Banco Santander Chile
Informe Pilar III Disciplina y Transparencia de Mercados
Al 31 de diciembre de 2023
Pilar III - 4Q2023 | |
Índice | |
LI1 - Diferencias entre los perímetros de consolidación contable y regulatorio y su | |
correspondencia entre estados financieros y categorías de riesgo regulatorio | |
LI2 - Principales fuentes de discrepancia entre los montos de las exposiciones con fines | |
CC1 - Composición de los fondos propios reglamentarios (parte 1) | |
CC1 - Composición de los fondos propios reglamentarios (parte 2) | |
CC2- Conciliación del capital regulatorio con balance (Parte 1) | 11 |
CC2- Conciliación del capital regulatorio con balance (Parte 2) | 12 |
CCA - Principales características de los instrumentos de capital regulatorio (Parte 1) | 13 |
CCA - Principales características de los instrumentos de capital regulatorio (Parte 2) | 14 |
CCA - Principales características de los instrumentos de capital regulatorio (Parte 3) | 15 |
CCA - Principales características de los instrumentos de capital regulatorio (Parte 4) | 16 |
.............................................................................................................................................. | 16 |
LR1 - Resumen comparativo de los activos contables frente a la medida de la exposición | |
del coeficiente de apalancamiento | 17 |
LR2 - Formulario divulgativo común del coeficiente de apalancamiento | 18 |
CDC - Restricciones a la capacidad de distribución de capital | 19 |
CR1 - Calidad crediticia de los activos | 20 |
CR2 - Cambios en el stock de colocaciones e instrumentos financieros no derivados en el | |
libro de banca en incumplimiento | 21 |
CR3 - Técnicas de mitigación de RC (CRM): presentación general | 22 |
CR4 - Método estándar: exposición al RC y efectos del CRM | 23 |
CR5 - Método estándar: exposición al RC y efectos del CRM | 24 |
CCR1 - Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte | 25 |
CCR3 - Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte | 26 |
CCR5 - Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte | 27 |
CCR8 - Exposiciones frente a entidades de contraparte central | 28 |
MR1 - Riesgo de mercado con el método estándar (MES) | 29 |
RMLB1 - Información cuantitativa sobre RMLB | 30 |
OR1 - Pérdidas históricas | 31 |
OR2 - Indicar de negocio (BI) y subcomponentes | 32 |
2 |
Pilar III - 4Q2023 | |
OR3 - Requerimiento mínimo de capital por riesgo operacional | 33 |
LIQ1 - Razón de cobertura de liquidez (LCR) | 34 |
LIQ2 - Razón de financiamiento estable neta (NSFR) | 35 |
ENC - Cargas sobre activos | 36 |
REM1 - Remuneración abonada | 37 |
REM2 - Remuneraciones extraordinarias | 38 |
REM3 - Remuneración diferida | 39 |
Notas
- La información relativa a Pilar III se publica de forma independiente en la web de Santander.
- Banco Santander Chile no cuenta con metodologías internas para el cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito de acuerdo al Capítulo 21-6 de la RAN, por lo tanto las tablas CR6, CR8, CCR4, CMS1 y CMS2 no aplican para este caso.
- Las tablas SEC1, SEC2, SEC3 y SEC4 tampoco aplican para Banco Santander Chile, ya que el Banco no mantiene securitizaciones en nombre propio a la fecha del reporte.
- La información se muestra a nivel consolidado. El perímetro consolidado local y consolidado global es coincidente, puesto que no existen filiales en el extranjero.
