desarrollo: - Los préstamos promocionales concedidos por una entidad pública de crédito al desarrollo - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada directamente por el gobierno central, los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada por la administración central, las administraciones regionales o las autoridades locales de un Estado miembro a través de una entidad de crédito intermedia)	0	0
( Se excluyen las exposiciones de préstamos promocionales transferidos por bancos (o unidades) de desarrollo no públicos: - Préstamos promocionales concedidos por una entidad pública de crédito al desarrollo - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada directamente por la administración central, las administraciones regionales o las autoridades locales de un Estado miembro - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada por el gobierno central, los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro a través de una institución de crédito intermedia)	0	0
(Excluidas las partes garantizadas de los riesgos derivados de los créditos a la exportación )	0	0
(Excluido el exceso de garantías depositadas en agentes tripartitos )	0	0
(Excluidos los servicios relacionados con los DCV de las entidades de conformidad con la letra o) del artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)	0	0
(Servicios relacionados con los DCV excluidos de las entidades designadas de conformidad con el artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)	0	0
(Reducción del valor de exposición de los préstamos de prefinanciación o intermedios )	0	0
(Total de exposiciones exentas)	0	0
Capital y exposiciones totales
Capital de nivel 1	79,973	78,731
Medida de la exposición total	1,545,183	1,548,789
Ratios de apalancamiento
Ratio de apalancamiento	5.18%	5.08%
Ratio de apalancamiento (sin el impacto debido a las exposiciones excluidas de inversiones del sector público y préstamos promocionales) (%)	5.18%	5.08%
Ratio de apalancamiento (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de reservas del banco central)	5.00%	4.88%
Requerimiento mínimo de ratio de apalancamiento regulatorio (%)	3%	0%
Requerimientos adicionales de ratio de apalancamiento (%)	0%	0%
Del cual: parte del CET1 capital (puntos básicos)	0%	0%
Requerimientos Buffer de apalancamiento (%)	0%	0%
Requerimientos globales ratio apalancamiento (%)	3%	0%
Elección sobre disposiciones transitorias y las partidas fiduciarias no reconocidas
Elección del régimen transitorio para la definición de la medida de capital	Transitional	Transitional
Divulgación de los valores medios
Valor medio de los activos brutos de SFT, tras el ajuste de las operaciones contables de venta y una vez deducidos los importes de los importes de tesorería a pagar y de los importes de tesorería a cobrar asociados	68,692	76,753
Valor al final del trimestre de los activos brutos de SFT, tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y por cobrar de efectivo asociadas	77,305	76,753
Medida de la exposición total (incluido el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste por las operaciones contables de venta y neta de los importes de los activos de pago y de cobro de efectivo asociados)	1,536,571	1,548,789
Medida de la exposición total (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y por cobrar de efectivo asociadas)	1,592,116	1,613,109
Ratio de apalancamiento (incluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y netos de los importes de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de efectivo asociadas)	5.20%	5.08%
Ratio de apalancamiento (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de efectivo asociadas)	5.02%	4.88%
Notas
Capital de nivel 1 (según la definición transitoria)
Medida total de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento (según la definición de capital de nivel 1 transitoria)
* La línea 1 del mapping ha sido corregida a {C 47.00, r0190, c0010} + {C 47.00, r0185, c0010} + {C 47.00, r0186, c0010} + {C 47.00, r0187, c0010} + {C 47.00, r0188, c0010} + {C 47.00, r0189, c0010} + {C 47.00, r0193, c0010} + {C 47.00, r0194, c0010} + {C 47.00, r0195, c0010} + {C 47.00, r0196, c0010} + {C 47.00, r0197, c0010} + {C 47.00, r0198, c0010} + {C 47.00, r0220, c0010} + {C 47.00, r0240, c0010} +{C 47.00, r0254, c0010} + {C 47.00, r0255, c0010}

Tabla53

Ratio de Apalancamiento total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores) (LRSpl-LR3)
Millones de Euros	30 jun. 2021
Ratio de apalancamiento CRR
Total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores), de los cuales:	1,349,252
Exposiciones en el trading book	47,912
Exposiciones en el banking book, de las cuales:	1,301,339
Bonos garantizados	1,640
Exposiciones tratadas como soberanos	295,683
Exposiciones frente a gobiernos regionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales y entidades del sector público no tratadas como soberanos	3,019
Entidades	42,595
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles	343,422
Exposiciones minoristas	239,163
Empresas	192,601
Exposiciones en situación de mora	27,838
Otras exposiciones (por ejemplo renta variable, titulizaciones y activos no crediticios)	155,379
Fully phased-in IFRS9

Tabla54

Información cuantitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez (LIQ1)
Ámbito de consolidación (consolidado)	Valor no ponderado total (promedio)	Valor ponderado total (promedio)
Moneda y unidades (EUR millones)
Trimestre que termina el (DD Mes AAAA)	30 June 2021	31 March 2021	31 Diciembre 2020	30 Septiembre 2020	30 June 2021	31 March 2021	31 Diciembre 2020	30 Septiembre 2020
Número de puntos de datos utilizados en el cálculo de los promedios	12	12	12	12	12	12	12	12
Activos líquidos de alta calidad
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA)	270	265	251	240
Salidas de efectivo
Depósitos minoristas y depósitos de pequeñas empresas, de los cuales:	539	529	523	521	38	38	37	37
Depósitos estables	323	315	305	298	16	16	15	15
Depósitos menos estables	191	188	188	188	22	22	22	22
Financiación mayorista no garantizada	229	225	220	215	107	104	102	100
Depósitos operativos (todas las contrapartes) y depósitos en redes de cooperativas de crédito	53	56	57	59	12	13	13	14
Depósitos no operativos (todas las contrapartes)	170	162	155	148	88	84	81	78
Deuda no garantizada	7	7	8	8	7	7	8	8
Financiación mayorista garantizada	5	5	5	5
Requisitos adicionales	199	199	196	196	42	43	44	43
Salidas relacionadas con exposiciones en derivados y otros requisitos de garantía	21	22	23	22	21	22	23	22
Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda	2	2	2	2	2	2	2	2
Líneas de crédito y de liquidez	176	174	172	172	20	19	19	19
Otras obligaciones contractuales en materia de financiación	11	10	11	10	11	10	10	10
Otras obligaciones contingentes en materia de financiación	118	114	111	107	7	7	7	7
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO	211	207	205	202
Entradas de efectivo
Operaciones de préstamo garantizadas (por ejemplo, pactos de recompra inversa)	41	44	44	45	2	2	2	2
Entradas derivadas de exposiciones al corriente de pago	52	52	53	55	36	36	36	36
Otras entradas de efectivo	15	14	15	16	12	12	13	13
(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles)	0	0	0	0	0	0	0	0
(Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de entradas de efectivo	108	110	112	115	50	49	50	51
Entradas totalmente exentas	0	0	0	0	0	0	0	0
Entradas sujetas al límite máximo del 90 %	0	0	0	0	0	0	0	0
Entradas sujetas al límite máximo del 75 %	104	107	109	112	50	49	50	51
TOTAL VALOR AJUSTADO
Colchón de liquidez	270	265	251	240
Total de salidas de efectivo netas	161	157	155	151
Ratio de cobertura de liquidez (%)	168%	168%	162%	158%

