Principales cifras de capital y ratios de solvencia.
Ir a Tabla1
KM1
Principales métricas
Ir a Tabla2
NIIF-9FL
Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas.
Ir a Tabla3
CC1
Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios
Exposiciones performing y non-performing y provisiones relativas
Ir a Tabla7
CR1_A
Vencimiento de las exposiciones
Ir a Tabla8
CR2
Movimiento de la exposición en balance en situación de non-performing
Ir a Tabla9
CR2_A
Pérdidas por deterioro de los activos financieros
Ir a Tabla10
CR3
Técnicas de reducción del riesgo de crédito CRM
Ir a Tabla11
CR4
Exposición de riesgo de crédito y efectos de CRM (Método estándar).
Ir a Tabla12
CR5
Método estándar (incluyendo detalle de exposiciones post factores de conversión y post técnicas de mitigación).
Ir a Tabla13
CR6
Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD.
Ir a Tabla14
CR6
Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD. Minoristas.
Ir a Tabla15
CR6
Método FIRB. Exposiciones de riesgo de crédito por carteras y rango PD.
Ir a Tabla16
CR7
Método IRB - Efecto en los RWAs de los derivados de crédito utilizados como técnicas de reducción del riesgo de crédito.
Ir a Tabla17
CR7_A
Método IRB. Técnicas de mitigación de riesgo de crédito.
Ir a Tabla18
CR8
Estados de flujos de APR de exposiciones al riesgo de crédito según el método IRB.
Ir a Tabla19
CR10_1
Financiación especializada bajo método simple. Project finance método slotting.
Ir a Tabla20
CR10_2
Financiación especializada bajo método simple. Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting.
Ir a Tabla21
CR10_3
Financiación especializada bajo método simple. Object finance, método slotting
Ir a Tabla22
CR10_4
Financiación especializada bajo método simple. Commodities finance, método slotting
Ir a Tabla23
CR10_5
Renta variable (simple risk-weighted approach)
Ir a Tabla24
CQ1
Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Ir a Tabla25
CQ2
Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Ir a Tabla26
CQ4
Calidad de exposiciones non-performing por geografía
Ir a Tabla27
CQ5
Calidad de préstamos concedidos a empresas por industria
Ir a Tabla28
CQ6
Valoración de garantías -préstamos y anticipos
Ir a Tabla29
CQ7
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución
Ir a Tabla30
CQ8
Garantías obtenidas por toma de posesión y procesos de ejecución - desglose de la antigüedad
Ir a Tabla31
CCR1
Análisis de la exposición al riesgo de contraparte en función del método
Ir a Tabla32
CCR2
Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA)
Ir a Tabla33
CCR3
Método estándar. Riesgo de crédito de contraparte. Exposiciones por clase de activo y ponderación por riesgo
Ir a Tabla34
CCR4
Método AIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD
Ir a Tabla35
CCR4
Método FIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD
Ir a Tabla36
CCR5
Método IRB. Composición del colateral para exposiciones de riesgo de contraparte
Ir a Tabla37
CCR6
Exposiciones de derivados de crédito
Ir a Tabla38
CCR7
Flujo de información de exposiciones CCR bajo modelo IMM
Ir a Tabla39
CCR8
Exposiciones frente a entidades de contrapartida central
Ir a Tabla40
SEC1
Exposiciones de titulización en la cartera de inversión
Ir a Tabla41
SEC2
Exposiciones de titulización en la cartera de negociación
Ir a Tabla42
SEC3
Exposiciones de titulización en la cartera de inversión y requerimientos de capital regulatorio asociado (banco que actúa como originador o patrocinador)
Ir a Tabla43
SEC4
Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital regulador asociado (banco que actúa como inversor)
Ir a Tabla44
SEC5
Exposiciones titulizadas por la entidad - Exposiciones en default y ajustes específicos de riesgo de crédito
Ir a Tabla45
MR1
Riesgo de mercado con el método estándar
Ir a Tabla46
MR2_A
Riesgo de mercado bajo enfoque IMA
Ir a Tabla47
MR2_B
Estados de flujos RWA para exposiciones al riesgo de mercado según IMA
Ir a Tabla48
MR3
Valores según el método IMA para las carteras de negociación
Ir a Tabla49
MR4
Comparación de estimaciones VaR pérdidas/ganancias
Ir a Tabla50
LR1
Exposición ratio de apalancamiento
Ir a Tabla51
LR2
Ratio de Apalancamiento
Ir a Tabla52
LR3
Ratio de Apalancamiento total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores)
Ir a Tabla53
LIQ1
Información cuantitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez
Ir a Tabla54
LIQB
Información cualitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez que complementa a LIQ1
Ir a Tabla55
LIQ2
Net Stable Funding Ratio
Ir a Tabla56
57
Principales características de los instrumentos de capital
Ir a Tabla57
CCyB1
Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del colchón de capital anticíclico
Ir a Tabla58
CCyB2
Colchón capital anticíclico
Ir a Tabla59
60
Información relativa a préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas
Ir a Tabla60
61
Desglose de préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas en función del vencimiento residual de las moratorias
Ir a Tabla61
62
Información relativa a préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas introducidos en respuesta de la crisis de la COVID-19
Ir a Tabla62
Nota: La información relativa a TLAC se publica de forma independiente en la web de Santander, en el apartado "Información sobre TLAC", disponible entre el link de "Informe con relevancia prudencial (Pilar III)" y el link de "Información para otros organismos reguladores"
Tabla1
Principales cifras de capital y ratios de solvencia.
CRR Fully loaded
CRR Phased-in
Millones de euros
Jun-21
Mar-21
Dec-20
Sep-20
Jun-21
Mar-21
Dec-20
Sep-20
Common Equity (CET1)
70,864
69,627
69,399
66,528
70,864
69,627
69,399
66,528
Tier 1
79,661
78,417
78,126
75,268
79,973
78,731
78,501
75,492
Capital Total
92,270
91,466
90,933
86,398
92,539
91,550
91,015
86,479
Activos ponderados por riesgo
584,999
567,797
562,580
555,122
584,999
567,797
562,580
555,122
Ratio CET1
12.11%
12.26%
12.34%
11.98%
12.11%
12.26%
12.34%
11.98%
Ratio Tier1
13.62%
13.81%
13.89%
13.56%
13.67%
13.87%
13.95%
13.60%
Ratio de capital Total
15.77%
16.11%
16.16%
15.56%
15.82%
16.12%
16.18%
15.58%
Ratio de apalancamiento
5.16%
5.06%
5.31%
5.16%
5.18%
5.08%
5.33%
5.17%
Todas las cifras de 2020 y 2021 calculadas con la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 salvo indicación contraria (phased-in IFRS9)
Tal y como indicó desde el supervisor consolidado, se aplicó un pay-out del 50%, el máximo dentro del rango objetivo (40%-50%), para el cálculo de los ratios de capital en marzo de 2021. Anteriormente, se consideraba un pay-out del 40%"
Para mayor información, consultar el Informe Financiero 1Q 2021 (apartado Ratios de Solvencia) en la Web del Grupo
Tabla2
Principales métricas (KM1)
Millones de euros
jun. 2021
mar. 2021
dic. 2020
sep. 2020
jun. 2020
Capital disponible (importes)
Capital de nivel 1 ordinario (CET1)
70,864
69,627
69,399
66,528
67,192
Capital de nivel 1 (T1)
79,973
78,731
78,501
75,492
76,476
Capital total
92,539
91,550
91,015
86,479
87,837
Activos ponderados por riesgo (importes)
Total activos ponderados por riesgo
584,999
567,797
562,580
555,122
567,446
Ratios de capital
Common Equity Tier 1 ratio (%)
12.11%
12.26%
12.34%
11.98%
11.84%
Tier 1 ratio (%)
13.67%
13.87%
13.95%
13.60%
13.48%
Total capital ratio (%)
15.82%
16.12%
16.18%
15.58%
15.48%
Requisitos adicionales de fondos propios para hacer frente a los diferentes de los riesgos de un apalancamiento excesivo (en porcentaje de la exposición ponderada por riesgo)
Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (%)
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
del cual: constituido por capital CET1 (puntos porcentuales)
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
0.84%
del cual: compuesto por capital de nivel 1 (puntos porcentuales)
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Requisitos totales de fondos propios del SREP (%)
9.50%
9.50%
9.50%
9.50%
9.50%
Requerimiento de colchón combinado (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por el riesgo)
Buffer de conservación del capital (%)
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
Buffer de conservación debido al riesgo macroprudencial o sistémico identificado a nivel de un Estado miembro (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Colchón de capital anticíclico específico de la entidad (%)
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.02%
Buffer de riesgo sistémico (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Buffer para instituciones de importancia sistémica global (%)
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
Buffer para otras instituciones de importancia sistémica
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
Requerimiento de colchón combinado (%)
3.51%
3.51%
3.51%
3.51%
3.52%
Requisitos globales de capital (%)
13.01%
13.01%
13.01%
13.01%
13.02%
CET1 disponible tras cumplir los requisitos totales de fondos propios del SREP
35,975
37,609
Ratio de apalancamiento
Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento
