Banco Santander Chile : Pilar III – Market Discipline (Spanish) (XLSX)

Portada

Pilar III - Disciplina de Mercado y Transparencia

Primer Trimestre 2024

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Indice

Septiembre 2023
Pilar 3 Divulgación Banco Santander Chile
Capital
KM1	KM1 - Parámetros claves	Ir a Tabla 1
OV1	OV1 - Presentación de los APR	Ir a Tabla 2
LR1	LR1 - Resumen comparativo de los activos contables frente a la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento	Ir a Tabla 3
LR2	LR2 - Formulario divulgativo común del coeficiente de apalancamiento	Ir a Tabla 4
Riesgo de liquidez y financiación
LIQ1	LIQ1 - Razón de cobertura de liquidez (LCR)	Ir a Tabla 5
Notas
La información relativa a Pilar III se publica de forma independiente en la web de Santander.
Banco Santander Chile no cuenta con metodologías internas para el cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito de acuerdo al Capítulo 21-6 de la RAN, por lo tanto las tablas CR8, y CMS1 no aplican para este caso.
La información se muestra a nivel consolidado. El perímetro consolidado local y consolidado global es coincidente, puesto que no existen filiales en el extranjero.

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Validaciones CMF

Validación	Status
KM1:13/a corresponde a LR2:21/a	OK
KM1:14/a corresponde a LR2:22/a	OK
KM1:15/a corresponde a LIQ1:21/b	OK
KM1:16/a corresponde a LIQ1:22/b	ERROR
KM1:17/a corresponde a LIQ1:23/b	ERROR
LR1:8/a corresponde a LR2:21/a	OK
LR2:20/a equivale a KM1:1/a	ERROR	No se cumple porque en KM1 el capital es al cierre y en LR2 promedio
LR2:21/a equivale a KM1:13/a	OK
LR2:22/a equivale a KM1:14/a	ERROR

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Tabla 1

KM1 - Parámetros claves
Cifras en MMCLP	1Q2024	4Q2023	3Q2023	2Q2023	1Q2023
Capital disponible	Consolidado
1	Capital básico o capital ordinario nivel 1 (CET1)	4,209,225	4,397,881	4,275,569	4,247,994	4,015,590
1a	Modelo contable ECL con plena aplicación de las normas
2	Capital de nivel 1	4,892,823	5,006,601	5,093,927	4,998,893	4,759,663
2a	Capital nivel 1 con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas
3	Patrimonio efectivo	6,893,544	6,978,733	6,840,461	6,792,358	6,526,885
3a	Patrimonio efectivo con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas
Activos ponderados por riesgo (montos)
4	Total de activos ponderados por riesgo (APR)	40,507,760	39,552,229	39,899,327	38,781,025	38,386,948
4a	Total de activos ponderados por riesgo (antes de la aplicación del piso mínimo)
Coeficientes de capital en función del riesgo (porcentaje de los APR)
5	Coeficiente CET1 (%)	10.39%	11.12%	10.72%	10.95%	10.46%
5a	Coeficiente CET1 con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%)
5b	Coeficiente CET1 (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo)
6	Coeficiente de capital nivel 1 (%)	12.08%	12.66%	12.77%	12.89%	12.40%
6a	Coficiente de capital de Nivel 1 (%) con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%)
6b	Coficiente de capital de Nivel 1 (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo)
7	Coeficiente de patrimonio efectivo (%)	17.02%	17.64%	17.14%	17.52%	17.00%
7a	Coeficiente de patrimonio efectivo con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%)
7b	Coeficiente de patrimonio efectivo (%) (coeficiente antes de la aplicación del piso mínimo)
Capital básico adicional (porcentaje de los APR)
8	Requerimiento del colchón de conservación (%)*	1.88%	1.88%	1.25%	1.25%	1.25%
9	Requerimiento del colchón contra cíclico (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Requerimientos adicionales para D-SIB (%)	0.75%	0.75%	0.38%	0.38%	0.38%
11	Total de requerimientos adicionales de capital básico (%) fila 8 + fila 9 + fila 10)	2.63%	2.63%	1.63%	1.63%	1.63%
12	CET1 disponible después de cumplir los requerimientos de capital mínimos del banco (%)	5.89%	6.62%	6.22%	6.45%	5.96%
Razón de apalancamiento**
13	Medida de exposición total de la razón de apalancamiento (activos totales)	67,133,967	65,640,466	64,356,360	63,379,427	62,383,147
14	Razón de apalancamiento (%)	6.45%	6.76%	6.76%	6.58%	6.65%
14a	Coeficiente de apalancamiento de Basilea III con modelo contable ECL con plena aplicación de las normas (%) (incluidos los efectos de cualquier exención temporal aplicable de las reservas en bancos centrales)
14b	Coficiente de apalancamiento de Basilea III (%) (excluidos los efectos de cualquier exención temporal aplicable de las reservas en bancos centrales)
Ratio de cobertura de liquidez**
15	Activos liquidos de alta calidad (ALAC)	7,870,414	6,878,276	6,089,482	6,259,639	6,929,416
16	Egresos netos	3,852,977	3,730,018	3,210,693	3,561,508	4,097,644
17	LCR (%)	206.56%	184.11%	189.69%	176.15%	169.77%
Ratio de financiación estable neta**
18	Financiamiento estable disponible (FED)	36,885,527	36,240,109	37,504,223	39,136,686	40,377,813
19	Financiamiento estable requerido (FER)	36,155,728	35,693,462	35,305,907	35,320,773	35,105,094
20	NSFR (%) (fila 18/fila 19)	102.02%	101.53%	106.23%	110.80%	115.02%
* Banco Santander considera su colchón de conservación objetivo de 2,5% para mantener su clasificación de solvencia A. Según lo estipulado en el capitulo 1-13 de la RAN.
**Datos promedios, según lo requerido en la RAN 21.20
***Datos reprocesados respecto al Informe de Pilar III de marzo 2023, debido a interpretaciones erróneas de la norma.

