GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.

Información Adicional relativa al reporte correspondiente al segundo

trimestre de 2021

Antecedentes.

En atención a la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de fecha 20 de enero de 2009, se emite la siguiente información complementaria a la publicada por Grupo Nacional Provincial, S. A. B. (GNP) correspondiente al segundo trimestre de 2021.

Durante este periodo GNP no realizó operaciones de instrumentos derivados con fines de cobertura en línea con la normatividad vigente en la materia y aplicable a las Instituciones de Seguros.

En adición a lo anterior:

  1. GNP al 30 de junio de 2021, mantuvo en su balance activos financieros en los que se puede identificar otro instrumento financiero derivado al cual sea vinculado el rendimiento del segundo

(notas estructuradas).

  1. Estas notas son de capital garantizado a vencimiento y no tienen en sus características requerimientos adicionales de capital.
  1. GNP no mantiene posiciones adicionales que presenten características similares en su naturaleza dentro o fuera del balance.

IV. Las características de los bonos al 30 de junio de 2021, así como sus mecanismos de rendimiento, metodologías de cálculo, riesgos asociados y valuación se detallan a continuación:

  1. Resumen de los Bonos.

Este instrumento forma parte de lo reportado en el rubro de Inversiones en Valores Extranjeros del balance publicado al 30 de junio de 2021.

  1. Resumen de Exposición

El total de ésta posición representan una proporción de: 0.09% respecto al total de Activos, 0.10% con respecto al Total de Pasivos, 1.14% al Total del Capital y 0.47% del Total de las Primas Emitidas al segundo trimestre del año, por lo que GNP considera ésta inversión como no significativa.

iii.

Características.

A.

Clave de Pizarra:

MLUDI 1-07

Eurobono con cupones indizados a inflación.

Emisor:

Merrill Lynch Internacional

Fecha de Emisión:

Marzo 15 de 2007

Fecha de Vencimiento:

Septiembre 15 de 2026

Importe Nocional MXN:

77,000,000.00 (setenta y siete millones de pesos 00/100

m.n.)

Importe a Vencimiento:

100% del importe nocional en MXN.

Tasa de interés:

Tasa observada entre en el cambio de la UDI entre la fecha

de emisión y la fecha del pago de intereses más una tasa

fija de 4.25%

Agente de Cálculo:

Merrill Lynch & Co.

Componentes de la estructura:

Colateral de la estructura: Bono de tasa fija (USD)

Emisor:

Merrill Lynch & Co

Emisión:

Septiembre 12 de 2006

Vencimiento:

Septiembre 15 de 2026

Tasa Cupón:

Tasa fija 6.22%

Moneda:

USD

ISIN:

XS0292395844

Asset Swap: fija USD - fija UDI

Cabe mencionar que los flujos de esta estructura son exactamente equivalente a un bono denominado en tasa real emitido por Merrill Lynch & Co. Inc.

Racionalidad de la estructura: Cobertura de Reservas Técnicas en Tasa Real.

B.

Clave de Pizarra:

BACOMER C9314

Bono bancario.

Emisor:

BBVA Bancomer

Fecha de Emisión:

Septiembre 9 de 2019

Fecha de Vencimiento:

Diciembre 2 de 2021

Importe Nocional MXN:

Importe a Vencimiento: Tasa de interés:

Agente de Cálculo:

Componentes de la estructura:

C.

Clave de Pizarra:

Bono bancario. Emisor:

Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento: Importe Nocional MXN:

Importe a Vencimiento: Tasa de interés:

Agente de Cálculo:

Componentes de la estructura:

13,727,000.00 (trece millones, setecientos veintisiete mil 00/100 m.n.)

16.66% del importe nocional en MXN.

Tasa observada entre en el tipo de cambio entre la fecha de emisión y la fecha del pago de intereses más una tasa fija de 7.0% por el Importe a Vencimiento más la diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes (MXN/USD) y 25.50 MXN/USD multiplicado por el saldo insoluto del principal

BBVA Bancomer

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BBVA Bancomer

Emisión:

Agosto 14 de 2017

Vencimiento:

Agosto 14 de 2052

Moneda:

Pesos

ISIN:

MX0JBA0A3LK7

BACOMER C0420

BBVA Bancomer Septiembre 2 de 2020 Marzo 2 de 2022

14,095,000 (catorce millones, noventa y cinco mil 00/100 m.n.)