Tabla55

Información cualitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez que complementa a LIQ1 (LIQB)
in accordance with Article 451a(2) CRR
30 jun. 2021
Row number	Qualitative information - Free format
(a)	Explicaciones sobre los principales causantes de los resultados del LCR y la evolución de la contribución de los inputs al cálculo del LCR a lo largo del tiempo	El LCR del grupo a junio de 2021 fue 163,75%, superando holgadamente los requerimientos internos y regulatorios. Los motivos son: el gran tamaño del buffer HQLA que mantienen todas las subsidarias, la sólida base estable de depósitos minoristas del Grupo y la poca dependencia de la financiación a corto plazo. Todo esto hace que los movimientos del gap comercial y los vencimientos de las emisiones sean los principales impulsores del LCR.
(b)	Explicaciones sobre la evolución del LCR a lo largo del tiempo	La evolución del LCR del Grupo mostró una tendencia al alza en el primer semestre de 2020 y se mantuvo en gran parte estable desde entonces con una moderada reducción impulsada por las iniciativas de optimización llevadas a cabo principalmente en la Matriz. Esta mejora se ha generalizado en casi todas las geografías. En comparación con el fin de año de 2020, los niveles de ambos índicies no han cambiado sustancialmente durante la primera mitad de 2021.
(c)	Explicaciones sobre la actual concentración de las fuentes de financiación	Conseguir una base de financiación diversificada es un elemento clave de la gestión del riesgo de liquidez de Santander. El principio de prudencia establece que la dirección espera que las subsidiarias brinden una diversifación efectiva en las fuentes, productos y plazos de financiación, al tiempo que limitan el recurrir a fondos mayoristas a corto plazo. El Grupo cuenta con un conjunto de métricas adicionales con el fin de identificar y monitorear aquellas contrapartidas que son de tal relevancia que el retiro de su financiación que están proporcionando a la entidad podría desencadenar problemas de liquidez. A finales de 2020 y primer semestre de 2021, los niveles de riesgo de concentración del Grupo se encontraban dentro de los límites de gestión lo que garantiza la diversidad de financiación mayorista a nivel de cada subsidiaria.
(d)	Descripción de alto nivel de la composición del Buffer de liquidez de la entidad.	El Buffer del grupo está compuesto principalmente por activos de Nivel 1: efectivo y deuda soberana, bien diversificados entre diferentes emisores. Además, del colchón regulatorio, el Grupo cuenta con un Buffer interno con un conjunto de recursos líquidos libres de gravámenes que están disponibles para su uso inmediato como garantía para obtener financiación adicional.
(e)	Exposición de derivados y posibles collateral calls	Las otras exposiciones contingentes son limitadas ya que (i) la posición de derivados está cubierta por garantías, y (ii) las líneas de crédito y liquidez se monitorean diariamente con un impacto limitado.
(f)	Descalces de divisas en el LCR	En cuanto a la composicón por divisas, las unidades presentan una posición consistente entre la composición del buffer y las salidas netas. Ocasionalmente, algunas unidades en América Latina presentan posiciones más altas en el Buffer en USD para optimizar su posición y, al mismo tiempo, garantizar de manera fuerte la convertibilidad de la divisa.
(g)	Otros elementos del cálculo de LCR que no están incluidos en la plantilla de divulgación de LCR pero que la institución considera relevantes para su perfil liquidez	No hay otros elementos relevantes de cálculo de LCR que no estén incluidos en la plantilla de divulgación de LCR

Tabla56

Net Stable Funding Ratio (LIQ2)
ASF
Millones de euros	30 Jun. 2021
(en importe de moneda)	Valor no ponderado por vencimiento residual	Valor ponderado
No hay vencimiento[1]	< 6 meses	6 meses a < 1 año	≥ 1 año
Elementos e instrumentos de capital	95,587	0	0	12,943	108,530
Fondos propios	95,587	0	0	12,936	108,523
Otros instrumentos de capital	0	0	7	7
Depósitos minoristas	548,223	5,970	7,995	524,451
Depósitos estables	350,681	2,977	4,246	340,221
Depósitos menos estables	197,542	2,993	3,749	184,230
Financiación mayorista:	385,780	43,304	301,197	432,686
Depósitos operativos	33,952	0	0	1,087
Otras financiaciones mayoristas	351,828	43,304	301,197	431,599
Pasivos interdependientes	0	0	0	0
Otros pasivos:	8,005	70,425	1,921	17,949	18,287
Pasivos derivados del NSFR	8,005
Todos los demás pasivos e instrumentos de capital no incluidos en las categorías anteriores	70,425	1,921	17,949	18,287
Total de financiación estable disponible (FED)	1,083,953
RSF
Millones de euros	30 Jun. 2021
(en importe de moneda)	Valor no ponderado por vencimiento residual	Valor ponderado
No hay vencimiento[1]	< 6 meses	6 meses a < 1 año	≥ 1 año
Total de activos líquidos de alta calidad (ALAC)	24,716
Activos gravados por más de 12 millones en la cesta de cobertura	1	2,013	58,557	51,485
Depósitos mantenidos en otras instituciones financieras con fines operativos	5,658	0	0	2,829
Préstamos y valores ejecutados:	220,790	74,509	665,050	649,622
Operaciones de financiación de valores con clientes financieros garantizadas por ALAC de nivel 1 sujetas a un recorte del 0%.	49,056	6,821	4,453	8,279
Operaciones de financiación de valores con clientes financieros garantizadas por otros activos y préstamos a instituciones financieras	24,034	1,584	20,331	23,410
Préstamos a clientes corporativos no financieros, préstamos a clientes minoristas y pequeñas empresas, y préstamos a soberanos, y PSE, de los cuales:	108,847	58,002	341,725	591,405
Con una ponderación de riesgo inferior o igual al 35% según el Método Estándar de Basilea II para el riesgo de crédito	10,405	4,257	34,114	223,556
Hipotecas residenciales en ejecución, de las cuales:	6,258	2,390	277,358	0
Con una ponderación de riesgo inferior o igual al 35% según el Método Estándar de Basilea II para el riesgo de crédito	3,989	2,102	267,101	0
Otros préstamos y valores que no estén en situación de impago y que no se consideren ALAC, incluidas las acciones negociadas en bolsa y los productos de financiación comercial del balance	32,595	5,712	21,183	26,528
Activos interdependientes	0	0	0	0
Otros activos:	65,533	848	124,081	136,304
Materias primas negociadas físicamente	5	4
Activos depositados como margen inicial para contratos de derivados y contribuciones a los fondos para impagos de las CCP	210	0	8,453	7,363
Activos de derivados del NSFR	9,458	1,453
Pasivos de derivados del NSFR antes de deducir el margen de variación contabilizado	26,356	1,318
Todos los demás activos no incluidos en las categorías anteriores	29,510	848	115,624	126,166
Partidas fuera de balance	206,842	13,280	84,630	9,985
Total RSF	0	0	874,940
30 Jun. 2021
Millones de euros	Valor ponderado
Ratio de financiación estable neta (%)	124%

Tabla57

Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital. Junio 2021

Datos en Millones de euros

Cifras a 30 de junio 2021

Emisor

Banco Santander, S.A.