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Pilar III - 4Q2023
LI1- Diferencias entre los perímetros de consolidación contable y regulatorio y su correspondencia entre estados financieros y categorías de riesgo regulatorio
2023 | |||||||
Valores contables | Valores contables de partidas: | ||||||
Valores contables | No sujetas a | ||||||
en el ámbito de | Sujetas a riesgo | ||||||
según estados | Sujetas a riesgo de | Securitizacio | Sujetas a riesgo de | requerimientos de | |||
financieros | consolidación | crédito | de crédito de | nes | mercado | capital o sujetas a | |
regulatorio | contraparte | ||||||
Cifras en MMCLP | deducción del capital | ||||||
Activos | |||||||
Efectivo y depósitos en bancos | 2,723,282 | - | 2,160,920 | - | - | 995,524 | - |
Operaciones con liquidación en curso | 812,524 | - | 812,524 | - | - | 372,642 | - |
Activos financieros para negociar a valor razonable con | 10,217,794 | - | - | 3,446,909 | - | 10,217,794 | - |
cambios en resultados | |||||||
Contratos de derivados financieros | 10,119,486 | - | - | 3,446,909 | - | 10,119,486 | - |
Instrumentos financieros de deuda | 98,308 | - | - | - | - | 98,308 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - |
Activos financieros no destinados a negociación valorados | |||||||
obligatoriamente a valor razonable con cambios en | - | - | - | - | - | - | - |
resultados | |||||||
Activos financieros desginados a valor razonable con | - | - | - | - | - | - | - |
cambios en resultados | |||||||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro | 4,641,282 | - | 4,536,025 | - | - | 1,504,670 | - |
resultado integral | |||||||
Instrumentos financieros de deuda | 4,536,025 | - | 4,536,025 | - | - | 1,504,670 | - |
Otros | 105,257 | - | - | - | - | - | - |
Contratos de derivados financieros para cobertura contable | 605,529 | - | - | - | - | - | - |
Activos financieros a costo amortizado | 47,834,678 | - | 47,834,678 | - | - | 3,801,646 | - |
Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores | - | - | - | - | - | - | - |
Instrumentos financieros de deuda | 8,176,895 | - | 8,176,895 | - | - | - | - |
Adeudado por bancos | 68,326 | - | 68,326 | - | - | 68,326 | - |
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales | 17,401,425 | - | 17,401,425 | - | - | 3,663,144 | - |
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda | 16,925,058 | - | 16,925,058 | - | - | - | - |
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo | 5,262,974 | - | 5,262,974 | - | - | 70,176 | - |
Inversiones en sociedades | 55,284 | - | 55,284 | - | - | - | - |
Activos intangibles | 97,551 | - | 97,551 | - | - | - | 97,551 |
De los cuales: Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
De los cuales: otros intangibles (excluidos los derechos de | 97,551 | - | - | - | - | - | 97,551 |
operación de créditos hipotecarios) | |||||||
De los cuales: derechos de operación de créditos | - | - | - | - | - | - | - |
hipotecarios | |||||||
Activos fijos | 198,744 | - | 198,744 | - | - | - | - |
Activos por derecho a usar bienes en arrendamiento | 153,528 | - | 153,528 | - | - | - | - |
Impuestos corrientes | 146 | - | 146 | - | - | - | - |
Impuestos diferidos | 428,549 | - | 428,549 | - | - | - | 1,108 |
Otros activos | 3,046,607 | - | 1,240,674 | - | - | 2,216,863 | - |
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta | 42,390 | - | 42,390 | - | - | - | - |
Total activos | 70,857,886 | - | 57,518,622 | 3,446,909 | - | 8,891,344 | 98,658 |
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Pilar III - 4Q2023
Pasivos | |||||||
Operaciones con liquidación en curso | 775,082 | - | - | - | - | 519,922 | 255,160 |
Pasivos financieros para negociar a valor razonable con | 9,521,575 | - | - | - | - | 9,521,575 | - |
cambios en resultados | |||||||
