En un comunicado, la Fed dijo que la prueba de este año incluirá un nuevo "choque exploratorio de mercado" para los ocho mayores bancos, que no afectará a sus requisitos de capital pero detallará más su resistencia, además de ayudar a la Fed a decidir si debe seguir con múltiples escenarios de prueba en años futuros.

El examen anual de la salud de los bancos, en el que la Fed comprueba cómo se comportan ante una posible recesión económica grave, se ha convertido en un acontecimiento crítico para las grandes empresas. Su rendimiento dicta directamente cuánto capital necesitan reservar como colchón.

La versión de 2023 incluirá una grave recesión con una mayor tensión tanto en los mercados inmobiliarios comerciales y residenciales como en los mercados de deuda corporativa. Los bancos con grandes operaciones comerciales también se someterán a la prueba de una perturbación del mercado mundial, como ha hecho la Fed en años anteriores.

Pero la novedad de este año es un shock de mercado adicional aplicado a las ocho mayores firmas, entre ellas JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup. La Fed no detalló cómo sería ese shock de mercado, pero señaló que no contribuiría a los requisitos de capital de una firma.

En cambio, los resultados de esa prueba pretenden ser educativos, e incluso ayudar a la Fed a determinar si podría reforzar las pruebas futuras aplicando múltiples escenarios a las empresas para captar una gama más amplia de riesgos.

La prueba de 2023 es la primera que se realiza bajo la dirección del vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr, que ya había planteado anteriormente los escenarios múltiples como una forma de calibrar mejor esos riesgos.