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Tabla 2

OV1 - Presentación de los APR
	1Q2024	4Q2023	1Q2024
	APR	APR	Requerimientos mínimos de capital
Cifras en MMCLP	Consolidado
1	Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte y exposiciones en securitizaciones)	27,858,704	27,939,354	2,228,696
2	Método Estandar (ME)	27,858,704	27,939,354	2,228,696
3	Metodologías internas (MI)
4	Del cual, con el método de atribución de la Comisión
5	Del cual, con el método basado en calficaciones internas avanzado (A-IRB)
6	Riesgo de crédito de contraparte (CEM)	1,705,276	1,323,023	136,422
7	Del cual, con el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte (SA-CCR)
8	Del cual, con el método de modelos internos (IMM)
9	Del cual, otros CCR
10	Ajustes de valoración del crédito (CVA)
11	Posiciones accionariales con el método de ponderación por riesgo simple y el método de modelos internos durante el periodo transitorio de cinco años
12	Fondos de inversión en el libro de banca - método del constituyente
13	Fondos de inversión en el libro de banca - método del reglamento interno
14	Fondo de inversión en el libro de banca - método alternativo
15	Riesgo de liquidación
16	Exposiciones de securitización en el libro de banca
17	De las cuales, con el método IRB de securitización (SEC-IRBA)
18	De las cuales, con el método basado en calificaciones externas para securitizaciones (SEC-ERBA), incluido método de evaluación interna (IAA)
19	De las cuales, con el método estándar para securitizaciones (SEC-SA)
20	Riesgo de mercado (MES)	5,280,288	4,793,740	422,423
21	Del cual, con el método estándar (MES)
22	Del cual, con métodos basados en modelos internos (IMA)
23	Riesgo operacional	4,640,781	4,424,739	371,263
24	Montos no deducidos de capital	1,022,711	1,071,372	81,817
25	Ajuste de piso mínimo (capital agregado)
26	Total (1+6+12+13+14+16+20+23+24+25)	40,507,760	39,552,229	3,240,621

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Tabla 3

LR1 - Resumen comparativo de los activos contables frente a la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento
1Q2024
Cifras en MMCLP, Datos promedios del trimestre	Consolidado
1	Activos totales en los estados financieros publicados (neto de provisiones exigidas)	74,217,885
2	Ajustes sobre CET1	-93,165
3	Ajustes relativos a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable vigente, pero excluidos de la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento
4	Exposición con instrumentos financieros derivados (equivalentes de crédito)	-9,546,799
5	Ajustes por operaciones de financiación con valores SFT (es decir, repos y préstamos garantizados similares)
6	Ajustes por exposiciones de créditos contingentes	2,612,751
7	Otros ajustes (activos que se generan por la intermediaciónde instrumentos financieros a nombre propio por cuenta de terceros, otros)	-56,705
8	Medida de la exposición de la razón de apalancamiento (suma fila 1 a 7)	67,133,967
*Información promedio del trimestre

