Es casi seguro que la zona euro caerá en recesión durante el invierno, ya que los elevadísimos costes de la energía afectan a los presupuestos de los consumidores. Pero los bancos, que disfrutan de un periodo inusual de altos beneficios, han sido criticados por infravalorar el probable impacto.
"Varios bancos parecen utilizar supuestos macroeconómicos relativamente suaves en sus escenarios adversos", dijo Enria en una audiencia en el Parlamento Europeo. "Los supervisores examinarán de cerca la planificación del capital y cuestionarán las medidas de gestión para garantizar un nivel adecuado de conservadurismo".
Enria dijo que los créditos morosos en el segmento de los préstamos al consumo y la morosidad anticipada, tanto para los hogares como para los clientes corporativos, ya están aumentando.
El rápido aumento de los tipos de interés -en su mayor parte en función de las subidas de tipos del BCE- también está poniendo de manifiesto las vulnerabilidades de los mercados inmobiliarios residenciales y comerciales, así como de la financiación al consumo y apalancada, dijo Enria.
La exposición crediticia de los bancos a los prestatarios corporativos de alto consumo energético será un área particular de atención de los supervisores, aunque hasta ahora sólo haya habido señales limitadas de angustia.
"La atención a la gestión del riesgo de estas exposiciones está especialmente justificada a la luz de la reciente relajación temporal de los requisitos de márgenes, que permite el uso de garantías bancarias no colateralizadas como garantía elegible para las empresas no financieras que acceden a los servicios de compensación central", dijo.
La volatilidad del mercado de la energía ha aumentado la tensión financiera de los comerciantes y productores de energía, por lo que los reguladores han suavizado temporalmente los requisitos de garantía para evitar que se repita la crisis de liquidez de principios de otoño.
Enria también dijo que el BCE publicará pronto los resultados de su investigación sobre los vínculos entre los bancos y el resto del sector financiero tras una serie de crisis, como el colapso de Archegos Capital Management el año pasado y las tensiones en el mercado de deuda pública del Reino Unido que casi hacen caer los fondos de pensiones en septiembre.
"Tenemos previsto comunicar pronto públicamente los resultados de estas revisiones y la forma en que pretendemos hacer un seguimiento", dijo.
