Banco Santander Chile : Liquidity Ratios - March 2024 148.1 KB

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Banco Santander Chile

Estado Trimestral de Situación de Liquidez

Al 31 de marzo de 2024

Control y publicación de la Situación de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del número 14 del capítulo III B.2.1 y el título V del capítulo 12-20 de la Gestión y Medición de la Posición de Liquidez de la Comisión para el Mercado Financiero, se efectúa la publicación trimestral al

28 de marzo de 2024, según lo siguiente:

Posición de liquidez y su medición:

La posición de liquidez se mide y controla a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de gastos, y de efectivo por recibir, que están asociados a partidas del activo y de cuenta de ingresos, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denomina descalce de plazos.

La política de liquidez sobre Base Ajustada fue presentada y aprobada por el Directorio de Banco Santander Chile.

Los cálculos de los descalces de plazos se efectúa en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal: Segunda banda temporal: Tercera banda temporal: Cuarta banda temporal:

hasta 7 días, inclusive

desde 8 días y hasta 15 días, inclusive desde 16 días y hasta 30 días, inclusive desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

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Banco Santander Chile

	ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2.1 del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez
(cifras en millones de pesos)				Información al 28 de marzo de 2024
Base Contractual
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	9.406.173	3.432.147	2.204.124	6.276.591
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	20.773.132	2.983.688	4.713.721	8.348.158
Descalce	(11.366.959)	448.460	(2.509.597)	(2.071.567)
Descalce afecto a límites			(13.428.096)	(15.499.663)
Límites :
Una vez el capital			4.163.041
Dos veces el capital				8.326.082
Margen excedido			(9.265.055)	(7.173.581)
% Utilizado			323%	186%
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.160.299	871.317	1.173.008
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.117.417	915.176	1.515.462
Descalce	(957.118)	(43.859)	(342.454)
Descalce afecto a límites			(1.343.432)
Límite :
Una vez el capital			4.163.041
Margen disponible			2.819.609
% Utilizado			32%
Base Ajustada
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	9.221.104	3.343.787	2.131.830	5.942.709
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	10.880.868	1.764.727	2.446.027	5.920.424
Descalce	(1.659.764)	1.579.060	(314.197)	22.286
Descalce afecto a límites			(394.901)	(372.615)
Límites :
Una vez el capital			4.163.041
Dos veces el capital				8.326.082
Margen disponible			3.768.140	7.953.466
% Utilizado			9%	4%
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	2.146.029	923.752	1.338.685
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.595.472	744.047	1.317.368
Descalce	550.557	179.705	21.318
Descalce afecto a límites			751.580
Límite :
Una vez el capital			4.163.041
Margen disponible			4.914.621
% Utilizado			0%

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Banco Santander Chile

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION CONSOLIDADO DE LIQUIDEZ

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2.1 del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez

(cifras en millones de pesos)			Información al 28 de marzo de 2024
Base Contractual
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingres	9.450.177	3.465.980	2.155.784	6.243.973
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	20.801.714	2.999.962	4.716.100	8.355.360
Descalce	(11.351.537)	466.018	(2.560.316)	(2.111.387)
Descalce afecto a límites			(13.445.835)	(15.557.223)
Límites :
Una vez el capital			4.290.568
Dos veces el capital				8.581.137
Margen excedido			(9.155.267)	(6.976.086)
% Utilizado			313%	181%
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingres	2.157.664	871.317	1.173.008
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	3.102.406	915.176	1.515.462
Descalce	(944.743)	(43.859)	(342.454)
Descalce afecto a límites			(1.331.056)
Límite :
Una vez el capital			4.290.568
Margen disponible			2.959.512
% Utilizado			31%
Base Ajustada
Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingres	9.265.108	3.377.619	2.083.491	5.910.091
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	10.909.450	1.781.001	2.448.407	5.927.626
Descalce	(1.644.342)	1.596.618	(364.916)	(17.535)
Descalce afecto a límites			(412.640)	(430.175)
Límites :
Una vez el capital			4.290.568
Dos veces el capital				8.581.137
Margen disponible			3.877.928	8.150.962
% Utilizado			10%	5%
Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 15 días	desde 16 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingres	2.143.394	923.752	1.338.685
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.580.461	744.047	1.317.368
Descalce	562.933	179.705	21.318
Descalce afecto a límites			763.955
Límite :
Una vez el capital			4.290.568
Margen disponible			5.054.524
% Utilizado			0%

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Banco Santander Chile

Activos Líquidos (Consolidado)ⁱ
(cifras en millones de pesos)		Información al 28 de marzo de 2024
5.780
	1.832.164	Fondos Disponibles y BCCh
		Nivel 1: Renta Fija
		Nivel 2: Renta Fija
5.736.607

Principales Fuentes de Financiamiento con Terceros (Consolidado)ⁱⁱ
(cifras en millones de pesos)	Información al 28 de marzo de 2024

	Depósitos y otras obligaciones a la vista
10.828.515
13.575.725
	Depósitos y otras captaciones a plazo
9.725.012	Obligaciones con bancos
16.934.973	Instrumentos de deuda emitidos