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Tabla 4

LR2 - Formulario divulgativo común del coeficiente de apalancamiento
Cifras en MMCLP, Datos Promedios del trimestre	1Q2024
Exposiciones dentro de balance	Consolidado
1	Exposiciones de balance (excluido derivados)	60,358,466
2	(Montos de los activos deducidos para determinar el capital básico y ajustes regulatorios)**	-93,165
3	Exposiciones totales dentro del balance (excluidos derivados) (suma de las filas 1 y 2)	60,265,301
Exposiciones en derivados (Equivalentes de crédito)
4	Equivalentes de crédito asociado a todas las operaciones con derivados (valor razonable y monto adicional)	4,255,916
5	Montos añadidos por exposiciones futuras potenciales asociadas a todas las operaciones con derivados
6	Garantías brutas proporcionadas para la deducción de los activos del balance de acuerdo con el marco contable
7	Deducciones de activos por cobrar por el margen de variación de efectivo provisto en transacciones de derivados
8	(Tramo ECC exento por exposiciones a operaciones comerciales liquidadas por el cliente)
9	Monto nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos
10	(Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones adicionales por derivados del crédito suscritos)
11	Total de exposiciones a derivados (fila 4)	4,255,916
Exposiciones por operaciones de financiación con valores (SFT)
12	Activos SFT brutos (sin reconocer compensaciones), después de ajustes por transacciones contables por ventas
13	(Cifra neta de montos pendientes de pago en efectivo y montos pendientes de cobro en efectivo relativos a activos SFT brutos)
14	Exposición al riesgo de crédito de contraparte por activos SFT
15	Exposiciones por operaciones como agente
16	Total de exposiciones por operaciones de financiación con valores (suma de las filas 12 a 15)
Otras exposiciones fuera de balance
17	Exposición fuera de balance valorada por su monto nocional bruto	12,584,492
18	(Ajuste por conversión a equivalentes crediticios)	-9,971,741
19	Partidas fueras de balance (suma de las filas 17 y 18)	2,612,751
Capital y exposiciones totales
20	Capital básico	4,331,742
21	Total de exposiciones (suma de las filas 3, 11 y 19)	67,133,967
Razón de apalancamiento
22	Razón de apalancamiento	6.45%
*Información promedio del trimestre

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Tabla 5

LIQ1 - Razón de cobertura de liquidez (LCR)
1Q2024
Cifras en MMCLP, Datos promedios del trimestre	Valor total no ponderado (promedio)	Valor total ponderado (promedio)
Activos líquidos de alta calidad (ALAC)	Consolidado
1	ALAC	7,871,275	7,870,414
Flujos de egresos
2	Depósitos, obligaciones a la vista y otras captaciones a plazo a personas naturales y PyMES (depósitos minoristas), de los cuales:	17,950,947	1,191,607
3	Cubiertos 100% por un seguro de depósito o garantía (depósitos estables)	12,069,753	603,488
4	No cubiertos o parcialmente cubiertos por un seguro de depósito o garantía (depósitos menos estables)	5,881,195	588,119
5	Depósitos, obligaciones a la vista y otras captaciones a plazo de mayoristas no cubierto o parcialmente cubierto por un seguro de depósito o garantía (Financiación mayorista no garantizada), de la cual:	3,170,619	2,527,604
6	Con fines operacionales (depósitos operativos)	-	-
7	Sin fines operacionales (depósitos no operativos)	3,026,167	2,383,152
8	Deuda no garantizada	144,452	144,452
9	Depósitos, obligaciones a la vista y otras captaciones a plazo de mayoristas no cubierto o parcialmente cubierto por un seguro de depósito o garantía (financiación mayorista no garantizada), de la cual:	644,700	128,940
10	Requerimientos adicionales, de los cuales:	12,552,415	2,788,801
11	Egresos por instrumentos derivados, otros requerimientos adiconales de liquidez y de garantías	2,102,847	2,103,221
12	Egresos relacionados con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda	-	-
13	Facilidades de crédito y liquidez (líneas entregadas)	10,449,569	685,580
14	Otras obligaciones de financiación contractual	4,939,788	1,598,023
15	Otras obligaciones de financiación contingente	2,362,491	231,031
16	Egresos totales	8,466,006
Flujos de ingresos
17	Crédito garantizado (colocaciones, contrato de retro venta)	6,573,821	1,109,096
18	Ingresos procedentes de posiciones totalmente al corriente de pago (efectivo y disponible, instrumentos de inversión no derivados)	1,438,326	1,431,041
19	Otros ingresos (derivados y otros activos)	2,931,897	2,068,829
20	Ingresos Totales	4,608,967
Total Ajustado
21	ALAC total	7,870,414
22	Egresos netos	3,923,076
23	LCR (%)	201.99%
*Información promedio del trimestre

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