1,543,833
1,549,821
1,471,480
1,459,771
1,588,446
Ratio de apalancamiento
5.01%
4.91%
5.13%
5.00%
4.64%
Requisitos adicionales de fondos propios para hacer frente a los riesgos de un apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición total del coeficiente de apalancamiento)
Requerimientos adicionales para hacer frente a riesgos de excesivo apalancamiento (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Del cual: CET1 (puntos básicos)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Requerimientos totales de ratio de apalancamiento SREP (%)
3.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ratio de apalancamiento y requisito de ratio de apalancamiento general (como porcentaje de la medida de exposición total)
Requerimientos de buffer de apalancamiento (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Requerimientos globales de ratio de apalancamiento (%)
3.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ratio de cobertura de liquidez
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA) (valor ponderado - media)
269,735
264,802
250,857
239,572
225,110
Salidas de efectivo - Valor total ponderado
211,076
206,796
204,842
202,016
198,095
Entradas de efectivo - Valor total ponderado
50,190
49,371
49,980
50,949
51,573
Total de salidas de efectivo netas (valor ajustado)
160,886
157,426
154,862
151,068
146,522
Ratio de cobertura de liquidez (%)*
168%
168%
162%
158%
154%
Ratio de financiación estable neta
Total de fondos estables disponibles**
1,083,953
1,061,729
1,029,104
1,009,861
1,045,127
Financiación estable total requerida**
874,940
874,195
854,193
847,093
894,610
Ratio NSFR (%)**
124%
121%
120%
119%
117%
CRR Phased in-Phased in IFRS9
* Ratio de cobertura de liquidez es media 12 meses hasta Junio'21
** NSFR de los periodos T-1 a T-4 está calculado de acuerdo a la Normativa de Basilea
Tabla3
Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas. (NIIF 9-FL)
Millones de euros
Junio 2021
Marzo 2021
Diciembre 2020
Capital disponible (importes)
1
Capital de nivel 1 ordinario (CET1)
70,864
69,627
69,399
2
Capital de nivel 1 ordinario (CET1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
68,510
67,255
66,784
3
Capital de nivel 1 (T1)
79,973
78,731
78,501
4
Capital de nivel 1 (T1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
77,618
76,358
75,885
5
Capital total
92,539
91,550
91,015
6
Capital total si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
90,529
89,177
88,399
Activos ponderados por riesgo (importes)
7
Total activos ponderados por riesgo
584,999
567,797
562,580
8
Total activos ponderados por riesgo si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
585,379
567,342
561,850
Ratios de capital
9
Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
12.11%
12.26%
12.34%
10
Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
11.70%
11.85%
11.89%
11
Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
13.67%
13.87%
13.95%
12
Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
13.26%
13.46%
13.51%
13
Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
15.82%
16.12%
16.18%
14
Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
15.47%
15.79%
15.73%
Ratio de apalancamiento
15
Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento
1,545,183
1,548,789
1,471,480
16
Ratio de apalancamiento
5.18%
5.08%
5.33%
17
Ratio de apalancamiento si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas
5.01%
4.93%
5.15%
Nota: CRR phased-in Grupo Santander aplica las disposiciones transitorias de la NIIF 9 definidas en el art.473 bis de la Regulación 2013/575 (introducido en el art.1 de la Regulación 2395/2017), mitigando el impacto de la adopción de la NIIF9 al aplicar un phase in estático y dinámico en sus ratios de capital. De esta forma, el Grupo añade a su capital ordinario de nivel 1 los importes calculados de acuerdo con las secciones 1 y siguientes, incluida la sección 4, del referido artículo 473 bis. Grupo Santander no ha aplicado el artículo 468 de la CRRII en el tratamiento temporal de pérdidas y ganancias medidas at fair value en vista a la pandemia COVID-19 .
Tabla4
CC1. Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios
30 jun. 2021
Milliones de euros
(A) Importe
(B) Notas aclaratorias
Capital de nivel 1 ordinario: instrumentos y reservas
Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
56,649
(a)
de los cuales: acciones ordinarias
de los cuales: tipo de instrumento 2
de los cuales: tipo de instrumento 3
Ganancias acumuladas
60,226
(b)
Otro resultado integral acumulado (y otras reservas, para incluir las pérdidas o ganancias no realizadas, con arreglo a las normas contables aplicables))
-37,254
(c)
Fondos para riesgos bancarios generales
0
Importe de los elementos admisibles a que se refiere el artículo 484, apartado 3, y las correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 ordinario
0
Participaciones minoritarias (importe admitido en el capital de nivel 1 ordinario consolidado)
6,347
(d)
Beneficios provisionales verificados de forma independiente, netos de todo posible gasto o dividendo previsible
1,293
(e)
Capital de nivel 1 ordinario antes de los ajustes reglamentarios
87,259
Capital de nivel 1 ordinario: ajustes reglamentarios
Ajustes de valor adicionales (importe negativo)
-565
(f)
Activos intangibles (neto de deuda tributaria) (importe negativo)
-15,823
(g)
Campo vacío en la UE
Activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros con exclusión de los que se deriven de diferencias temporarias (neto de los correspondientes pasivos por impuestos cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo)
-481
Las reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo
-64
(h)
Los importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas
0
Todo incremento del patrimonio neto que resulte de los activos titulizados (importe negativo)
0
Pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de cambios en la propia calidad crediticia
108
(i)
Activos de fondos de pensión de prestaciones definidas (importe negativo)
-912
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario por parte de una entidad (importe negativo)
-125
(j)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)
0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
0
Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
0
Campo vacío en la UE
Importe de la exposición de los siguientes elementos, que pueden recibir una ponderación de riesgo del 1.250%, cuando la entidad opte por la deducción
-176
del cual: participaciones cualificadas fuera del sector financiero (importe negativo)
0
del cual: posiciones de titulización (importe negativo)
-72
del cual: operaciones incompletas (importe negativo)
0
Activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias (importe superior al umbral del 10%, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo)
0
Importe que supere el umbral del 17,65% (importe negativo)
0
del cual: tenencias directas e indirectas por la entidad de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando al entidad mantenga una inversión significativa en esos entes
0
Campo vacío en la UE
0
del cual: activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias
0
Pérdidas del ejercicio en curso (importe negativo)
0
Impuestos previsibles conexos a los elementos de capital de nivel 1 ordinario, salvo cuando la entidad ajuste debidamente el importe de los elementos del capital de nivel 1 ordinario, en la medida en que tales impuestos reduzcan la cuantía máxima de esos elementos que puede destinarse a la cobertura de riesgos o pérdidas. (importe negativo)
Campo vacío en la UE
Deducciones de partidas AT1 cualificadas que superan las partidas AT1 de la entidad (importe negativo)
0
Otros ajustes normativos
1,645
Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 1 ordinario
-16,395
Capital de nivel 1 ordinario
70,864
Capital de nivel 1 adicional (AT1): instrumentos
Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
7,355
(k)
de los cuales: clasificados como patrimonio neto en virtud de las normas contables aplicables
2,982
de los cuales: clasificados como pasivo en virtud de las normas contables aplicables
6,095
Importe de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 4, y las correspondientes cuentas de primas emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 1 adicional
312
(l)
Importe de los productos cualificados a que se refiere el apartado 1 del artículo 494a sujetos a eliminación progresiva a partir del AT1
0
Importe de los productos cualificados a que se refiere el apartado 1 del artículo 494b sujetos a eliminación progresiva a partir del AT1
0
Capital de nivel 1 admisible incluido en el capital de nivel 1 adicional consolidado (incluidas las participaciones minoritarias no incluidas en la fila 5) emitido por filiales y en manos de terceros
1,471
del cual: instrumentos emitidos por filiales objeto de exclusión gradual
0
Capital de nivel 1 adicional antes de los ajustes reglamentarios
9,137
