FRÁNCFORT, 19 abr (Reuters) - Los grandes bancos de la zona del euro han estado declarando un déficit de 275.000 millones de euros en sus activos de riesgo al utilizar sus propios modelos para cuantificar posibles pérdidas, dijo el lunes el Banco Central Europeo.
Desde la crisis financiera de 2008, los reguladores de todo el mundo han examinado con lupa los modelos internos que los grandes bancos utilizan para calcular cuánto riesgo hay en sus balances y, a su vez, cuánto capital necesitan.
Un examen quinquenal llevado a cabo por el BCE ha revelado que los principales bancos de la zona del euro han subestimado sus activos ponderados por riesgo en 275.000 millones de euros, es decir, un 12%, por ejemplo, al infravalorar las pérdidas en caso de que quiebre un prestatario.
Esto redujo la relación entre el capital que tienen esos bancos y sus activos de riesgo, un indicador clave para medir la solidez de un prestamista, en 70 puntos básicos de media entre 2018 y 2021.
"Los bancos están haciendo un seguimiento para corregir las deficiencias y cumplir plenamente con los requisitos", dijo Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión del BCE, en un comunicado de prensa.
El BCE dijo que era necesario "seguir mejorando" en algunas áreas, por ejemplo, para garantizar que la probabilidad de impago que asumen los bancos se ajusta a las medias a largo plazo y es debidamente conservadora.
La forma de calificar a los prestatarios también debe "modificarse o adaptarse", añadió el máximo supervisor bancario de la zona del euro.
El examen selectivo de los modelos internos (TRIM) del BCE incluía a 65 grandes bancos de la zona del euro. Alemania fue el país más representado, con 14 entidades.
(Información de Francesco Canepa; editado por Toby Chopra; traducido por Flora Gómez en la redacción de Gdansk)
