NASDAQ, INC. Si bien la magnitud de las salidas de fondos de marzo no fue históricamente alta, el dinero procedente de los inversores se mantuvo "sistemáticamente bajo" debido a una "reticencia" a realizar nuevas asignaciones significativas, según el informe.
Las salidas se produjeron incluso cuando los hedge funds registraron rentabilidades positivas en todas las estrategias seguidas por la firma de datos.
Las primas de riesgo alternativas, una estrategia de fondos de cobertura que negocia acciones y derivados con el fin de mantenerse neutral ante los mercados, obtuvieron una rentabilidad de casi el 12% durante el trimestre, según Nasdaq eVestment.
Los futuros gestionados, la siguiente estrategia de negociación con más éxito, rindieron cerca de un 4% en marzo y subieron cerca de un 9% en el año hasta el 31 de marzo.
Sin embargo, sólo cuatro de los 10 tipos diferentes de estrategias de negociación registraron entradas, incluidos dos tipos de fondos de cobertura de negociación de bonos, que realizan apuestas direccionales y negocian entre los precios relativos de diferentes bonos.
Los fondos de cobertura multiestrategia, que incluyen algunos de los mayores fondos de cobertura del mundo, registraron las mayores salidas en marzo, de 2.700 millones de dólares, según Nasdaq eVestment.
Sin embargo, los activos estimados supervisados por los fondos multiestrategia superaron los 700.000 millones de dólares en marzo para alcanzar un máximo histórico.
Esta cifra incluye el apalancamiento y el rendimiento, así como las entradas de clientes. (Reportaje de Nell Mackenzie, edición de Dhara Ranasinghe y Kirsten Donovan)