Capital de nivel 1 adicional (AT1): ajustes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de nivel 1 adicional por parte de la entidad (importe negativo)
-29
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)
0
Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
0
Campo vacío en la UE
Deducciones T2 admisibles que superan los elementos T2 de la entidad (importe negativo)
0
Otros ajustes reglamentarios del capital AT1
0
Total de ajustes reglamentarios del capital de nivel 1 adicional
-29
Capital de nivel 1 adicional
9,109
Capital de nivel 1 (Capital de nivel 1 = capital de nivel 1 ordinario + capital de nivel 1 adicional)
79,973
Capital de nivel 2: instrumentos
Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
9,743
(m)
Importe de los elementos admisibles a que se refiere el artículo 484, apartado 5, y las correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital de nivel 2
-229
(n)
Cantidad de productos cualificados a los que se refiere el apartado 2 del artículo 494 bis sujetos a eliminación progresiva a partir de la T2
0
Cantidad de productos cualificados a los que se refiere el apartado 2 del artículo 494 ter sujetos a eliminación progresiva a partir de la T2
187
Instrumentos de fondos propios admisibles incluidos en el capital de nivel 2 consolidado (incluidas las participaciones minoritarias y los instrumentos de capital de nivel 1 adicional no incluidos en las filas 5 o 34) emitidos por filiales y en manos de terceros
3,369
(o)
de los cuales: instrumentos emitidos por filiales sujetos a exclusión gradual
0
Ajustes por riesgo de crédito
344
Capital de nivel 2 antes de los ajustes reglamentarios
13,414
Capital de nivel 2: ajustes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 2 por parte de la entidad (importe negativo)
-478
(m)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando dichos entes posean una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)
0
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
0
Campo vacío en la UE
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)
-25
Campo vacío en la UE
0
Deducciones de pasivos admisibles que superan los elementos de pasivo admisibles de la entidad (importe negativo)
Otros ajustes reglamentarios del capital T2
-344
Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 2
-847
Capital de nivel 2
12,567
Capital total (Capital total = capital de nivel 1 + capital de nivel 2)
92,539
Total activos ponderados en función del riesgo
584,999
Ratios y requerimientos de capital incluyendo colchones de capital
Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)
12.11%
Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)
13.67%
Capital total (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo)
15.82%
Requerimientos globales de capital CET1
8.86%
de las cuales: requisito de colchón de conservación de capital
2.500%
de las cuales: requisito de colchón de capital anticíclico
0.012%
de los cuales: colchón por riesgo sistémico
0.000%
de los cuales: colchón para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM) o para otras entidades de importancia sistémicas (OEIS)
1.00%
de los cuales: requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo
0.84%
Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de colchón de capital (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
0
[no relevante en la normativa de la UE]
[no pertinente en el reglamento de la UE]
[no pertinente en el reglamento de la UE]
Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación del riesgo)
Tenencias directas e indirectas de capital en entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 10% y neto de posiciones cortas admisibles)
4,366
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 17,65% y neto de posiciones cortas admisibles)
3,783
Campo vacío en la UE
Activos por impuestos diferidos derivados de diferencias temporales (importe inferior al umbral del 17,65%, neto de la deuda tributaria correspondiente cuando se cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 38)
6,138
Límites aplicables en relación con la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a las exposiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite)
0
Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar
3,400
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en T2 con respecto a exposiciones sujetas a un enfoque basado en calificaciones internas (antes de la aplicación del límite)
344
Límite para la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en T2 según el enfoque basado en calificaciones internas
1,241
Instrumentos de capital sujetos a disposiciones de exclusión gradual (solo aplicable entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2022)
- Límte actual para instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sujetos a disposiciones de exclusión gradual
0
- Importe excluido del capital de nivel 1 ordinario debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos)
0
- Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 adicional sujetos a disposiciones de exclusión gradual
312
- Importe excluido del capital de nivel 1 adicional debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos)
-75
- Límite actual para instrumentos de capital de nivel 2 sujetos a disposiciones de exclusión gradual
242
- Importe excluido del capital de nievla 2 debido al límite (exceso sobre el límite desués de reembolsos y vencimientos)
0
Fully phased-in IFRS9
(a) Importe correspondiente a los componentes del balance contenidos en el epígrafe de capital (4) y prima de emisión (5).
(b )Corresponde a los componentes del balance contenidos en el epígrafe de otros elementos de patrimonio neto (6), reservas (7) incluyendo los ajustes de las disposiciones transitorias de IFRS 9.
(c) Importe contenido en los epígrafes de balance de ajustes por valoración (11 y 13) y otras reservas (8)
(d)Importe correspondiente a la suma de las participaciones minoritarias admisibles conforme a los criterios del art 84 CRR. recogidas dentro del epígrafe de balance de intereses minoritarios (12).
(e) Resultado atribuido al Grupo correspondiente al epígrafe de resultado del balance (10), neto del dividendo previsible.
(f) Deducción del Capital de nivel 1 ordinario de los ajustes de valor adicional de activos valorados en balance a valor razonable, conforme se determina en el Art. 34 de la CRR y deducciones sin reflejo contable.
(g) Deducción por activos intangibles (1), neto de los pasivos fiscales diferidos asociados (3)
(h) Importe correspondiente a las pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo recogidas dentro de los ajustes por valoración (11 y 13), que se excluyen de los elementos de capital de nivel 1 ordinario computable, según se establece en los filtros prudenciales del RRC.
(i) Filtro prudencial de las pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de cambios en la propia calidad crediticia.
(j) Importe correspondiente a las acciones propias (9) no computables a efectos de capital.
(k) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional emitidos por la matriz, considerados dentro del epígrade de balance de pasivos subordinados (2) que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por la matriz o sociedades instrumentales de ésta).
(l) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional considerados dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2) objeto de exclusión gradual (grandfathering). Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional" en el campo "Normas transitorias del RRC").
(m) Instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por la Matriz, recogido dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2) que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por la matriz o sociedades instrumentales de ésta).
(n)Se consideran en este epígrafe los Instrumentos de capital de nivel 2 recogidos contablemente dentro del epígrafe del balance de pasivos subordinados (2), objeto de exclusión gradual (grandfathering). Adicionalmente, se eliminan los instrumentos de capital de nivel 2 computables como capital de nivel 1 adicional durante periodo transitorio. Véase detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas transitorias del RRC" que además sean "No admisibles" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición", menos "Instrumentos de capital de nivel 1 adicional en el campo "Normas transitorias del RRC" que además sean "Instrumentos de capital de nivel 2" en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición").
(o)Instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por filiales del Grupo, recogido dentro del epígrafe de balance de pasivos subordinados (2), que cumplen con las condiciones de computabilidad establecidas en el RRC. Ver detalle de emisiones consideradas en el Anexo II "Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital" (valor "Instrumentos de capital de nivel 2 " en el campo "Normas del RRC posteriores a la transición" emitidas por filiales del Grupo).