Santander UK Group Holdings plc

Banco Santander, S.A.

Santander UK plc

Banca PSA Italia S.p.A

Banco Santander, S.A.

Banco Santander Totta, S.A.

Santander Bank Polska S.A.

PSA Banque France

Banco Santander, S.A.

Santander UK Group Holdings plc

Santander UK plc

Banco Santander, S.A.

Banco Santander Chile

Banco Santander, S.A.

PSA Bank Deutschland GmbH

Banca PSA Italia S.p.A

Santander Mexico

Banco Santander.SA

Banco Santander Chile

Banco Santander.SA

PSA Financial Services, Spain, EFC, SA

Grupo Alliance&Leicester

Banco Santander.SA

Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para la colocación privada de valores)

XS1692931121

XS1602466424

XS1244538523

XS1592884123

XS0202197694

XS0307728146

GB0000064393

GB0000044221

XS0124569566

n/p

XS1638160678

XS1638817301

PTBSREOM0028

n/p

PLBZ00000226

XS0531310182

PLBZ00000275

n/p

XS1201001572

XS1384064587

US05971KAA79

XS1502528570

XS1523197892

XS1489761392

XS0307473214

XS1492669509

XS1539846896

XS1524576342

XS1473878905

XS1423724522

XS0309495959

XS1548444816

XS1585005314

US80281LAA35 XS1291333760

US80281LAB18 XS1291352711

XS0989359756 US80283LAA17

US002920AC09

XS0060837068

XS0103012893

XS0117973429

XS1767931121

XS1793250041

USTD-M0301

USTD-X1107

USTD-Z1207

USTDG10508

USTDG20908

USTDG40710

USTDG30710

USTDG50411

USTDH10411

XS1951093894

n/p

USP1507SAG23

XS2102912966

USTDH20914

USTDW20320

XS2247936342

US05971KAG40

n/p

XS0133956168

US05971KAH23

XS2342620924

Legislación aplicable al instrumento

Legislación Española

Legislación Inglesa

Legislación Española

Legislación Inglesa

Legislación Italiana

Legislación inglesa/española

Legislación Portuguesa

Legislación Inglesa

Legislación Polaca

Legislación Inglesa/Polaca

Legislación Polaca

Legislación Inglesa/española

Legislación Nueva York/española

Legislación inglesa/española

Legislación inglesa

Legislación Inglesa/española

Legislación inglesa/española

Legislación Inglesa/española

Legislación inglesa/española

Legislación Inglesa

Legislación Nueva York

Legislación Inglesa

Legislación inglesa/española

Legislación Española

Ley General de Bancos Chile

Legislación Española

Legislación Alemana

Legislación Italiana

Legislación Nueva York

Legislación Española

Ley General de Bancos Chile

Legislación Española

Legislación española/americana

Legislación Española

Legislación Inglesa

Legislación española/americana

Tratamiento normativo

Normas transitorias del RRC

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Normas del RRC posteriores a la transición

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

No Admisible

Capital de Nivel 2

No Admisible

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Capital de Nivel 2

Capital de Nivel 1 Adicional

Admisibles a título individual/(sub)consolidado/ individual y (sub)consolidado

Individual y Consolidado

Consolidado

Individual y Consolidado

Individual, subconsolidado y Consolidado

Individual y Consolidado

Individual, subconsolidado y Consolidado

Individual y Consolidado

Consolidado

Individual y Consolidado

Individual, subconsolidado y Consolidado

Individual y Consolidado

Individual, subconsolidado y Consolidado

Individual y Consolidado

Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes)

Contingente Convertibles

Capital de Nivel 1 Adicional

Preferentes

Subordinado

Capital de Nivel 2

Subordinado

Contingente Convertibles

Subordinado

Contingente Convertibles

Subordinado

Contingente Convertibles

Subordinado

Contingente Convertibles

Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación)

1,000

749

757

583

144

159

137

120

221

1,130

1,430

1,125

253

169

118

999

522

337

257

187

156

1,250

1,499

178

113

107

104

143

142

1,010

274

1,500

103

232

998

1,265

843

750

Importe nominal del instrumento

1000 EUR

750 EUR

750 GBP

500 GBP

300 EUR

250 GBP

200 GBP

125 GBP

300 GBP

22,5 EUR

50 EUR

50 CHF

7,599 EUR

137,1 EUR

120 EUR

100 EUR

1000 PLN

77,5 EUR

1500 EUR

1500 USD

300 USD

200 USD

140 USD

114 EUR

60 EUR

50 EUR

50 USD

5100 JPY

5000 JPY

25 EUR

1000 EUR

50 EUR

1000 USD

500 USD

1500 USD

1000 USD

200 GBP

150 GBP

275 GBP

1250 EUR

1500 EUR

153381,394310098 CLP

60531,2619532101 CLP

33607,7701235052 CLP

83953,3680648251 CLP

97553,7079461462 CLP

92038,1888469466 CLP

90099,9866390041 CLP

123017,795519377 CLP

122645,817644503 CLP

1200 USD

14,5 EUR

2,5 EUR

20,5 EUR

2 EUR

11 EUR

1300 USD

1500 EUR

89129,5176542749 CLP

200151,616818458 CLP

1000 EUR

1500 USD

20 EUR

150 GBP

1000 USD

750 EUR

Precio de Emisión

100%

100m @ 101.52%

102%

100.00%

100%

100% of nominal value

100%

98.85%

100%

99.68%

99.63%

100.43%

99.56%

175m @ 97,712% 100m @ 109,744%

99.55%

100%

106%

100.080%

36.720%

89.80%

99.33%

102.65%

99.87%

102.21%

101.41%

100%

100.08%

100%

100.230%

101%

136%

99.75%

100%

100.08%

98.88%

100.00%

Precio de Reembolso

100%

100% (call)

100%

n/p

100% (call)

100%

100% of nominal value

100%

100% (call)

