Fue la recomendación más destacada de un informe encargado por el BCE para evaluar su labor en la tarea clave como máximo supervisor financiero de la zona euro, a saber, decidir cuánto capital deben tener los bancos para absorber pérdidas.
La revisión se inició en septiembre, mucho antes de que los problemas del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y del Credit Suisse suizo suscitaran dudas sobre los organismos de vigilancia bancaria. Pero sus conclusiones coinciden con los recientes llamamientos a endurecer los controles.
El BCE ha estado mezclando sus análisis con los de los propios bancos para elaborar los requisitos de capital.
Pero los cinco expertos -todos ex supervisores bancarios de Japón, Estados Unidos, Irlanda, España y Canadá, respectivamente- dijeron que este enfoque era "conceptualmente débil" y que el propio Proceso de Evaluación Interna de la Adecuación del Capital (ICAAP) de los bancos a menudo estaba sesgado, por lo que no se debería confiar en él.
"Las autoevaluaciones de los bancos suelen estar sujetas a sesgos que pueden llegar a ser aún más significativos cuando los ICAAP desempeñan un papel destacado en la determinación de los P2R (requisitos del Pilar 2)", señalaron los expertos en el informe, en referencia al segundo de los tres niveles de requisitos de capital bancario establecidos en las normas mundiales.
"Los ICAAP deben utilizarse como información auxiliar, y no como base del análisis".
Pidieron al BCE que cambie su forma de fijar las exigencias de capital y se centre "en los riesgos específicos que requieren una cobertura adicional de capital, limitando significativamente el uso de los ICAAP".
El máximo supervisor del BCE, Andrea Enria, afirmó que las recomendaciones reforzaban su "convicción de que la supervisión debe ser más adaptable, intrusiva y centrada en el riesgo".
Su colega Elizabeth McCaul, supervisora del BCE, acogió con satisfacción la recomendación de utilizar más "medidas cualitativas" con los bancos, que, según dijo, podrían incluir "limitaciones de la actividad empresarial, la exigencia de cambios en el consejo y la dirección, y sanciones monetarias".
Los bancos de la zona euro han salido indemnes de las recientes turbulencias en el sector bancario, y Enria afirmó recientemente que eran sólidos, gracias también a unas normas más estrictas en la Unión Europea que en Estados Unidos.
Aún así, en un podcast publicado el lunes, el banquero central de Alemania, Joachim Nagel, afirmó que los recientes acontecimientos deberían espolear a los supervisores a abordar los "puntos negros" de su visión.