(D) Referencia a plantilla información transitoria
Comentario
La diferencia en total activo entre el perímetro público y reservado no es material (-14.573 MM €) y corresponde a la exclusión de entidades no financieras (-25.567 MM €), inclusión de entidades multigrupo (+12.515 MM €) e intergrupos (-1.521 MM €)
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)
183,091
183,224
Activos financieros mantenidos para negociar (050)
102,792
102,784
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (096)
4,838
3,146
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (100)
56,486
54,134
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)
114,505
100,197
Activos financieros a coste amortizado (181)
1,003,417
1,007,504
Derivados - contabilidad de coberturas (240)
5,430
5,433
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (250)
1,434
1,434
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas (260)
7,562
8,635
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro (265)
276
0
Activos tangibles (270)
32,678
30,802
Activos intangibles (300)
16,454
16,689
Activos por impuestos (330)
24,707
24,737
Activos por impuestos diferidos (350)
19,751
19,800
Otros activos (360)
9,889
10,148
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (370)
5,077
5,197
TOTAL ACTIVO (380)
1,568,636
1,554,064
(A) PASIVO
(B) Balance público
(C) Balance reservado
(D) Referencia a plantilla información transitoria
Pasivos financieros mantenidos para negociar (010)
68,982
69,011
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (070)
54,131
35,238
Pasivos financieros a coste amortizado (110)
1,310,433
1,315,842
Pro memoria: pasivos subordinados (149)
23,598
23,617
Derivados - contabilidad de coberturas (150)
6,573
6,585
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (160)
427
427
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro (165)
1,014
0
Provisiones (170)
10,400
10,399
Pasivos por impuestos (240)
9,154
9,039
Pasivos por impuestos diferidos (260)
6,443
6,323
Capital social reembolsable a la vista (270)
0
0
Otros pasivos (280)
11,777
11,800
TOTAL PASIVO (300)
1,472,891
1,458,341
(A) PATRIMONIO NETO
(B) Balance público
(C) Balance reservado
(D) Referencia a plantilla información transitoria
Capital (010)
8,670
8,670
Prima de emisión (040)
47,979
47,979
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital (050)
641
641
Otros elementos de patrimonio neto (080)
165
165
Ganancias acumuladas (190)
60,280
59,785
Reservas de revalorización (200)
0
0
Otras reservas (210)
-3,762
-3,268
(-) Acciones propias (240)
-96
-96
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante (250)
3,675
3,675
(-) Dividendos a cuenta (260)
0
0
Otro resultado global acumulado (090)
-32,181
-32,180
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] (270)
10,374
10,352
Otro resultado global acumulado (280)
-1,817
-1,818
TOTAL PATRIMONIO NETO (300)
95,745
95,723
Tabla6
Visión general de los RWA (OV1)
Millones de euros
RWA
Req de Capital mínimos
Jun-21
Mar-21
Jun-21
Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte)
485,259
473,900
38,821
Del cual, con el método estándar (SA)
269,625
263,365
21,570
Del cual, con el método FIRB (Foundation Internal Rating Based) *
8,298
8,006
664
Del cual, método slotting**
14,263
14,898
1,141
Del cual, Renta Variable IRB bajo el método simple o IMA
1,905
2,401
152
Del cual, con el método AIRB (Advanced Internal Rating Based)
174,191
168,762
13,935
Riesgo de Contraparte
14,927
10,397
1,194
Del cual, con el método estándar***
12,853
8,973
1,028
Del cual, con el método interno de valoración (IMM)
- 0
- 0
- 0
Del cual Riesgo por aportaciones al fondo para el default del las CCP
256
484
20
Del cual credit valuation adjustment- CVA
1,818
940
145
Del cual otros Riesgo de contraparte
0
0
0
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Riesgo de liquidación
1
7
0
Exposición de titulización en banking book (after cap)
8,537
9,324
683
Del cual, con el método SEC-IRBA
3,794
4,651
304
Del cual, con el método SEC-ERBA
1,407
1,563
113
Del cual, con el método SEC-SA****
2,257
1,883
181
Del cual, dedución 1250%
1,079
1,227
86
Riesgo de mercado
20,893
19,509
1,671
Del cual, con el método estándar (SA)
6,667
5,070
533
Del cual, con los métodos basados en modelos internos (IMA)
14,226
14,439
1,138
Large exposures
- 0
- 0
- 0
Riesgo operacional
56,461
55,885
4,517
Del cual, método básico
- 0
- 0
- 0
Del cual, con el Método Estándar
56,461
55,885
4,517
Del cual, con el Método avanzado
- 0
- 0
- 0
Importes por debajo de los umbrales de deducción (sujeto a ponderación por riesgo del 250%)
24,802
22,993
1,984
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Vacío en la UE
Total*****
584,999
567,797
46,800
Notas: Incluye Renta Variable por el método PD/LGD
***Corrección del mapeo a {C 34.02, r0030, c0200, s0002} - RWEA pertaining to exposures to CCPs that are not QCCPs
****Corrección del mapeo al que aparece en las tablas SEC3+SEC4
***** Corrección del mapeo del ITS en el que no se incluyen las deducciones 1250% en el total
Tabla7
Exposiciones performing y non-performing y provisiones relativas (CR1)
30 jun. 2021
Importe en libro bruto /Importe nominal
Deterioro acumulado, cambios negativos acumulados en el valor razonable debido al riesgo de crédito y provisiones
Fallidos parciales acumulados
Garantías colaterales y financieras recibidas
Exposiciones performing
Exposiciones non-performing
Exposiciones performing - deterioro acumulado y provisiones
Exposiciones non-performing exposures - deterioro acumulado, cambios negativos acumulados en el valor razonable debido al riesgo de crédito y provisiones
Exposiciones performing
Exposiciones non-performing
Millones de euros
De las cuales, stage 1
De las cuales, stage 2
De las cuales, stage 2
De las cuales, stage 3
De las cuales, stage 1
De las cuales, stage 2
De las cuales, stage 2
De las cuales, stage 3
Saldos de efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
176,297
176,213
84
0
0
0
-2
0
-2
0
0
0
0
0
0
Préstamos y anticipos
1,027,810
908,763
64,508
37,551
2,871
31,779
-9,117
-4,160
-4,957
-14,814
-614
-13,448
-462
701,730
17,509
Bancos Centrales
18,444
13,563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,886
0
Gobiernos generales
22,549
19,662
414
46
3
38
-12
-10
-2
-13
0
-11
0
2,338
3
Instituciones de crédito
63,620
39,709
0
18
0
0
-6
-6
0
0
0
0
0
32,262
0
Otras corporaciones financieras
76,929
57,823
358
310
1
225
-66
-52
-14
-63
0
-62
0
47,964
146
Corporaciones no financieras
303,501
266,286
32,921
16,247
898
14,132
-2,939
-1,244
-1,695
-6,999
-148
-6,354
-413
180,018
7,174
De las cuales: pymes
117,855
102,786
13,777
9,650
486
8,810
-1,065
-448
-617
-4,631
-67
-4,292
-181
82,065
4,186
Hogares
542,767
511,720
30,815
20,930
1,969
17,384
-6,094
-2,848
-3,246
-7,739
-466
-7,021
-49
433,262
10,186
Valores representativos de deuda
117,875
116,854
120
458
0
441
-20
-17
-3
-288
0
-273
0
830
70
Gobiernos generales
5,062
5,062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gobiernos generales
80,937
80,935
3
0
0
0
-6
-6
0
0
0
0
0
326
0
Instituciones de crédito
7,524
7,524
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
Otras corporaciones financieras
14,427
13,836
0
0
0
0
-2
-2
0
0
0
0
0
431
0
Corporaciones no financieras
9,925
9,497
117
458
0
441
-11
-8
-3
-288
0
-273
0
73
70
Exposiciones fuera de balance
339,887
332,306
7,579
1,718
479
1,107
450
325
125
209
51
150
0
5,808
246
Bancos Centrales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gobiernos generales
2,866
2,755
111
3
0
3
0
0
0
0
0
0
8
0
Instituciones de crédito
38,629
38,625
4
6
0
4
3
3
0
1
0
1
188
0
Otras corporaciones financieras
23,166
22,887
279
29
4
25
8
7
1
1
0
1
189
1
Corporaciones no financieras
167,482
161,052
6,429
1,536
475
951
225
131
94
194
51
135
4,928
241
Hogares
107,744
106,987
756
144
0
124
214
184
30
13
0
13
495
4
Total
1,661,869
1,534,136
72,291
39,727
3,350
33,327
-8,689
-3,852
-4,837
-14,893
-563
-13,571
-462
708,368
17,825
Tabla8
Vencimiento de las exposiciones (CR1-A)
30 jun. 2021
Valor de la exposición Neta
Millones de euros
A la vista
<= 1 año
r > 1 año <= 5 años
> 5 años
Sin vencimiento establecido
Total
Préstamos y anticipos
59,335
275,613
282,487
423,995
- 0
1,041,430
Valores representativos de deuda
- 0
29,585
47,747
41,587
- 0
118,919
Total
59,335
305,198
330,234
465,582
- 0
1,160,349
Tabla9
Movimiento de la exposición en balance en situación de non-performing (CR2)
30 jun. 2021
Millones de euros
Valor contable bruto de exposiciones en situación de non-performing
Saldo al inicio del ejercicio
31,565
Entradas en las carteras non-performing
15,224
Salidas de las carteras non-performing
-4,725
Salidas por amortización
-4,513
Salidas por otras situaciones
0
Saldo al cierre del ejercicio
37,551
Nota: Información de entradas netas de non-performing. La generación de esta tabla se ha realizado via mapeo con el F18
Tabla10
Pérdidas por deterioro de los activos financieros (CR2-A)
30 jun. 2021
Millones de euros
Importe en libro bruto
Recuperaciones netas acumuladas
Comentario
Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Stock inicial de préstamos y anticipos non-performing
Entradas en las carteras non-performing
Salidas de las carteras non-performing
Salidas de cartera performing
Salidas debido a amortización de préstamo (parcial o total)
Salidas debido a liquidación de garantías
Salidas debido a toma en posesión de garantías
Salidas debido a venta de instrumentos
Salidas debido a transferencia de riesgo
Salidas por amortización
Salidas por otras situaciones
Salidas debido a reclasificación de disponibles para la venta
Stock final de préstamos y anticipos non-performing
Tabla11
Técnicas de reducción del riesgo de crédito CRM (CR3)
30 jun. 2021
Valor contable no garantizado
Valor contable asegurado
De las cuales, garantizadas con avales
De los cuales asegurados por garantías financieras
Millones de euros
De los cuales garantizados por derivados de crédito
Préstamos y anticipos
522,419
719,239
631,405
87,834
2,992
Títulos de crédito
117,433
900
501
399
0
Total
639,852
720,139
631,906
88,233
2,992
De los cuales, exposiciones non-performing
20,431
17,578
15,254
2,324
0
De los que, estan en default*
16,858
6,308
6,114
194
0
*Información de default neta de provisiones
Tabla12
Método estándar- Exposición de riesgo de crédito y efectos de CRM (CR4)
30 jun. 2021
Millones de euros
Exposiciones antes de CCF y antes de CRM
Exposiciones post-CCF y post-CRM
RWAs y densidad de RWA
Categorías de exposición
Importe en balance
Importe fuera de balance
Importe en balance
Importe fuera de balance
RWAs
Densidad de RWA
Administraciones centrales y Bancos centrales
290,376
1,524
331,479
4,146
30,672
9%
Gobiernos Regionales o Autoridades Locales
1,954
67
13,291
441
259
2%
Entidades del sector público
2,439
674
2,527
291
349
12%
Bancos multilaterales de desarrollo
2,775
8
5,685
4
0
0%
Organizaciones internacionales
14
0
14
0
0
0%
Instituciones
20,260
2,696
17,951
438
5,000
27%
Empresas
54,383
28,983
44,617
4,082
45,291
93%
Minoristas
146,273
70,742
136,971
1,153
98,565
71%
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles
88,107
9,461
87,038
322
32,676
37%
Exposiciones en situación de default
9,874
311
9,771
135
11,377
115%
Exposiciones asociadas a riesgos particularmente elevados
1,193
229
1,192
2
1,791
150%
Bonos garantizados
1,620
0
1,620
0
162
10%
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a CP
44
1
46
0
32
70%
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC)
235
0
235
0
300
128%
Exposiciones Renta Variable
375
0
375
0
375
100%
Otras exposiciones
71,491
17,568
72,892
3,666
42,775
56%
Total Método Estándar
691,414
132,264
725,703
14,682
269,625
36%
Nota: no incluye titulizaciones.