16.66% del importe nocional en MXN.

Tasa observada entre en el tipo de cambio entre la fecha de emisión y la fecha del pago de intereses más una tasa fija de 4.70 % por el Importe a Vencimiento más la diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes (MXN/USD) y 26.00 MXN/USD multiplicado por el saldo insoluto del principal

BBVA Bancomer

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BBVA Bancomer

Emisión:

Agosto 14 de 2017

Vencimiento:

Agosto 14 de 2052

Moneda:

Pesos

ISIN:

MX0JBA0A4KG5

D.

Clave de Pizarra:

BNP 002

Bono bancario.

Emisor:

BNP Paribas

Fecha de Emisión:

Agosto 27 de 2020

Fecha de Vencimiento:

Septiembre 2 de 2021

Importe Nocional MXN:

880,000 (ochocientos ochenta mil 00/100 m.n.)

Importe a Vencimiento:

880,000 (ochocientos ochenta mil 00/100 m.n.)

Tasa de interés:

Tasa fija de 6.0 % por el Importe a Vencimiento más la

diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes

(MXN/USD) y 27.70 MXN/USD multiplicado por el nocional.

Agente de Cálculo:

BNP Paribas

Componentes de la estructura:

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BNP Paribas

Emisión:

Agosto 27 de 2020

Vencimiento:

Septiembre 2 de 2021

Moneda:

Pesos

ISIN:

XS2219611881

E.

Clave de Pizarra:

BNP 001

Bono bancario.

Emisor:

BNP Paribas

Fecha de Emisión:

Julio 23 de 2020

Fecha de Vencimiento:

Marzo 2 de 2023

Importe Nocional MXN:

6,000,000 (seis millones 00/100 m.n.)

Importe a Vencimiento:

16.66% del importe nocional en MXN.

Tasa de interés:

Tasa fija de 6.0 % por el Importe a Vencimiento más la

diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes

(MXN/USD) y 26.500 MXN/USD multiplicado por el nocional

Agente de Cálculo:

BNP Paribas

Componentes de la estructura:

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BNP Paribas

Emisión:

Julio 16 de 2020

Vencimiento:

Marzo 2 de 2023

Moneda:

Pesos

ISIN:

XS2209330831

F.

Clave de Pizarra:

Bono bancario. Emisor:

Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento: Importe Nocional MXN:

Importe a Vencimiento: Tasa de interés:

Agente de Cálculo:

Componentes de la estructura:

G.

Clave de Pizarra:

Bono bancario. Emisor:

Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento: Importe Nocional MXN:

Importe a Vencimiento: Tasa de interés:

Agente de Cálculo:

Componentes de la estructura:

BACOMER C1049

BBVA Bancomer Febrero 3 de 2021 Marzo 2 de 2023

17,197,200 (diecisiete millones ciento noventa y siete mil doscientos 00/100 m.n.)

16.66% del importe nocional en MXN.

Tasa observada entre en el tipo de cambio entre la fecha de emisión y la fecha del pago de intereses más una tasa fija de 4.85 % por el Importe a Vencimiento más la diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes (MXN/USD) y 25 MXN/USD multiplicado por el saldo insoluto del principal

BBVA Bancomer

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BBVA Bancomer

Emisión:

Agosto 14 de 2017

Vencimiento:

Agosto 14 de 2052

Moneda:

Pesos

ISIN:

MX0JBA0A4WC9

BACOMER C1050

BBVA Bancomer Febrero 3 de 2021 Enero 4 de 2022

3,639,600.00 (tres millones, seiscientos treinta y nueve mil seiscientos 00/100 m.n.)

16.66% del importe nocional en MXN.

Tasa observada entre en el tipo de cambio entre la fecha de emisión y la fecha del pago de intereses más una tasa fija de 4.75 % por el Importe a Vencimiento más la diferencia positiva entre el tipo de cambio promedio del mes (MXN/USD) y 24.0 MXN/USD multiplicado por el saldo insoluto del principal

BBVA Bancomer

Colateral de la estructura: Bonos Bancarios Estructurados

Emisor:

BBVA Bancomer

Emisión:

Agosto 14 de 2017

Vencimiento:

Agosto 14 de 2052

Moneda:

Pesos

ISIN:

MX0JBA0A4WD7

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GNP - Grupo Nacional Provincial SAB published this content on 22 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 July 2021 20:47:07 UTC.