Contratos de derivados financieros | 9,521,575 | - | - | - | - | 9,521,575 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - |
Pasivos financieros designados a valor razonables con | - | - | - | - | - | - | - |
cambios en resultados | |||||||
Contratos de derivados financieros para cobertura contable | 2,466,767 | - | - | 2,466,767 | - | - | - |
Pasivos financieros a costo amortizado | 48,622,170 | - | - | - | - | 12,484,146 | 36,138,024 |
Depósitos y otras obligaciones a la vista | 13,537,826 | - | - | - | - | 2,015,015 | 11,522,811 |
Depósitos y otras captaciones a plazo | 16,137,942 | - | - | - | - | 2,917,921 | 13,220,021 |
Obligaciones por pactos de retrocompra y préstamos de | 282,584 | - | - | - | - | 39,837 | 242,747 |
valores | |||||||
Obligaciones con bancos | 10,366,499 | - | - | - | - | 4,271,414 | 6,095,086 |
Instrumentos financieros de deuda emitidos | 8,001,045 | - | - | - | - | 3,239,959 | 4,761,087 |
Otras obligaciones financieras | 296,273 | - | - | - | - | - | 296,273 |
Obligaciones por contratos de arrendamiento | 104,516 | - | - | - | - | - | 104,516 |
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos | 2,422,659 | - | - | - | - | 783,955 | 1,638,704 |
Provisiones por contingencias | 108,781 | - | - | - | - | - | 108,781 |
Provisiones para dividendos, pago de intereses y | |||||||
reapreciación de instrumentos financieros de capital | 154,033 | - | - | - | - | 5,112 | 148,921 |
regulatorio emitidos | |||||||
Provisiones especiales por riesgo de crédito | 339,334 | - | 40,282 | - | - | 13,191 | 285,861 |
Impuestos corrientes | 163,878 | - | - | - | - | - | 163,878 |
Impuestos diferidos | 3,547 | - | - | - | - | - | 3,547 |
De los cuales: pasivos por impuestos diferidos relacionados | - | - | - | - | - | - | - |
con Goodwill | |||||||
De los cuales: pasivos por impuestos diferidos relacionados | |||||||
con activos intangibles (excluidos los derechos de | - | - | - | - | - | - | - |
operación de créditos hipotecarios) | |||||||
De los cuales: pasivos por impuestos diferidos relacionados | - | - | - | - | - | - | - |
con derechos de operación de créditos hipotecarios | |||||||
Otros pasivos | 1,683,650 | - | - | - | - | 1,124,950 | 558,700 |
Pasivos incluidos en enajenables para la venta | - | - | - | - | - | - | - |
Total pasivos | 66,365,993 | - | 40,282 | 2,466,767 | - | 24,452,851 | 39,406,093 |
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Pilar III - 4Q2023
LI2- Principales fuentes de discrepancia entre los montos de las exposiciones con fines regulatorios y valores contables en los estados financieros
Cifras en MMCLP Monto correspondiente al valor contable del activo en el ámbito de consolidación regulatoria (según formulario LI1) (netos de provisiones) Monto correspondiente al valor contable del pasivo en el ámbito de consolidación regulatorio (según formulario LI1) Monto neto total en el ámbito de consolidación regulatorio (fila 1 - fila 2) Monto de partidas fuera de balance Diferencias de valoración Diferencias debidas a reglas de neteo distintas, excepto las incluidas en la fila 2 Diferencias debidas a la consideración de las provisiones Otros (addon regulatorio) Monto de las exposiciones con fines regulatorios
2023 | ||||
Partidas sujetas a: | Riesgo de | |||
Total | Riesgo de | |||
Riesgo de Crédito Securitización | crédito de | |||
Mercado | ||||
contraparte | ||||
70,759,228 | 57,518,622 | - | 3,446,909 | 8,891,344 |
26,959,900 | 40,282 | - | 2,466,767 | 24,452,851 |
43,799,328 | 57,478,340 | - | 980,143 | -15,561,506 |
2,604,512 | 2,604,512 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
-7,278,106 | -7,278,106 | - | - | - |
39,125,734 | 52,804,746 | - | 980,143 | -15,561,506 |
6
Pilar III - 4Q2023
KM1 - Parámetros claves
Cifras en MMCLP | 4Q2023 | 3Q2023 | 2Q2023 | 1Q2023 |