100%

100.08%

100%

100.08%

100%

100.00%

100%

Clasificación contable

Pasivo - coste amortizado

Patrimonio neto

Pasivo - coste amortizado

Patrimonio neto

Pasivo - coste amortizado

Pasivo - Coste Amortizado

Pasivo - coste amortizado

Pasivo - Coste Amortizado

Pasivo - coste amortizado

Fecha de emisión inicial

29/09/2017

25/04/2017

10/06/2015

10/04/2017

30/09/2004

10/07/2007

23/10/1995

9/06/1997

14/02/2001

13/12/2017

5/07/2017

6/10/2016

22/05/2017

2/12/2016

5/08/2010

5/04/2018

15/12/2017

18/03/2015

4/04/2016

19/11/2015

19/10/2016

30/11/2016

20/09/2016

6/07/2007

1/12/2016

29/12/2016

2/12/2016

23/08/2016

8/06/2016

20/07/2007

19/01/2017

24/03/2017

15/09/2015

7/11/2013

26/10/1999

23/10/1995

21/10/1999

28/09/2000

8/02/2018

19/03/2018

8/09/2006

1/12/2007

1/07/2008

1/06/2010

1/08/2010

1/03/2011

1/08/2011

13/12/2013

8/02/2019

18/12/2018

24/10/2019

22/11/2019

1/10/2018

14/01/2020

1/09/2014

1/03/2020

22/10/2020

12/3/20

12/28/20

14/08/2001

12/05/2021

Perpetuo o con vencimiento establecido

Perpetuo

Vencimiento determinado

Perpetuo

Vencimiento determinado

Perpetuo

Vencimiento determinado

Perpetuo

Vencimiento determinado

Perpetuo

Vencimiento determinado

Perpetuo

Vencimiento determinado

Vencimiento establecido

Perpetuo

Fecha de vencimiento inicial

Sin Vencimiento

13/12/2027

5/07/2027

6/10/2026

22/05/2027

3/12/2026

5/08/2025

5/04/2028

15/12/2027

18/03/2025

4/04/2026

19/11/2025

19/10/2026

30/11/2026

20/09/2026

6/07/2022

1/12/2026

29/03/2025

2/12/2026

23/08/2026

8/06/2026

20/07/2022

19/01/2027

24/03/2029

15/09/2025

15/09/2045

7/11/2023

26/10/2029

Sin Vencimiento

21/10/2030

Sin Vencimiento

8/02/2028

Sin Vencimiento

1/09/2026

2/11/2032

1/12/2032

2/05/2033

1/03/2038

1/07/2040

1/07/2035

1/04/2031

1/04/2041

Sin Vencimiento

18/12/2028

24/10/2029

22/11/2029

1/10/2028

Sin Vencimiento

1/09/2034

1/09/2039

1/09/2035

22/10/2030

3/12/2030

28/12/2030

14/08/2031

Sin vencimiento

Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión

Sí

Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar

29/09/2023

25/04/2022

24/06/2022

24/06/2024

30/09/2021

10/07/2021

n/p

14/02/2026

13/12/2022

n/p

En todo momento

5/22/22

12/3/21

5/08/2020

5/04/2023

15/12/2022

n/p

23/08/2021

n/p

9/28/30

n/p

3/19/25

n/p

2/8/24

12/18/23

10/24/24

11/22/24

10/1/23

1/14/26

n/p

28/12/2025

n/p

12/11/2026-12/05/2027

12/11/2027-12/05/2028

Fechas de ejercicio posteriores, si procede

Trimestralmente

5 años

Semestralmente

Trimestralmente

n/p

Anualmente

n/p

cada período de interés, cada 6 meses (después de cinco años)

cada período de interés, cada 6 meses

cada período de interés, cada 3 meses

cada período de interés, cada 6 meses (después de cinco años)

n/p

5 años

n/p

Trimestralmente

n/p

Trimestralmente

n/p

Trimestralmente

n/p

Trimestralmente

Cupones / dividendos

Dividendo o cupón fijo o variable

De fijo a variable

Variable

Fijo

De fijo a variable

Variable

Fijo

Variable

Fijo

Variable

De fijo a variable

Fijo

Variable

Fijo

De fijo a variable

Fijo

De fijo a variable

Fijo

Variable

Fijo

Variable

Fijo

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

Y1-Y6: 5,25% / Despues: Mid-Swap 5 years + 4,999%

Y1-Y5: 6,75% / Despues: Mid-Swap 5 years + 6,803%

7.38%

6.75%

EURCMS10Y +0,05%

GBL3M +0,835%

10.38%

0.08625

7.04%

2.20% + 3 month Euribor payable quarterly

2.39%

1.55%

7.5% Anual

por encima del EURIBOR a seis meses para cada período de intereses

por encima del EURIBOR a tres meses para cada período de intereses

por encima del WIBOR a seis meses para cada período de intereses

1,91 % + Euribor a 3 meses pagadero trimestralmente

2.50%

3.25%

5.18%

4.75%

5.25%

4.65%

Max[((1+EURCMS10Y+0,04%)^(1/4)-1);0]

Y1-Y2: 4,35% / Despues: Max[1,75%,EURIBOR12M+0,75%]

Y1-Y2: 4,46% / Despues: Max[1,75%,EURIBOR12M+0,75%]

5.25%

2.20%

1.94%

EURCMS10Y +0,05%

3.13%

Y1-Y3: 3,5% / Despues: Max[0,00%,6months Euribor+1,79%]

4.75%

5.63%

5.00%

7.95%

10.06%

6.50%

7.13%

2.13%

4.75%

4.80%

4.00%

0.00%

3.90%

4.80%

3.90%

7.50%

3.73%

Euribor a 3 meses más el 2,20 % anual. Suelo cero

Euribor a 3 meses más el 2,54 % anual. Suelo cero

El tipo del cupón inicial es del 5,95 %. El diferencial del cupón inicial es del 2,995 %.

4.38%

3.00%

3.15%

3.50%

1.63%

2.75%

Euribor a 3 meses más el 2,24 % anual. Suelo cero

5.88%

4.75%

4.13%

Existencia de limitaciones al pago de dividendos

20a

Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario)

Plenamente discrecional

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

n/p

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Obligatorio

n/p

Plenamente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

20b

Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe)

Plenamente discrecional

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

n/p

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Parcialmente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Obligatorio

n/p

Plenamente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso

Acumulativo o no acumulativo

No acumulativo

Acumulativo

n/p

Acumulativo

n/p

Acumulativo

No acumulativo

n/p

No acumulativo

Acumulativo

n/p

No acumulativo

n/p

Acumulativo

No acumulativo

Convertible o no convertible

Convertible

No convertible

Convertible

No convertible

Convertible

No convertible

Convertible

Si son convertibles, factor(es) que desencaden la conversión

Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015).

Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125%. Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital

Si: 1) Los Bonos se convierten en un préstamo sénior si: i) se produce un cambio en la clasificación normativa de los Bonos que sería probable que resultara en su exclusión de los recursos propios del Emisor (según su definición en el CRR -Reglamento de Requerimientos de Capital, por sus siglas en inglés-) o su reclasificación como elementos de menor calidad de los recursos propios; o 2) En virtud de la Ley BGF (Fondo de Garantía Bancaria, por sus siglas en inglés) de Polonia, según su definición en los Términos y Condiciones: «En virtud de la Ley BGF, las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos podrán estar sujetas a una depreciación o una conversión con arreglo a las condiciones expuestas en dicha Ley. Al adquirir los Bonos, cada uno de los Bonistas reconoce los resultados de una decisión que el Fondo de Garantía Bancaria podría adoptar al ejercer sus facultades de depreciación o conversión sobre los Bonos».

Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (French law by Ordinance n° 2020-1636 dated 21 December 2020)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario del emisor o del Grupo cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

n/p

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)

n/p

Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% /Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

n/p

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Law 11/2015 and Royal Decree 1/2020)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Si con convertibles, total o parcialmente

Siempre totalmente

Total o parcialmente

Siempre totalmente

Total o parcialmente

Siempre totalmente

n/p

Siempre totalmente

Total o parcialmente

n/p

Siempre totalmente

n/p

Total o parcialmente

Siempre totalmente

Si son convertibles, tipo de conversión aplicable

El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3,79 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.

El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3.621 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.

A determinar en la conversión

Los Bonos se convertirán en un préstamo sénior al nivel de precio convenido por ambas Partes.

A determinar en la conversión

Contractual:100% Estatutorio: A determinar en la conversión

A determinar en la conversión

El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3,60 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.

n/p

El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido de USD 3,09. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (i) y (ii).

A determinar en la conversión

n/p

A determinar en la conversión

El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido en USD 2,555. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (ii) y (iii).

El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido en EUR 2,129. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (ii) y (iii).

Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional

Obligatoria

Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Contractual: a la opción del emisor. Estatutoria: Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

n/p

Obligatoria

n/p

Obligatoria

n/p

Obligatoria

Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones

Obligatoria

Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir

Capital de Nivel 1 Ordinario

Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Capital de Nivel 1 Ordinario

Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Capital de Nivel 1 Ordinario

Préstamo sénior o cualquier otro instrumento financiero definido en virtud de la Ley BGF, según se ha mencionado con anterioridad.

Capital de Nivel 1 Ordinario

Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Contractual: Capital de Nivel 1 Adicional Estatutoria: Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Capital de Nivel 1 Ordinario

n/p

Capital de Nivel 1 Ordinario

n/p

Capital de Nivel 1 Ordinario

n/p

Capital de Nivel 1 Ordinario

Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos

Capital de Nivel 1 Ordinario

Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte

Banco Santander S.A.

Santander UK Group Holdings plc

Banco Santander, S.A.

Santander UK plc

Banca PSA Italia S.p.A

Banco Santander, S.A.

Santander Bank Polska S.A.

PSA Banque France

Banco Santander, S.A.

Santander UK plc

Banco Santander, S.A.

Banco Santander S.A.

n/p

Banco Santander S.A.

PSA Bank Deutschland GmbH

Banca PSA Italia S.p.A

n/p

Banco Santander S.A.

n/p

Banco Santander.SA

PSA Financial Services, Spain, EFC, SA

Santander UK plc

Banco Santander S.A.

Características de la depreciación

En virtud de la Ley BGF, las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos podrán estar sujetas a una depreciación o una conversión con arreglo a las condiciones expuestas en dicha Ley. Al adquirir los Bonos, cada uno de los Bonistas reconoce los resultados de una decisión que el Fondo de Garantía Bancaria podría adoptar al ejercer sus facultades de depreciación o conversión sobre los Bonos.

En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Estatutaria: Facultad de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial. Contractual: Ratio de capital del Grupo < 7% (Evento de absorción de pérdidas)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital

como antecede

Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (French law by Ordinance n° 2020-1636 dated 21 December 2020)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)

Se considerará que se ha materializado un «Supuesto de Activación» si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) publica una resolución, en su publicación oficial sobre los niveles de capitalización de los bancos mexicanos, en el sentido de que la Ratio de Capital Fundamental de Banco Santander México es igual o inferior al 4,5 %; u otros (véase el Anexo I-Principales características del instrumento)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Law 11/2015 and Royal Decree 1/2020)

Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial

Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)

En caso de depreciación, total o parcial

Total o parcialmente

Contractual: Total Estatutoria: Puede ser amortizada total o parcialmente

Total o parcialmente

como antecede

Total o parcialmente

Siempre parcialmente

Total o parcialmente

Siempre parcialmente

Total o parcialmente

En caso de depreciación, permanente o temporal

Permanente

como antecede

Permanente

Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación

n/p

como antecede

n/p

Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior)

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital

Créditos subordinados específicos

Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital

La prioridad inferior de cumplimiento y solo se tendrá en cuenta en la medida permitida por las leyes aplicables en materia de derechos de los acreedores

Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital

Créditos subordinados específicos

Senior

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Senior

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Créditos subordinados específicos

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Subordinado a todos los derechos no subordinados, instrumentos sénior a CET1, deuda júnior a sénior y otros acreedores sénior

Se considerará que el SANTANDER CONSUMER BANK Subordiniertes "Tier 2" Schuldscheindarlehen tiene el mismo rango que este préstamo. El Préstamo se considera un instrumento de nivel 2. El Préstamo constituye las obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (nachrangige) del Prestatario. Los derechos derivados del Préstamo tendrán el rango conforme al artículo 63, frase 1, letra d), del CRR II, o sea, el rango: i) júnior respecto de derechos: A) en virtud de los instrumentos de obligaciones elegibles; y B) de otros acreedores no subordinados del Prestatario [incluidos, en aras de la mayor claridad, los instrumentos de deuda no garantizada sénior no preferente en el ámbito del artículo 46f (6), frase 1, de la Ley Bancaria alemana (Kreditwesengesetz) o cualquier disposición que lo suceda en relación con dicho rango]; ii) con el mismo orden de prelación respecto a otro endeudamiento subordinado del Prestatario (incluidos, en aras de la mayor claridad, otros instrumentos de nivel 2); y iii) sénior respecto de derechos derivados de instrumentos de nivel 1.

El Prestamista y el Prestatario acuerdan mutuamente, a todos los efectos legales, que el Préstamo concedido en virtud de este Contrato reviste un carácter subordinado con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012, y sus eventuales modificaciones y reformulaciones, incluido en virtud del Reglamento (UE) n.º 2019/876 (el «CRR»), y que todas las obligaciones contraídas por el Prestatario en virtud de este Contrato son obligaciones subordinadas. En el supuesto de liquidación del Prestatario, el derecho del Prestamista al pago por el Prestatario en virtud de o con arreglo al presente Contrato solo se ejecutará tras la satisfacción de todos los demás derechos de todos los demás acreedores del Prestatario, que gozan de preferencia con respecto a los del Prestamista en virtud del presente Préstamo. En aras de la mayor claridad, el Contrato Subordinado de nivel 2 de Santander Consumer Bank S.p.A se considerará que tiene el mismo rango que el presente Préstamo.

Los Pagarés constituirán un endeudamiento preferente subordinado y tendrán un rango i) subordinado y júnior en los derechos de pago y en la liquidación frente a la totalidad del endeudamiento sénior actual y futuro del Emisor, ii) con el mismo orden de prelación, sin preferencia entre sí y con la totalidad del endeudamiento preferente subordinado no garantizado actual y futuro del Emisor y iii) sénior solo frente a la totalidad del endeudamiento no preferente subordinado actual y futuro del Emisor y todas las clases de acciones o capital del Emisor.

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.

