Los fondos de cobertura añadieron apuestas bajistas en las acciones japonesas al ritmo más rápido en más de cinco años durante una semana entre el 2 y el 8 de agosto, cuando el Nikkei se enfrentó el 5 de agosto al peor día para el índice desde el Lunes Negro de 1987, dijo Goldman Sachs en una nota el viernes.

El banco dijo que los fondos de cobertura largos/cortos de renta variable añadieron 1,7 cortos, o apuestas a que las acciones caerán, por cada posición larga vendida en la semana entre el 2 y el 8 de agosto.

Las acciones japonesas se desplomaron el lunes en medio de una venta masiva provocada por las preocupaciones económicas y la reversión de una popular operación en yenes que financiaba la inversión en acciones, lo que repercutió en los mercados de todo el mundo.

Los gestores de carteras vendieron en neto acciones japonesas en cuatro de los cinco días de negociación de la semana que finalizó el 8 de agosto, ya que el martes fue el único día en el que compraron más que añadieron posiciones cortas.

Goldman Sachs dijo que la exposición neta de los hedge funds a la renta variable japonesa se situó el jueves en el 4,8%, por debajo del 5,6% de una semana antes.

A medida que la agitación se extendía al extranjero, los fondos de cobertura por cuarta semana consecutiva continuaron siendo bajistas en la renta variable mundial, añadiendo más posiciones cortas, añadió el banco.

Goldman Sachs, uno de los mayores corredores de primera línea del mundo, realiza un seguimiento de los flujos de sus clientes de fondos de cobertura para informar sobre las tendencias.

Los fondos de cobertura a corto/largo plazo fundamentales de renta variable mundial bajaron un 1,34% en la semana en medio de la caída del mercado, mientras que los fondos a largo/corto plazo sistemáticos subieron y registraron ganancias del 0,77%. (Reportaje de Carolina Mandl en Nueva York; Edición de Chris Reese y Jonathan Oatis)