Fully phased-in IFRS9
Tabla13
Método estándar- RW (CR5)
30 jun. 2021
Risk Weight
Total
Millones de euros
0%
2%
4%
10%
20%
35%
50%
70%
75%
100%
150%
250%
370%
1250%
Otros
Administraciones centrales y bancos centrales
298,977
- 0
- 0
- 0
15,772
- 0
2,541
- 0
- 0
12,973
37
5,325
- 0
- 0
- 0
335,625
Administraciones regionales y autoridades locales
13,235
- 0
- 0
- 0
276
- 0
37
- 0
- 0
181
3
- 0
- 0
- 0
- 0
13,732
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
1,749
- 0
- 0
- 0
859
- 0
67
- 0
- 0
143
1
- 0
- 0
- 0
- 0
2,818
Bancos multilaterales de desarrollo
5,689
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
5,689
Organizaciones internacionales
14
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
14
Instituciones
- 0
- 0
- 0
- 0
16,422
- 0
527
- 0
- 0
1,404
36
- 0
- 0
- 0
- 0
18,389
Empresas
- 0
- 0
- 0
- 0
675
- 0
106
- 0
- 0
47,279
639
- 0
- 0
- 0
- 0
48,698
Minoristas
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1,154
- 0
- 0
136,971
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
138,125
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
69,410
12,843
- 0
2,566
2,536
5
- 0
- 0
- 0
- 0
87,360
Exposiciones en situación de default
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
6,964
2,942
- 0
- 0
- 0
- 0
9,906
Exposiciones asociadas a riesgos particularmente elevados
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1,194
- 0
- 0
- 0
- 0
1,194
Bonos garantizados
- 0
- 0
- 0
1,620
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1,620
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo
- 0
- 0
- 0
- 0
1
- 0
26
- 0
- 0
19
0
- 0
- 0
- 0
- 0
46
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC)
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
235
235
Exposiciones Renta Variable
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
375
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
375
Otras exposiciones
22,290
242
- 0
- 0
14,041
- 0
15
- 0
58
39,911
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
76,557
Total
341,953
242
- 0
1,620
48,046
70,564
16,162
- 0
139,595
111,786
4,857
5,325
- 0
- 0
235
740,384
Nota: No incluye titulizaciones. Incluye riesgo de Contraparte
Tabla14
Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera mayorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros
30 jun. 2021
Intervalo PD
Exposición bruta original en balance
Exposiciones fuera de balance antes de CCF
CCF medio
EAD después de CRM y CCF
PD media ponderada por EAD
Número de deudores
LGD media ponderada por EAD
Vencimiento Medio
RWA
Densidad RWA
EL
Ajustes de valor y provisiones
Soberanos
0.00 < 0.15
Comentario
No hay exposición con soberanos
0.00 to < 0.10
0.10 to < 0.15
0.15 < 0.25
0.25 < 0.50
0.50 < 0.75
0.75 < 2.50
0.75 to < 1.75
1.75 to < 2.50
2.50 < 10.00
2.50 to <5
5 to <10
10.00 < 100.00
10 to < 20
20 to < 30
30 to < 100
100.00 (Default)
Subtotal exposure class
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Instituciones
0.00 < 0.15
17,927
8,316
28.83%
23,146
0.05%
1,000
42.41%
1.13
2,851
12.32%
5
-18
0.00 to < 0.10
14,423
7,941
28.59%
22,482
0.05%
861
42.33%
1.13
2,640
11.74%
4
-16
0.10 to < 0.15
3,504
375
33.86%
665
0.13%
139
45.07%
1.00
212
31.86%
0
-2
0.15 < 0.25
3,686
1,357
25.69%
2,599
0.16%
334
40.67%
1.85
907
34.89%
2
-4
0.25 < 0.50
2,135
599
29.50%
1,076
0.33%
194
42.91%
1.59
534
49.64%
2
-2
0.50 < 0.75
1,470
1,229
24.24%
784
0.66%
334
40.98%
2.09
639
81.49%
2
-1
0.75 < 2.50
2,450
394
21.61%
1,326
1.10%
3,125
13.16%
4.56
467
35.21%
2
-1
0.75 to < 1.75
2,449
377
21.56%
1,321
1.09%
3,108
13.04%
4.57
464
35.12%
2
-1
1.75 to < 2.50
1
18
22.69%
5
2.43%
17
45.11%
1.37
3
59.36%
0
-0
2.50 < 10.00
459
32
96.28%
212
2.90%
66
20.10%
3.77
128
60.36%
1
-0
2.50 to <5
403
32
96.50%
211
2.89%
31
20.09%
3.77
127
60.26%
1
-0
5 to <10
56
0
30.50%
1
5.81%
35
22.30%
3.97
1
84.09%
0
-0
10.00 < 100.00
39
0
23.62%
0
0.00%
27
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
10 to < 20
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
20 to < 30
31
0
0.00%
0
0.00%
1
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
30 to < 100
8
0
23.62%
0
0.00%
26
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
100.00 (Default)
91
2
0.00%
91
100.00%
40
40.01%
1.06
14
15.56%
35
-1
Subtotal exposure class
28,257
11,931
27.97%
29,233
0.47%
5,120
40.74%
1.41
5,540
18.95%
48
-26
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Empresas
0.00 < 0.15
38,245
55,404
49.74%
64,495
0.09%
2,854
43.00%
2.09
16,196
25.11%
24
-375
0.00 to < 0.10
24,274
38,367
54.65%
43,452
0.06%
1,640
42.23%
2.22
8,672
19.96%
11
-352
0.10 to < 0.15
13,971
17,036
38.68%
21,043
0.15%
1,214
44.58%
1.82
7,524
35.75%
14
-23
0.15 < 0.25
12,337
13,157
29.72%
13,675
0.24%
5,623
42.43%
1.71
5,959
43.58%
14
-352
0.25 < 0.50
38,126
21,065
31.07%
43,172
0.39%
23,370
46.26%
2.05
24,874
57.62%
76
-263
0.50 < 0.75
17,703
13,067
31.53%
13,211
0.64%
12,786
44.61%
2.08
9,767
73.93%
37
-38
0.75 < 2.50
31,734
10,692
30.22%
27,268
1.38%
51,978
44.01%
2.08
22,666
83.12%
165
-148
0.75 to < 1.75
25,979
8,007
28.43%
20,587
1.17%
38,694
44.29%
2.02
16,577
80.52%
106
-98
1.75 to < 2.50
5,755
2,685
35.58%
6,681
2.03%
13,284
43.14%
2.25
6,089
91.14%
58
-51
2.50 < 10.00
14,292
5,279
28.90%
10,658
4.47%
27,966
41.72%
2.11
11,531
108.19%
195
-180
2.50 to <5
9,863
3,886
29.58%
6,714
3.41%
17,741
41.91%
1.96
6,978
103.93%
94
-111
5 to <10
4,428
1,393
27.02%
3,944
6.29%
10,225
41.41%
2.38
4,553
115.46%
101
-69
10.00 < 100.00
3,092
977
57.07%
1,454
19.35%
4,054
43.35%
2.71
2,950
202.83%
120
-94
10 to < 20
916
238
39.81%
729
11.94%
2,294
43.21%
2.64
1,277
175.17%
37
-29
20 to < 30
1,854
666
66.66%
479
21.57%
1,107
44.89%
2.62
1,179
246.20%
46
-40
30 to < 100
321
72
25.62%
247
36.93%
653
40.77%
3.10
494
200.39%
37
-25
100.00 (Default)
8,150
1,258
24.43%
8,137
100.00%
9,768
45.85%
2.50
1,345
16.54%
3,688
-3,447
Subtotal exposure class
163,677
120,899
39.50%
182,070
5.28%
138,399
44.05%
2.07
95,288
52.34%
4,319
-4,899
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Del cual, pymes
0.00 < 0.15
43
21
17.41%
47
0.09%
640
38.89%
1.79
6
13.53%
0
-0
0.00 to < 0.10
29
19
14.55%
32
0.08%
408
45.03%
1.15
4
13.41%
0
-0
0.10 to < 0.15
14
2
43.72%
15
0.11%
232
25.85%
3.13
2
13.78%
0
-0
0.15 < 0.25
874
276
32.09%
356
0.22%
2,864
38.20%
2.60
102
28.59%
0
-336
0.25 < 0.50
7,069
1,841