Créditos subordinados específicos

El Préstamo de Nivel 2 constituirá obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario de acuerdo con el artículo 281.1.2º de la Ley Concursal y, de acuerdo con la Disposición Adicional 14.3º de la Ley 11/2015, pero sujeto a cualquier otra clasificación que pueda corresponder como consecuencia de cualquier disposición imperativa de ley (o de otro modo), en caso de insolvencia del Prestatario (salvo que califiquen como créditos subordinados) de conformidad con los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal ) rango, mientras las obligaciones del Prestatario con respecto al Préstamo de Nivel 2 constituyan un Instrumento de Nivel 2 del Prestatario, (a) pari passu con (i) todas las demás reclamaciones de capital con respecto a un Instrumento de Nivel 2 de el Prestatario que no sean obligaciones subordinadas a los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal, y (ii) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o sus términos, en la medida no permitido por la ley española, rango pari passu con las obligaciones del Prestatario bajo el Préstamo de Nivel 2; (b) menores a (i) cualquier obligación no subordinada (créditos ordinarios) del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) del Prestatario conforme al Artículo 281.1.1º de la Ley Concursal, (iii) cualquier reclamo de principal en respecto de los Pasivos Subordinados Senior del Prestatario que no sean obligaciones subordinadas de los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal y (iv) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) que por ley y / o sus términos, al en la medida permitida por la ley española, rango superior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2; y (c) superior a (i) cualquier reclamo de capital con respecto a los Instrumentos Adicionales de Nivel 1 del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) de conformidad con los Artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley de Concursal y (iii) ) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o por sus términos, en la medida permitida por la ley española, tengan un rango inferior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2 ".

Instrumentos de Capital de Nivel 2

Características no conformes tras la transición

Sí

n/p

En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes

n/p

No tiene cláusula de convesión en Capital de Nivel 1 Ordinario. Falta de discrecionalidad en el pago de dividendos o cupones.

Sin activador de depreciación o conversión a CET1 Suspensión de dividendo

Sin activador de depreciación o conversión a CET1 Suspensión de dividendo Incentivo de amortización: ascensión

n/p

Incentivo reembolsable: Aumentar

n/p

Nota: La información de los campos 23 al 24 puede cambiar respecto a los trimestres previos, para incorporar las implicaciones derivadas de la regulación sobre resolución bancaria, que se incorporan desde este trimestre

