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Mercado cerrado -
Swiss Exchange
17:20:00 03/07/2024
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0,33
CHF
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-8,33 %
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| Mes actual | -13,16 % | | | | 1 mes | -5,71 % | | |
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26/06/2024
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28/06/2024
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01/07/2024
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02/07/2024
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03/07/2024
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| Último |
0.39 CHF
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0.38 CHF
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0.4 CHF
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0.36 CHF
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0,33
CHF
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| Variación |
-9,30 %
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-2,56 %
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+5,26 %
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-10,00 %
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-8,33 %
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| Tipo de producto | Warrants |
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| compra / venta | CALL |
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| Subyacente |
ZURICH INSURANCE GROUP LTD |
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| Transmisor |
Bank Julius Bär
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Mnemo
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ZURFJB |
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| ISIN | CH1242798705 |
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| Fecha de emisión |
01/03/2023
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| Precio de ejercicio |
475
CHF
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| Madurez |
20/12/2024
(170
Días)
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| Paridad |
69.93 : 1
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| Precio de emisión |
0,36
CHF
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| Volumen de emisión |
N/A
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| Modo de reembolso |
les deux
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| Moneda |
CHF
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| El más alto desde la publicación |
0,45
CHF
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| El más bajo desde la publicación |
0,12
CHF
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| Delta | 0.53x |
|---|
| Elasticidad |
11,06
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| Premium | 5.23x |
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| Gearing | 20.81x |
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| Moneyness |
0,9958
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| Diferencia Strike Price |
2
CHF
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| Diferencia Strike Price % | +0.42% |
|---|
| Spread |
0,01
CHF
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| Spread % | 3.03% |
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| Valor teórico |
0,3250
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| Volatilidad implícita |
17,24
%
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| Probabilidad de pérdida total |
51,54
%
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|---|
| Valor intrínseco |
0,000000
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| El valor del tiempo |
0,3250
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| Break even |
497,73
CHF
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|---|
| Theta | -0.01x |
|---|
| Vega | 0.02x |
|---|
| Rhô | 0.02x |
|---|
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JB/CALL/ZURICH INSURANCE/475/0.0143/20.12.24 
0.40
