La baja volatilidad puede medirse de dos maneras. La primera es la desviación típica, que mide la volatilidad de cada acción de forma aislada, y la segunda es la beta, que mide la volatilidad y la correlación de una acción en relación con el mercado en su conjunto. El mercado tiene una beta de 1, por lo que una acción con una beta inferior a 1 se considera menos volátil que el mercado, y viceversa para una acción con una beta superior a 1. 

A continuación figuran los valores de baja volatilidad mejor valorados según un composite de volatilidad. Muchos gestores han adoptado esta estrategia, que consiste en batir al mercado durante las contracciones (bajadas) y subir en línea con el mercado durante las expansiones (subidas). Esto puede parecer contraintuitivo para muchos inversores, pero los valores que son menos volátiles que sus homólogos han producido históricamente rendimientos comparables o mejores. Esto significa que, sobre una base ajustada al riesgo, los valores de baja volatilidad han sido inversiones superiores.