Tabla58

Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del colchón de capital anticíclico (CCyB1)
Millones de Euros	Exposiciones crediticias generales	Exposiciones de la cartera de negociación	Exposiciones de titulización Valor de exposición para la cartera no comercial	Valor total de la exposición	Requisitos de fondos propios	Exposiciones ponderadas por riesgo	Ponderación de las necesidades de fondos propios (%)	Tasa de amortiguación anticíclica (%)
Valor de exposición según método estándar	Valor de exposición según método IRB	Suma de las posiciones largas y cortas de la cartera de negociación	Valor de la exposición de la cartera de negociación para los modelos internos	De los cuales: Exposiciones crediticias generales	De los cuales: Exposiciones de la cartera de negociación	De los cuales: Exposiciones de titulización	Total
Desglose por país
España	39,185.11	177,554.35	6.75	1.69	9,414.24	226,162	9,156	1	114	9,270	115,880	25%
Reino Unido	26,851.11	254,525.40	22.93	327.92	6,651.78	288,379	5,278	36	135	5,449	68,117	15%
Estados Unidos	83,941.04	15,734.27	14.51	1,099.80	10,675.34	111,465	5,023	115	181	5,319	66,481	14%
Brasil	66,115.36	29,897.97	233.45	0.00	923.50	97,170	4,685	19	13	4,716	58,948	13%
Alemania	15,878.03	26,243.68	13.95	420.38	1,389.03	43,945	1,822	45	25	1,891	23,642	5%
Chile	39,077.54	3,539.94	0.00	27.84	0.00	42,645	1,758	3	- 0	1,760	22,005	5%
México	18,312.33	14,612.29	0.09	56.80	687.85	33,669	1,425	6	27	1,459	18,234	4%
Polonia	30,967.27	1,021.97	4.68	70.48	0.00	32,064	1,438	8	- 0	1,446	18,069	4%
Portugal	6,372.80	31,837.20	0.00	61.39	1,454.83	39,726	1,052	6	19	1,077	13,465	3%
Francia	1,901.17	19,124.01	12.56	237.77	3,921.52	25,197	954	26	63	1,042	13,025	3%
Italia	8,652.65	3,004.69	0.00	12.79	642.26	12,312	617	1	6	625	7,810	2%
Argentina	5,786.43	535.82	4.31	3.80	0.00	6,330	349	0	- 0	349	4,368	1%
Noruega	2,314.49	3,922.38	3.01	214.70	0.00	6,455	256	22	- 0	278	3,476	1%	1%
Países Bajos	1,761.09	4,544.75	19.34	46.09	132.00	6,503	254	6	2	262	3,279	1%
Suecia	2,277.23	2,075.53	1.00	32.93	541.23	4,928	231	4	6	241	3,008	1%
Luxemburgo	317.79	6,043.79	9.68	17.25	46.63	6,435	228	3	1	232	2,895	1%	1%
Dinamarca	3,446.06	298.84	0.00	53.54	0.00	3,798	221	6	- 0	226	2,828	1%
Austria	2,695.45	442.75	0.00	83.71	0.00	3,222	183	9	- 0	191	2,390	1%
Suiza	795.21	4,311.05	0.00	90.62	168.80	5,366	161	9	2	172	2,151	0%
Finlandia	1,409.75	1,469.26	0.00	62.25	0.00	2,941	149	6	- 0	156	1,948	0%
Uruguay	2,779.02	132.65	0.00	1.77	0.00	2,913	151	0	- 0	151	1,886	0%
Perú	1,514.39	597.35	0.00	0.00	0.00	2,112	128	- 0	128	1,602	0%
Irlanda	486.60	995.30	0.00	6.08	159.25	1,647	94	1	2	96	1,201	0%
China	1,167.33	1,014.31	0.00	3.50	0.00	2,185	93	0	- 0	94	1,171	0%
Bélgica	985.86	1,250.20	0.00	15.28	0.00	2,251	92	2	- 0	93	1,165	0%
Colombia	840.12	675.56	0.00	0.00	0.00	1,516	89	- 0	89	1,108	0%
Canadá	459.63	461.80	0.00	96.59	0.00	1,018	48	10	- 0	58	725	0%
Jersey	6.46	1,353.99	0.00	2.98	0.00	1,363	46	0	- 0	46	580	0%
Hong Kong	6.86	3,130.95	0.00	4.81	0.00	3,143	38	0	- 0	39	485	0%	1%
Singapur	1.19	2,001.30	0.00	0.00	0.00	2,002	38	- 0	38	474	0%
Australia	35.64	341.61	0.00	95.39	0.00	473	21	10	- 0	31	390	0%
Otros Paises	0.00	0.00	0.00	193.34	0.00	193	- 0	20	- 0	20	249	0%
Islas Vírgenes Británicas	3.48	308.25	0.00	0.73	0.00	312	17	0	- 0	17	218	0%
Liberia	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00	71	16	- 0	16	199	0%
Guernsey	9.27	266.55	0.00	0.00	0.00	276	14	- 0	14	179	0%
Islas Caimán	7.66	492.87	0.00	0.00	0.00	501	13	- 0	13	157	0%
Japón	0.00	402.12	0.00	104.55	0.00	507	1	11	- 0	12	150	0%
Isla de Man	5.89	101.55	0.00	0.00	0.00	107	10	- 0	10	122	0%
Emiratos Árabes Unidos	1.58	103.72	0.00	0.00	0.00	105	4	- 0	4	50	0%
Panamá	8.09	49.68	0.00	0.00	0.00	58	3	- 0	3	43	0%
Malta	38.73	14.78	0.00	0.00	0.00	54	3	- 0	3	43	0%
Corea del Sur	0.08	101.53	0.00	5.77	0.00	107	3	1	- 0	3	42	0%
Islas Marshall	39.46	0.12	0.00	0.00	0.00	40	3	- 0	3	40	0%
Sudáfrica	2.56	48.72	0.00	0.00	0.00	51	3	- 0	3	39	0%
Ecuador	0.26	66.52	0.00	0.00	0.00	67	3	- 0	3	37	0%
Bermudas	4.14	43.64	0.00	0.00	0.00	48	3	- 0	3	36	0%
República Checa	104.34	35.79	0.00	0.00	0.00	140	2	- 0	2	30	0%	1%
Kuwait	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00	64	2	- 0	2	30	0%
Tailandia	0.20	41.51	0.00	0.00	0.00	42	2	- 0	2	29	0%
Eslovaquia	0.09	86.67	0.00	1.01	0.00	88	2	0	- 0	2	26	0%	1%
Gibraltar	0.16	40.67	5.39	0.00	0.00	46	2	0	- 0	2	25	0%
Hungría	0.88	30.76	0.00	0.00	0.00	32	1	0	- 0	1	17	0%
Turquía	3.81	17.13	0.00	0.00	0.00	21	1	- 0	1	17	0%
Venezuela	7.32	69.29	0.00	0.00	0.00	77	1	- 0	1	17	0%
India	0.52	15.15	0.00	0.00	0.00	16	1	- 0	1	15	0%
Rusia	1.13	62.38	0.00	0.00	0.00	64	1	- 0	1	14	0%
Taiwán	0.04	18.09	0.00	0.00	0.00	18	1	- 0	1	13	0%
Bahamas	1.14	16.92	0.00	0.00	0.00	18	1	- 0	1	12	0%
Puerto Rico	12.13	0.97	0.00	0.00	0.00	13	1	- 0	1	13	0%
Armenia	0.01	3.76	0.00	0.00	0.00	4	1	- 0	1	11	0%
Chipre	0.19	16.81	0.01	0.00	0.00	17	1	0	- 0	1	11	0%
Malasia	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	21	1	- 0	1	11	0%
Bahréin	0.07	4.83	0.00	0.00	0.00	5	1	- 0	1	8	0%
Omán	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	9	1	- 0	1	8	0%
República Dominicana	0.62	19.95	0.00	0.00	0.00	21	1	- 0	1	8	0%
Indonesia	0.11	9.83	0.00	0.00	0.00	10	1	- 0	1	8	0%
Paraguay	0.04	14.80	0.00	0.32	0.00	15	1	0	- 0	1	7	0%
Grecia	4.18	12.14	0.00	0.00	0.00	16	1	- 0	1	7	0%
Pakistán	7.29	0.09	0.00	0.00	0.00	7	0	- 0	0	6	0%
Mozambique	0.68	9.36	0.00	0.00	0.00	10	0	- 0	0	5	0%
Barbados	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00	28	0	- 0	0	4	0%
Rumania	2.05	11.25	0.00	0.00	0.00	13	0	- 0	0	4	0%
Andorra	0.99	16.94	0.00	0.00	0.00	18	0	- 0	0	4	0%
Qatar	0.54	15.99	0.00	0.00	0.00	17	0	- 0	0	3	0%
Angola	2.53	24.31	0.00	0.00	0.00	27	0	- 0	0	3	0%
Estonia	3.13	0.94	0.00	0.00	0.00	4	0	- 0	0	3	0%
Seychelles	1.33	5.08	0.00	0.00	0.00	6	0	- 0	0	3	0%
Cabo Verde	0.03	4.19	0.00	0.00	0.00	4	0	- 0	0	3	0%
Lituania	2.36	4.85	0.00	0.00	0.00	7	0	- 0	0	3	0%
Marruecos	0.01	8.26	0.00	0.00	0.00	8	0	- 0	0	2	0%
Egipto	0.01	33.06	0.00	0.00	0.00	33	0	- 0	0	2	0%
Arabia Saudita	1.13	8.92	0.00	0.00	0.00	10	0	- 0	0	2	0%
Argelia	0.01	6.34	0.00	0.00	0.00	6	0	- 0	0	2	0%
Curaçao	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	2	0%
Ucrania	1.76	5.10	0.00	0.00	0.00	7	0	- 0	0	2	0%
Bulgaria	0.33	4.16	0.00	0.00	0.00	4	0	- 0	0	1	0%	1%
Polinesia Francesa	1.63	0.13	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	1	0%
Belice	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	1	0%
Bielorrusia	0.61	1.81	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	1	0%
Camboya	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Irán	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	3	0	- 0	0	1	0%
Liechtenstein	0.63	3.02	0.00	0.00	0.00	4	0	- 0	0	1	0%
Mónaco	0.59	2.99	0.00	0.00	0.00	4	0	- 0	0	1	0%
Namibia	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	1	0%
Nigeria	0.04	0.96	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	1	0%
Vietnam	0.02	1.85	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	1	0%
Eslovenia	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	1	0%
Afganistán	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Albania	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Antigua y Barbuda	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Azerbaiyán	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Bangladesh	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Bután	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Bolivia	0.09	0.58	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Bosnia y Herzegovina	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Botsuana	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Territorio Británico del Océano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas Salomón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Brunéi	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Birmania	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Burundi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Camerún	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
República Centroafricana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Sri Lanka	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Chad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Comoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
República del Congo	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
República Democrática del Congo	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Costa Rica	0.04	1.37	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Croacia	0.04	0.37	0.00	0.11	0.00	1	0	0	- 0	0	0	0%
Cuba	0.08	0.53	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Benín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Dominica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
El Salvador	0.01	0.42	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guinea Ecuatorial	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Etiopía	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Eritrea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas Feroe	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas Malvinas	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Islas Georgias del Sur y Sandwi	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Fiyi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guayana Francesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Territorios Australes Franceses	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Yibuti	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Gabón	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Georgia	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Gambia	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Territorios palestinos	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Ghana	0.11	1.17	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Groenlandia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Granada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guatemala	0.31	0.94	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Guinea	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Guyana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Haití	0.01	0.93	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Ciudad del Vaticano	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Honduras	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islandia	0.30	2.09	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	0	0%
Iraq	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Israel	0.15	1.46	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	0	0%
Costa de Marfil	0.03	0.28	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Jamaica	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Kazajistán	0.03	1.43	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Jordania	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Kenia	0.01	0.58	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Corea del Norte	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Kirguistán	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Laos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Líbano	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	0	0%
Lesoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Letonia	0.09	1.40	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Libia	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Macao	0.10	2.10	0.00	0.00	0.00	2	0	- 0	0	0	0%
Madagascar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Malaui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Maldivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Malí	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Martinica	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Mauritania	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Mauricio	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Mongolia	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Moldavia	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Montenegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Nepal	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Aruba	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Nueva Caledonia	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Vanuatu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Nueva Zelanda	0.09	0.49	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Nicaragua	0.25	0.16	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Níger	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas Marianas del Norte	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas ultramarinas de Estados U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Palaos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Papúa Nueva Guinea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Filipinas	0.10	0.56	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Guinea-Bissau	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Timor Oriental	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Reunión	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Ruanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Santa Helena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
San Cristóbal y Nieves	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Anguila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Santa Lucía	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
San Martín (parte francesa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
San Pedro y Miquelón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
San Vicente y las Granadinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
San Marino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Santo Tomé y Príncipe	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Senegal	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Serbia	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Sierra Leona	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Somalia	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Zimbabue	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Sudán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Surinam	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Suazilandia	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Siria	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Tayikistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Togo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Tonga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Trinidad y Tobago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Túnez	0.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Turkmenistán	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Islas Turcas y Caicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Uganda	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Macedonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Tanzania	0.62	0.06	0.00	0.00	0.00	1	0	- 0	0	0	0%
Burkina Faso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Uzbekistán	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Yemen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
Zambia	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0	0	- 0	0	0	0%
TOTAL	366,631	615,611	352	3,454	36,808	1,022,855	36,204	385	596	37,185	464,814	0.0117%
Fully phased-in IFRS9
La información solicitada se refiere a los requisitos de fondos propios, determinados de conformidad con la parte tercera, títulos II y IV, del RRC, y la ubicación geográfica correspondientes a las exposiciones crediticias, de titulizaciones y de la cartera de negociación que resultan pertinentes para calcular el colchón de capital anticíclico específico de la entidad, de conformidad con el artículo 140 de la DRC (exposiciones crediticias pertinentes).

