La brecha entre el acuerdo de tipos de interés a plazo de Estados Unidos a tres meses y el tipo swap del índice a un día a tres meses, un indicador de estrés de financiación, subió a unos 25,5 puntos básicos en el comercio de Londres desde los 23,7 puntos básicos del jueves.
Este fue su nivel más alto desde mayo de 2020, superando el máximo alcanzado en la sesión anterior. Un mayor diferencial refleja el aumento del riesgo de los préstamos interbancarios o la acumulación de dólares por parte de los bancos.
El diferencial FRA-OIS mide la diferencia entre el Libor a tres meses o el tipo de interés de los préstamos interbancarios y el tipo de interés del índice a un día, o el tipo efectivo de los fondos federales, el tipo libre de riesgo fijado por la Reserva Federal de Estados Unidos.
