El rendimiento de la deuda pública de referencia a 10 años subió 16 puntos básicos (pb) hasta el 4,28%, el nivel más alto desde enero de 2014. Eso elevó las ganancias de las dos últimas sesiones a la asombrosa cifra de 28 pb.
Los rendimientos a tres años también subieron 16 pb hasta el 4,287%, un nuevo máximo desde mediados de 2011. También han avanzado 28 pb en las dos últimas sesiones y cotizan por encima de los rendimientos a 10 años, lo que sugiere una curva de rendimientos invertida que señala el riesgo de recesión.
Paralelamente a la subida de los tipos de interés en EE.UU. y Europa, los mercados pasaron a descontar totalmente dos subidas más de los tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia hasta el 4,6%, con el riesgo de otra más, a finales de año.
En Nueva Zelanda, los tipos swap a dos años subieron hasta el 5,7070%, 14 puntos básicos más, y fijaron el precio en un 80% de posibilidades de otra subida del tipo al contado local hasta el 5,75%, incluso cuando el Banco de la Reserva ha dicho que las subidas de tipos han terminado.
Las sorprendentes cifras parciales del mercado laboral estadounidense, incluidos los datos de las nóminas privadas de junio y las solicitudes de subsidio de desempleo, provocaron una venta masiva en los mercados de renta fija.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se dispararon por encima del 5%, y las ventas se extendieron por todo el mundo, con los rendimientos de los bonos alemanes y los gilts alcanzando máximos de 15 años.
"No ha habido un único catalizador para la venta masiva en los últimos días, aunque los movimientos se extendieron después de los fuertes datos de EE.UU. y las anécdotas sobre los salarios en el Reino Unido de una encuesta del Banco de Inglaterra", dijo Tapas Strickland, jefe de economía de mercado de NAB.
También pesaron en el sentimiento los comentarios de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, de que seguía preocupada por si la inflación volvería al objetivo de forma oportuna, dijo Strickland.
El dólar australiano, sensible al riesgo, tocó los 0,6599 $ durante la noche antes de encontrar apoyo en torno a los 66 centavos y estabilizarse en los 0,6629 $.
El kiwi también recuperó pérdidas hasta los 0,6160 dólares, tras haber cedido un 0,3% hasta los 0,6133 dólares.
"Los datos estadounidenses siguen sorprendiendo al alza, y antes de las nóminas no agrícolas de esta noche, los mercados están claramente nerviosos", dijeron los analistas de ANZ. (Reportaje de Stella Qiu; Edición de Kim Coghill)