Tabla59

Colchón capital anticíclico (CCyB2)
Millones de euros	30 jun. 2021
Total de la exposición al riesgo	584,999
Colchón de capital anticíclico específico de la entidad	0.01%
Requerimiento de colchón de capital anticíclico específico de la entidad	68
Fully phased-in IFRS9

EN Annex IX

Tabla60

Información relativa a préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas
30-Jun-21
Importe en libros bruto	Deterioro de valor acumulado, cambios acumulados negativos en el valor razonable debidos al riesgo de crédito	Importe en libros bruto
No dudosos	Dudosos	No dudosos	Dudosos	Entradas a exposiciones dudosas
De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación	De los cuales: Instrumentos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (fase 2)	De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación	De los cuales: de pago improbable pero no vencido o vencido <= 90 días	De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación	De los cuales: Instrumentos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (fase 2)	De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación	De los cuales: de pago improbable pero no vencidos o vencidos <= 90 días
Millones de euros
Préstamos y anticipos sujetos a moratoria	8,695	8,016	381	1,969	678	459	636	-381	-109	-22	-78	-272	-197	-257	141
de los cuales: Hogares	4,513	4,312	302	654	201	84	177	-90	-35	-15	-29	-55	-30	-49	91
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales	4,154	3,974	272	484	180	76	164	-73	-26	-12	-22	-47	-27	-44	78
de los cuales: Sociedades no financieras	4,182	3,704	79	1,314	477	374	459	-291	-74	-7	-49	-217	-167	-208	49
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas	2,426	2,134	45	357	293	231	280	-184	-52	-5	-33	-133	-104	-130	33
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales	2,023	1,707	31	251	317	266	302	-154	-33	-2	-21	-121	-102	-115	15
Nota: Siguiendo instrucciones de la Autoridad de supervisión competente, la información mostrada en esta tabla hace relación a la moratoria viva

Tabla61

Desglose de préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas en función del vencimiento residual de las moratorias
30-Jun-21
Número de deudores	Importe en libros bruto
Del cual: moratorias legislativas	Del cual: vencidos	Vencimiento residual de las moratorias
<= 3 meses	> 3 meses <= 6 meses	> 6 meses <= 9 meses	> 9 meses <= 12 meses	> 1 año
Millones de euros
Préstamos y anticipos a los que se ha ofrecido una moratoria	4,132,523	117,495
Préstamos y anticipos sujetos a moratoria (concedida)	3,902,415	104,368	67,277	95,673	7,504	1,085	38	44	22
de los cuales: Hogares	85,680	59,210	81,167	3,666	811	14	19	3
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales	69,263	56,060	65,109	3,393	756	3	1	1
de los cuales: Sociedades no financieras	18,688	8,067	14,506	3,838	275	24	25	19
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas	8,054	4,946	5,627	2,291	109	13	3	10
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales	4,234	1,892	2,210	1,850	149	13	3	9

Tabla62

Información relativa a préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas introducidos en respuesta de la crisis de la COVID-19
30-Jun-21
Importe en libros bruto	Importe máximo de la garantía que puede considerarse	Importe en libros bruto
Millones de euros	del cual: reestructurado o refinanciado	Garantías públicas recibidas	Entradas a exposiciones dudosas
Préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas	41,466	1	33,313	399
de los cuales: Hogares	1,766	30
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales	2	0
de los cuales: Sociedades no financieras	39,695	1	31,890	370
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas	28,450	272
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales	133	3

EN ANNEX IV

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Banco Santander SA published this content on 27 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2021 06:21:02 UTC.

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Banco Santander, S.A. es el primer grupo bancario español. La actividad se organiza en torno a 3 polos: - banca comercial: actividades de banco minorista y prestaciones de servicios financieros especializados (crédito al consumo, crédito hipotecario, etc.); - banco de inversión, de financiación: clásica y especializada (financiación de adquisición, proyectos, etc.), ingeniería financiera (asesoramiento en fusiones-adquisiciones, operaciones en acciones, etc.), intervenciones en los mercados acciones, tipos, de cambio, etc.; - gestión de activos y banca privada. El grupo desarrolla también una actividad de bancaseguro a través de Santander Seguros y de Banesto Seguros. A finales de 2023, el grupo gestionaba 1.047.169 MillonesEUR de depósitos y 1.036.349 MillonesEUR de créditos. La comercialización de los productos y servicios está asegurada a través de una red de 8.518 agencias por todo el mundo.

Sector

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BANK OF AMERICA CORPORATION	+13,81 %	301 mil M
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WELLS FARGO & COMPANY	+23,12 %	212 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+16,44 %	172 mil M
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ROYAL BANK OF CANADA	-0,51 %	137 mil M
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