30.53%
7,045
0.38%
14,429
47.30%
2.44
3,102
44.03%
12
-18
0.50 < 0.75
2,665
577
32.81%
2,430
0.62%
7,321
46.68%
2.48
1,309
53.87%
7
-8
0.75 < 2.50
14,699
3,504
30.16%
11,887
1.43%
40,016
43.90%
2.38
7,825
65.83%
74
-61
0.75 to < 1.75
11,964
2,759
28.43%
8,513
1.17%
28,904
43.26%
2.40
5,278
62.00%
43
-40
1.75 to < 2.50
2,734
745
36.58%
3,373
2.08%
11,112
45.52%
2.34
2,547
75.51%
31
-21
2.50 < 10.00
8,268
2,227
27.56%
6,023
4.76%
22,361
39.83%
2.40
5,170
85.83%
113
-99
2.50 to <5
5,058
1,474
29.83%
3,234
3.53%
13,319
38.97%
2.26
2,462
76.15%
44
-52
5 to <10
3,210
753
23.13%
2,789
6.18%
9,042
40.82%
2.56
2,707
97.06%
70
-47
10.00 < 100.00
722
118
27.84%
600
19.90%
2,893
38.31%
3.16
781
130.21%
44
-31
10 to < 20
454
79
27.41%
351
11.96%
1,787
39.25%
2.95
423
120.21%
16
-13
20 to < 30
103
13
39.36%
109
22.68%
639
41.21%
3.04
169
155.52%
10
-5
30 to < 100
165
26
23.65%
140
37.73%
467
33.69%
3.74
189
135.66%
18
-13
100.00 (Default)
4,126
140
23.38%
3,942
100.00%
7,482
44.13%
2.60
660
16.75%
1,716
-1,815
Subtotal exposure class
38,467
8,704
29.64%
32,329
14.10%
98,006
43.94%
2.45
18,955
58.63%
1,967
-2,367
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Tabla15
Método AIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera minorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros
30 jun. 2021
Intervalo PD
Exposición bruta original en balance
Exposiciones fuera de balance antes de CCF
CCF medio
EAD después de CRM y CCF
PD media ponderada por EAD
Número de deudores
LGD media ponderada por EAD
Vencimiento Medio
RWA
Densidad RWA
EL
Ajustes de valor y provisiones
Hipotecas sobre inmuebles
0.00 < 0.15
44,685
1,098
100.62%
45,789
0.07%
685,689
14.89%
1,419
3.10%
6
-51
0.00 to < 0.10
32,156
847
100.74%
33,009
0.05%
535,875
12.78%
628
1.90%
2
-38
0.10 to < 0.15
12,529
251
100.24%
12,781
0.13%
149,814
20.34%
791
6.19%
3
-12
0.15 < 0.25
14,509
704
79.66%
15,070
0.21%
179,658
19.86%
1,326
8.80%
6
-10
0.25 < 0.50
77,981
9,529
61.97%
84,009
0.39%
589,565
7.64%
4,354
5.18%
25
-43
0.50 < 0.75
19,244
986
57.39%
19,870
0.63%
193,101
8.33%
1,553
7.81%
10
-15
0.75 < 2.50
80,290
3,384
66.40%
82,790
1.33%
501,501
9.15%
11,669
14.09%
100
-85
0.75 to < 1.75
66,499
3,214
66.65%
68,846
1.18%
415,967
9.08%
8,897
12.92%
72
-59
1.75 to < 2.50
13,791
170
61.54%
13,944
2.10%
85,534
9.51%
2,772
19.88%
28
-26
2.50 < 10.00
39,686
227
63.82%
39,905
4.62%
251,216
11.17%
14,576
36.53%
213
-101
2.50 to <5
27,170
178
65.49%
27,340
3.51%
164,403
10.45%
8,156
29.83%
102
-53
5 to <10
12,516
49
57.79%
12,565
7.01%
86,813
12.73%
6,420
51.09%
111
-48
10.00 < 100.00
11,285
46
36.89%
11,331
26.38%
94,548
11.09%
6,632
58.53%
320
-183
10 to < 20
6,648
32
42.01%
6,679
14.44%
53,219
10.94%
3,879
58.07%
104
-71
20 to < 30
1,597
5
24.62%
1,603
24.62%
13,935
12.84%
1,219
76.02%
52
-32
30 to < 100
3,040
10
26.40%
3,049
53.47%
27,394
10.51%
1,535
50.34%
164
-80
100.00 (Default)
7,006
37
3.60%
7,007
100.00%
81,401
24.71%
1,544
22.04%
1,695
-1,587
Subtotal exposure class
294,686
16,011
65.87%
305,771
4.40%
2,576,679
10.76%
43,073
14.09%
2,375
-2,074
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Renovables elegibles
0.00 < 0.15
436
5,318
53.55%
3,284
0.08%
3,110,705
58.90%
99
3.02%
1
-5
0.00 to < 0.10
21
2,710
73.48%
2,013
0.05%
1,648,270
59.44%
40
1.99%
1
-3
0.10 to < 0.15
414
2,607
32.83%
1,271
0.13%
1,462,435
58.05%
59
4.65%
1
-2
0.15 < 0.25
162
5,639
76.13%
4,455
0.17%
6,923,520
67.39%
299
6.70%
5
-4
0.25 < 0.50
62
2,818
34.29%
1,029
0.31%
1,849,340
45.82%
76
7.38%
1
-84
0.50 < 0.75
126
1,097
62.21%
809
0.62%
1,128,996
55.98%
130
16.06%
3
-2
0.75 < 2.50
746
4,066
57.39%
3,084
1.41%
4,241,534
56.06%
910
29.49%
24
-10
0.75 to < 1.75
391
3,226
58.66%
2,285
1.17%
3,011,638
56.26%
593
25.95%
15
-6
1.75 to < 2.50
355
840
52.51%
799
2.10%
1,229,896
55.48%
317
39.62%
9
-4
2.50 < 10.00
904
1,335
64.58%
1,777
5.12%
2,421,473
60.78%
1,385
77.93%
55
-27
2.50 to <5
464
807
63.35%
979
3.56%
1,303,715
60.54%
610
62.25%
21
-8
5 to <10
440
528
66.47%
798
7.04%
1,117,758
61.08%
775
97.18%
34
-19
10.00 < 100.00
423
301
64.37%
641
25.32%
826,762
60.27%
983
153.36%
96
-58
10 to < 20
220
170
71.03%
349
13.57%
465,153
60.85%
493
141.37%
29
-22
20 to < 30
95
67
71.80%
151
24.13%
207,710
61.08%
273
180.33%
22
-16
30 to < 100
109
64
38.86%
141
55.66%
153,899
57.94%
217
154.07%
46
-20
100.00 (Default)
183
36
0.55%
184
100.00%
102,253
79.44%
24
12.98%
144
-135
Subtotal exposure class
3,042
20,610
59.09%
15,263
3.27%
20,604,583
60.29%
3,905
25.59%
331
-324
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Resto Retail
0.00 < 0.15
1,398
270
51.35%
1,532
0.08%
219,402
40.97%
145
9.47%
1
-3
0.00 to < 0.10
1,339
177
55.32%
1,433
0.08%
196,782
40.39%
131
9.16%
0
-2
0.10 to < 0.15
59
93
43.79%
99
0.13%
22,620
49.22%
14
13.97%
0
-1
0.15 < 0.25
6,165
788
52.86%
5,742
0.20%
899,298
44.65%
1,040
18.11%
5
-33
0.25 < 0.50
7,950
1,522
64.17%
7,933
0.34%
914,025
48.00%
2,385
30.06%
15
-44
0.50 < 0.75
8,381
783
54.19%
6,478
0.61%
661,622
43.85%
2,184
33.71%
17
-17
0.75 < 2.50
23,264
2,302
47.39%
20,870
1.32%
2,172,413
47.33%
10,701
51.27%
125
-122
0.75 to < 1.75
18,271
1,785
47.46%
16,257
1.10%
1,594,838
47.56%
7,959
48.95%
82
-85
1.75 to < 2.50
4,993
517
47.14%
4,613
2.08%
577,575
46.52%
2,742
59.45%
43
-37
2.50 < 10.00
11,797
1,040
55.73%
10,260
4.28%
1,046,901
48.26%
7,054
68.75%
204
-134
2.50 to <5
8,915
678
53.88%
7,610
3.37%
812,774
49.99%
5,327
70.00%
128
-75
5 to <10
2,882
363
59.20%
2,650
6.87%
234,127
43.30%
1,727
65.15%
76
-59
10.00 < 100.00
2,785
180
47.80%
2,348
26.26%
458,602
46.97%
2,363
100.64%
293
-129
10 to < 20
1,453
96
51.12%
1,197
14.36%
216,616
48.10%
1,107
92.50%
83
-30
20 to < 30
563
54
52.12%
493
25.91%
113,308
42.20%
496
100.52%
54
-28
30 to < 100
769
31
29.88%
658
48.18%
128,678
48.49%
760
115.52%
157
-72
100.00 (Default)
2,369
101
25.63%
2,179
100.00%
347,094
72.65%
515
23.62%
1,546
-1,585
Subtotal exposure class
64,110
6,985
53.52%
57,342
6.26%
6,719,357
47.71%
26,386
46.01%
2,206
-2,068
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Del cual, pymes
0.00 < 0.15
199
226
50.59%
309
0.08%
81,275
45.82%
23
7.52%
0
-1
0.00 to < 0.10
199
137
55.55%
271
0.07%
67,205
45.59%
19
6.96%
0
-1
0.10 to < 0.15
0
89
43.00%
38
0.13%
14,070
47.46%
4
11.52%
0
-0
0.15 < 0.25
2,378
336
55.70%
1,725
0.20%
181,539
46.78%
267
15.50%
2
-23