• Criterios de Activos Líquidos en función del informe normativo C49 ⁱⁱ Fuente Balance Trimestral Consolidado (MB1)

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Banco Santander Chile

Detalle Ratio de Cobertura de Liquidez
Información al 28 de marzo de 2024
LCR
Base Individual	177%
Base Consolidada	176%

Detalle Ratio de Financiación Estable Neta
Información al 28 de marzo de 2024
NSFR
Base Individual	103%
Base Consolidada	102%

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Banco Santander Chile

Aspectos centrales del proceso de Gestión de Riesgos de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, del capítulo III B.2.1 y del título V del capítulo 12-20 de la Gestión y Medición de la Posición de Liquidez de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa sobre los aspectos centrales de la Gestión de Riesgos de Liquidez.

Riesgo de Liquidez

Se refiere a la posibilidad de que una entidad no pueda cumplir sus compromisos de pago o que para cumplirlos tenga que recurrir a la obtención de fondos en condiciones gravosas o que pudieran deteriorar su imagen y reputación.

Gestión de Riesgo de Liquidez

El enfoque del Banco a la gestión de liquidez es asegurar, a la medida que sea posible, siempre tener suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de daño a la reputación del Banco. El Directorio fija límites en una porción mínima de fondos por vencer disponibles para cumplir dichos pagos y sobre un nivel mínimo de operaciones interbancarias y otras facilidades de préstamos que deberían estar disponibles para cubrir giros a niveles inesperados de demanda, lo cual es revisado periódicamente por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) que tiene dentro de sus funciones realizar el seguimiento de las estrategias necesarias para la gestión del riesgo de liquidez. Dicho comité está compuesto por 3 directores, 7 integrantes del comité de dirección del Banco y 3 gerencias (Gestión Financiera, Tesorería y Riesgos de Mercado).

El establecimiento de límites se concibe como un proceso dinámico que responde al nivel de apetito de riesgo considerado aceptable por el Grupo y por sus entidades.

El sistema de límites es lo suficientemente robusto para que permita conocer en todo momento el nivel de exposición en el que cada entidad incurre frente a los riesgos de liquidez.

Adicionalmente a los límites el Banco incluye dentro de la gestión, indicadores de alerta por concentración de: contrapartes, tipo de productos y plazos. Con el objetivo de diversificar las fuentes de financiamiento y su estructura de vencimiento.

El Banco monitorea su posición de liquidez de forma diaria, determinando los flujos futuros de sus egresos e ingresos. Además al cierre de cada mes se realizan pruebas de estrés, para lo cual se utilizan una variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones normales de mercado como condiciones de fluctuación del mismo.

El Grupo cuenta con una estructura de límites internos de liquidez que en todo momento deben ser respetados por Gestión Financiera y Tesorería. La Gerencia de Riesgos de Mercado realiza el cálculo y el control del consumo de los límites internos así como verifica su cumplimiento y comunica su estado a la alta administración y al directorio.

Al inicio de cada año calendario, estos límites son propuestos por la Gerencia de Riesgos de Mercado, aprobados localmente en el ALCO y luego ratificados por el Grupo.

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Banco Santander Chile

Los límites de liquidez e indicadores de alerta temprana y medidas de gestión definidos internamente los podemos diferenciar en tres grupos:

• Límites asociados a concentración y descalces de flujos de efectivo y liquidez de la operatoria del Banco.
• Herramientas de Gestión de Liquidez, denominado Liquidez Estructural o cuadro de Financiamiento, que tiene como objetivo determinar la posición de liquidez estructural del Grupo y permitir la gestión activa de esta, como mecanismo imprescindible para asegurar permanentemente la financiación de sus activos en condiciones óptimas.
• Indicadores de alerta temprana asociados a los riesgos de Concentración y como herramientas para la detección y anticipación a la ocurrencia de potenciales situaciones de tensión de liquidez y, en caso necesario, la activación del Plan de Contingencia de Liquidez.

La Gerencia de Riesgos de Mercado establece y actualiza los contenidos de la Política de Administración de Liquidez (PAL). La labor de revisión y eventual actualización se realiza una vez al año. Sin embargo, puede ser actualizado en cualquier momento a petición de cualquiera de las áreas afectas a la PAL que hayan identificado la necesidad de su modificación. Los contenidos de la PAL son aprobados por el Directorio

La Gerencia de Riesgos de Mercado provee todas las herramientas necesarias para el análisis estadístico requerido por la normativa local de liquidez. Asimismo, esta gerencia evalúa, al menos una vez al año, si los modelos utilizados continúan siendo válidos. Las conclusiones de dicho análisis deben ser aprobadas por el Directorio.

En períodos normales de liquidez, la Gerencia de Gestión Financiera aplica las políticas y realiza las gestiones para mantener al Banco dentro de los límites internos y normativos.

En el caso de haber identificado una crisis, aún en su nivel más leve, el Comité de Crisis de Liquidez aplica las políticas e informa el estado de avance de ésta.