UNICREDIT BANK/CALL/SCHLUMBERGER/60/0.1/18.12.24

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1 mes	-61,54 %

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Gráfico SCHLUMBERGER LIMITED

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Cotización 5 días

Fecha	Cotización	Variación
07/06/24	0,05	+28,21 %
06/06/24	0,039	+11,43 %
05/06/24	0,035	0,00 %
04/06/24	0,035	-14,63 %
03/06/24	0,041	-31,67 %

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Última actualización 07 de junio 2024 a las 21:40

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Datos estáticos

Tipo de producto	Warrants
compra / venta	CALL
Subyacente	SCHLUMBERGER LIMITED
Transmisor	UniCredit
WKN	HC49A4
ISIN	DE000HC49A44
Fecha de emisión	20/02/2023
Precio de ejercicio	60 $
Madurez	18/12/2024 (193 Días)
Paridad	10 : 1
Precio de emisión	0,99 €
Volumen de emisión	N/A
Modo de reembolso	Por diferencias
Moneda	EUR

Indicadores técnicos

El más alto desde la publicación	1,16 €
El más bajo desde la publicación	0,035 €
Delta	0.12x
Elasticidad	9,925
Premium	35.93x
Gearing	80.08x
Moneyness	0,7425
Diferencia Strike Price	15,45 $
Diferencia Strike Price %	+25.75%
Spread	0,007 €
Spread %	12.73%
Valor teórico	0,0515
Volatilidad implícita	30,53 %
Probabilidad de pérdida total	91,48 %
Valor intrínseco	0,000000
El valor del tiempo	0,0515
Break even	60,56 €
Theta	-0x
Vega	0.01x
Rhô	0x

Perfil de la empresa

Schlumberger Limited es el número 1 mundial en la prestación de servicios de exploración y producción de petróleo y gas e ingeniería. Las ventas netas se desglosan por familias de productos y servicios de la siguiente manera: - desarrollo y construcción de pozos (39,9%); - venta de equipos y sistemas de producción de petróleo (27,6%); - venta de soluciones y servicios para optimizar el rendimiento y las prestaciones de los yacimientos (19,5%); - venta de soluciones y servicios tecnológicos y geofísicos (13%): venta de software, adquisición y procesamiento de datos sísmicos, servicios de consultoría en caracterización de yacimientos, venta de soluciones de información, gestión de infraestructuras informáticas, etc. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Norteamérica (21,3%), Oriente Medio y Asia (32,2%), Europa/CEI/África (25,6%), Latinoamérica (20,2%) y otros (0,7%).

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