0.25 < 0.50
2,277
1,070
54.84%
1,950
0.35%
183,697
49.64%
511
26.22%
4
-6
0.50 < 0.75
4,566
726
52.10%
2,618
0.64%
189,973
51.01%
908
34.70%
8
-8
0.75 < 2.50
8,623
1,813
40.67%
5,996
1.39%
533,803
48.38%
2,716
45.31%
40
-40
0.75 to < 1.75
6,531
1,526
40.86%
4,336
1.13%
347,359
48.77%
1,882
43.40%
24
-26
1.75 to < 2.50
2,093
287
39.68%
1,659
2.08%
186,444
47.36%
835
50.29%
16
-14
2.50 < 10.00
5,087
753
56.21%
3,489
4.04%
313,988
48.06%
1,977
56.67%
70
-43
2.50 to <5
3,872
521
55.05%
2,566
3.24%
238,124
46.96%
1,389
54.15%
40
-26
5 to <10
1,215
231
58.83%
923
6.27%
75,864
51.12%
587
63.67%
29
-18
10.00 < 100.00
1,247
147
40.52%
811
24.95%
128,985
46.94%
688
84.84%
95
-44
10 to < 20
652
71
37.87%
391
13.70%
60,036
46.60%
284
72.68%
25
-9
20 to < 30
253
49
51.40%
186
24.98%
34,853
45.73%
168
90.63%
21
-9
30 to < 100
342
27
28.11%
235
43.69%
34,096
48.46%
236
100.56%
50
-26
100.00 (Default)
1,291
93
26.08%
1,102
100.00%
115,457
76.33%
198
17.92%
829
-830
Subtotal exposure class
25,668
5,164
48.62%
18,001
8.65%
1,728,717
50.29%
7,290
40.50%
1,048
-996
Total (all exposures classes)
553,771
176,435
43.96%
589,680
4.63%
30,044,138
27.40%
1.98
174,191
29.54%
9,279
-9,391
Tabla16
Método FIRB. Exposiciones de riesgo de crédito cartera mayorista por exposure class y rango PD (CR6)
Millones de euros
30 jun. 2021
Intervalo PD
Exposición bruta original en balance
Exposiciones fuera de balance antes de CCF
CCF medio
EAD después de CRM y CCF
PD media ponderada por EAD
Número de deudores
LGD media ponderada por EAD
Vencimiento Medio
RWA
Densidad RWA
EL
Ajustes de valor y provisiones
Soberanos
0.00 < 0.15
Comentario
No hay exposición con soberanos
0.00 to < 0.10
0.10 to < 0.15
0.15 < 0.25
0.25 < 0.50
0.50 < 0.75
0.75 < 2.50
0.75 to < 1.75
1.75 to < 2.50
2.50 < 10.00
2.50 to <5
5 to <10
10.00 < 100.00
10 to < 20
20 to < 30
30 to < 100
100.00 (Default)
Subtotal exposure class
Total (all exposures classes)
11,113
5,877
24.93%
12,262
4.88%
7,313
44.25%
2.31
8,298
67.68%
267
-319
Instituciones
0.00 < 0.15
1,282
1,533
12.32%
1,472
0.04%
188
44.72%
0.13
112
7.62%
0
-1
0.00 to < 0.10
1,278
1,312
11.04%
1,424
0.04%
158
45.00%
0.11
97
6.81%
0
-1
0.10 to < 0.15
4
222
19.89%
48
0.13%
30
36.55%
0.77
15
31.43%
0
-0
0.15 < 0.25
92
383
7.28%
120
0.17%
42
42.97%
2.14
59
49.64%
0
-0
0.25 < 0.50
58
196
11.65%
81
0.32%
37
9.70%
2.23
59
73.65%
0
-0
0.50 < 0.75
22
17
3.83%
22
0.66%
34
45.00%
2.49
24
107.88%
0
-0
0.75 < 2.50
0
12
20.18%
2
1.07%
6
0.00%
0.27
2
98.03%
0
-0
0.75 to < 1.75
0
12
20.18%
2
1.07%
6
0.00%
0.27
2
98.03%
0
-0
1.75 to < 2.50
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
2.50 < 10.00
0
0
0.00%
0
2.89%
1
0.00%
2.50
0
162.79%
0
-0
2.50 to <5
0
0
0.00%
0
2.89%
1
0.00%
2.50
0
162.79%
0
-0
5 to <10
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
10.00 < 100.00
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
10 to < 20
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
20 to < 30
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
30 to < 100
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
100.00 (Default)
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0
0
Subtotal exposure class
1,454
2,142
11.33%
1,697
0.07%
308
42.87%
0.40
257
15.16%
1
-1
Total (all exposures classes)
11,113
5,877
24.93%
12,262
4.88%
7,313
44.25%
2.31
8,298
67.68%
267
-319
Empresas
0.00 < 0.15
2,089
1,365
48.80%
2,921
0.11%
56
45.00%
2.33
1,027
35.15%
1
-2
0.00 to < 0.10
1,109
387
58.51%
1,457
0.08%
23
45.00%
2.39
428
29.35%
1
-1
0.10 to < 0.15
980
978
44.95%
1,464
0.15%
33
45.00%
2.28
599
40.93%
1
-1
0.15 < 0.25
91
427
55.18%
360
0.24%
41
45.00%
2.37
199
55.14%
0
-0
0.25 < 0.50
1,368
193
56.14%
1,402
0.07%
1,474
45.00%
2.83
813
58.01%
2
-4
0.50 < 0.75
1,064
504
15.34%
996
0.92%
271
45.00%
2.78
749
75.20%
2
-4
0.75 < 2.50
2,368
765
8.96%
2,246
1.28%
1,824
44.23%
2.82
2,261
100.70%
13
-27
0.75 to < 1.75
1,660
213
25.01%
1,576
1.02%
1,461
45.00%
2.95
1,554
98.61%
8
-6
1.75 to < 2.50
708
553
2.79%
670
1.88%
363
42.42%
2.50
708
105.61%
5
-21
2.50 < 10.00
1,964
392
13.47%
1,913
3.65%
2,417
43.32%
2.67
2,429
126.94%
31
-79
2.50 to <5
1,791
335
14.95%
1,741
3.26%
2,102
43.33%
2.69
2,164
124.31%
25
-67
5 to <10
173
57
4.80%
172
7.58%
315
43.24%
2.52
265
153.47%
6
-12
10.00 < 100.00
276
70
12.24%
283
14.16%
678
43.18%
2.72
564
199.40%
17
-20
10 to < 20
255
69
11.11%
261
13.40%
556
43.15%
2.72
521
199.61%
15
-12
20 to < 30
19
1
83.28%
20
22.36%
89
43.33%
2.70
39
191.23%
2
-8
30 to < 100
1
0
0.00%
1
38.00%
33
45.00%
3.00
4
281.82%
0
-0
100.00 (Default)
440
20
27.22%
445
100.00%
244
44.68%
2.36
0
0.00%
199
-181
Subtotal exposure class
9,660
3,736
32.73%
10,565
5.66%
7,005
44.47%
2.62
8,041
76.11%
266
-318
Total (all exposures classes)
11,113
5,877
24.93%
12,262
4.88%
7,313
44.25%
2.31
8,298
67.68%
267
-319
Tabla17
Método IRB - Efecto en los RWAs de los derivados de crédito utilizados como técnicas de reducción del riesgo de crédito (CR7)
30 jun. 2021
Millones de euros
RWAs antes de aplicar derivados de crédito
RWAs reales
Exposiciones según el método FIRB
6,310
22,562
Administraciones centrales y bancos centrales
0
0
Instituciones
257
257
Empresas
6,052
22,304
del cual Empresas-pymes
1,174
1,174
del cual Empresas- Financiación especializada
-1,989
14,263
Exposiciones según el método AIRB
174,539
174,191
Administraciones centrales y bancos centrales
- 0
- 0
Instituciones
5,888
5,540
Empresas
95,288
95,288
del cual pymes
18,955
18,955
del cual financiación especializada
- 0
- 0
Exposiciones minoristas
73,364
73,364
del cual exposiciones minoristas - Garantizadas por bienes inmuebles, pyme
2,884
2,884
Del cual exposiciones minoristas - Garantizadas por bienes inmuebles, no pyme
40,189
40,189
del cual exposiciones minoristas renovables admisibles
3,905
3,905
Exposiciones minoristas - pymes- otros
7,290
7,290
Exposiciones minoristas - no pymes- otros
19,096
19,096
Total
180,849
196,753
* No incluye CCPs
Tabla18
Método IRB. Técnicas de mitigación de riesgo de crédito (CR7-A)
Millones de euros
30 jun. 2021
A-IRB
Total Exposición
Técnicas de mitigación de riesgo de crédito
Riesgo de crédito Métodos de mitigación en el cálculo de los RWEAs
Protección del Crédito Financiado (PCF)
Proteccion del Credito No Financiado (PCNF)
RWEA sin efectos de sustitución (sólo efectos de reducción)