Capital disponible | Consolidado | |||
Capital básico o capital ordinario nivel 1 (CET1) | 4,397,881 | 4,275,569 | 4,247,994 | 4,015,590 |
Modelo contable ECL con plena aplicación de las normas | ||||
Capital de nivel 1 | 5,006,601 | 5,093,927 | 4,998,893 | 4,759,663 |
Capital nivel 1 con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas | ||||
Patrimonio efectivo | 6,978,733 | 6,840,461 | 6,792,358 | 6,526,885 |
Patrimonio efectivo con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas | ||||
Activos ponderados por riesgo (montos) | ||||
Total de activos ponderados por riesgo (APR) | 39,552,229 | 39,899,327 | 38,781,025 | 38,386,948 |
Total de activos ponderados por riesgo (antes de la aplicación del piso mínimo) | ||||
Coeficientes de capital en función del riesgo (porcentaje de los APR) | ||||
Coeficiente CET1 (%) | 11.12% | 10.72% | 10.95% | 10.46% |
Coeficiente CET1 con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%) | ||||
Coeficiente CET1 (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo) | ||||
Coeficiente de capital nivel 1 (%) | 12.66% | 12.77% | 12.89% | 12.40% |
Coeficiente de capital de Nivel 1 (%) con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas | ||||
(%) | ||||
Coeficiente de capital de Nivel 1 (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo) | ||||
Coeficiente de patrimonio efectivo (%) | 17.64% | 17.14% | 17.52% | 17.00% |
Coeficiente de patrimonio efectivo con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%) | ||||
Coeficiente de patrimonio efectivo (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo) | ||||
Capital básico adicional (porcentaje de los APR) | ||||
Requerimiento del colchón de conservación (%)* | 1.88% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Requerimiento del colchón contra cíclico (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Requerimientos adicionales para D-SIB (%) | 0.75% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Total de requerimientos adicionales de capital básico (%) | 2.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
fila 8 + fila 9 + fila 10) | ||||
CET1 disponible después de cumplir los requerimientos de capital mínimos del banco (%) | 6.62% | 6.22% | 6.45% | 5.96% |
Razón de apalancamiento** | ||||
Medida de exposición total de la razón de apalancamiento (activos totales) | 65,640,466 | 64,356,360 | 63,379,427 | 62,383,147 |
Razón de apalancamiento (%) | 6.76% | 6.76% | 6.58% | 6.65% |
Coeficiente de apalancamiento de Basilea III con modelo contable ECL con plena aplicación de las | ||||
normas (%) (incluidos los efectos de cualquier exención temporal aplicable de las reservas en | ||||
bancos centrales) | ||||
Coeficiente de apalancamiento de Basilea III (%) (excluidos los efectos de cualquier exención | ||||
temporal aplicable de las reservas en bancos centrales) | ||||
Ratio de cobertura de liquidez** | ||||
Activos líquidos de alta calidad (ALAC) | 6,878,276 | 6,089,482 | 6,259,639 | 6,929,416 |
Egresos netos | 3,730,018 | 3,210,693 | 3,561,508 | 4,097,644 |
LCR (%) | 184.11% | 189.69% | 176.15% | 169.77% |
Ratio de financiación estable neta** | ||||
Financiamiento estable disponible (FED) | 36,240,109 | 37,504,223 | 39,136,686 | 40,377,813 |
Financiamiento estable requerido (FER) | 35,693,462 | 35,305,907 | 35,320,773 | 35,105,094 |
NSFR (%) (fila 18/fila 19) | 101.53% | 106.23% | 110.80% | 115.02% |
7
Pilar III - 4Q2023
OV1- Presentación de los APR
8
Pilar III - 4Q2023
CC1- Composición de los fondos propios reglamentarios (parte 1)
9
Pilar III - 4Q2023
CC1- Composición de los fondos propios reglamentarios (parte 2)
10
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Banco Santander-Chile published this content on 07 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March 2024 18:40:04 UTC.