RWEA con efectos de sustitución (tanto efectos de reducción como de sustitución)
Parte de las exposiciones cubiertas por garantías financieras (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por Otras garantías admisibles (%)
Parte de las exposiciones cubierta por otra protección del crédito financiado (%)
Parte de los exposiciones cubiertas por las garantías (%)
Parte de las exposiciones cubierta por derivados de crédito (%)
Parte de los riesgos garantizados por bienes inmuebles (%)
Parte de los riesgos cubiertos por los créditos (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por otras garantías físicas (%)
Parte de las exposiciones cubierta por el efectivo en depósito (%)
Parte de los riesgos cubiertos por las pólizas de seguro de vida (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por instrumentos en poder de un tercero (%)
Administraciones centrales y bancos centreales
- 0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0
- 0
Instituciones
29,233
0.42%
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7,183
5,540
Empresas
182,070
3.69%
6.83%
6.04%
0.07%
0.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
101,466
95,288
Del cual empresas, PYMES
32,329
2.77%
2.34%
0.01%
0.00%
2.33%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
19,474
18,955
Del cual empresas, Financiación especializada
- 0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0
- 0
Del cual empresas, otras
149,742
3.89%
7.80%
7.34%
0.09%
0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
81,992
76,333
Minoristas
378,376
0.44%
82.40%
79.45%
0.00%
2.95%
0.02%
0.00%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
73,277
73,364
De las cuales minorista, bienes inmuebles-PYMES
14,654
0.17%
93.56%
93.56%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
849
2,884
De las cuales minorista, bienes inmuebles- NO PYMES
291,117
0.02%
99.29%
98.56%
0.00%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
42,169
40,189
De las cuales minorista, revolving
15,263
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3,905
3,905
De las cuales minorista, otras PYMES
18,001
1.44%
8.41%
0.00%
0.00%
8.41%
0.03%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
5,303
7,290
de las cuales minorista, otras NO PYMES
39,342
3.33%
19.11%
0.00%
0.00%
19.11%
0.15%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
21,051
19,096
Total
589,680
1.44%
54.99%
52.85%
0.02%
2.12%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
181,925
174,191
Fully phased-in IFRS9
F-IRB
Total Exposición
Técnicas de mitigación de riesgo de crédito
Riesgo de crédito Métodos de mitigación en el cálculo de los RWEAs
Protección del Crédito Financiado (PCF)
Proteccion del Credito No Financiado (PCNF)
RWEA sin efectos de sustitución (sólo efectos de reducción)
RWEA con efectos de sustitución (tanto efectos de reducción como de sustitución)
Parte de las exposiciones cubiertas por garantías financieras reales (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por Otras garantías admisibles (%)
Parte de las exposiciones cubierta por otra protección del crédito financiado (%)
Parte de los exposiciones cubiertas por las garantías (%)
Parte de las exposiciones cubierta por derivados de crédito (%)
Parte de los riesgos garantizados por bienes inmuebles (%)
Parte de los riesgos cubiertos por los créditos (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por otras garantías físicas (%)
Parte de las exposiciones cubierta por el efectivo en depósito (%)
Parte de los riesgos cubiertos por las pólizas de seguro de vida (%)
Parte de las exposiciones cubiertas por instrumentos en poder de un tercero (%)
Administraciones centrales y bancos centrales
- 0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0
- 0
Instituciones
1,697
0.10%
0.16%
0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
439
257
Empresas
30,731
0.01%
1.83%
1.74%
0.01%
0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.86%
0.00%
24,480
22,304
De las cuales empresas, PYMES
1,502
0.12%
22.39%
22.07%
0.00%
0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,174
1,174
Del cual empresas, Financiación especializada
20,166
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16,252
14,263
Del cual empresas, otras
9,063
0.00%
2.50%
2.26%
0.05%
0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-9.69%
0.00%
7,053
6,867
Total
32,428
0.01%
1.74%
1.66%
0.01%
0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.71%
0.00%
24,918
22,562
Fully phased-in IFRS9
&"Times New Roman,Regular"&12&K000000Central Bank of Ireland - RESTRICTED
&"Times New Roman,Regular"&12&K000000Central Bank of Ireland - RESTRICTED
Tabla19
Estados de flujos de APR de exposiciones al riesgo de crédito según el método IRB (CR8)
30 jun. 2021
Millones de euros
RWA
Comentario
De las variaciones de RWA producidas en el trimestre en Riesgo de Crédito IRB (+4.648 MM RWA) destacan -9 p.b por el impacto del TRIM (targeted review of internal models) low defaults
Cifra inicial (31/12/2020)
201,504
Tamaño del activo
-288
Calidad del activo
0
Actualización del modelo
4,407
Metodología y política
-51
Inversiones y desinversiones
0
Variaciones del tipo de cambio
580
Otros
0
Cifra final (30/06/2021)
206,152
Nota: Incluyendo requerimientos de capital de renta variable (excluyendo Participaciones financieras al 250%).
Fully phased-in IFRS9
Tabla20
Financiación especializada bajo método simple. Project finance método slotting (CR10.1)
Financiación especializada bajo método simple. Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting (CR10.2)
Millones de euros
30-Jun-21
Financiación especializada:Real estate generador de ingresos y commercial real estate de alta volatilidad, método slotting
Categoría Regulatoria
Vencimiento residual
Importe en balance
Importe fuera de balance
Densidad RWA
EAD
RWA
Pérdida Esperada
Categoría 1
< 2,5 años
17
- 0
50%
17
9
0
>= 2,5 años
106
18
70%
109
76
0
Categoría 2
< 2,5 años
1,631
343
70%
1,717
1,142
7
>= 2,5 años
2,299
182
90%
2,393
2,007
19
Categoría 3
< 2,5 años
111
- 0
115%
111
119
3
>= 2,5 años
416
21
115%
420
436
12
Categoría 4
< 2,5 años
- 0
- 0
250%
0
0
0
>= 2,5 años
3
- 0
250%
3
7
0
Categoría 5
< 2,5 años
7
- 0
-
7
0
4
>= 2,5 años
35
- 0
-
35
0
17
Total
< 2,5 años
1,767
343
1,852
1,269
14
>= 2,5 años
2,860
222
2,959
2,526
49
Tabla22
Financiación especializada bajo método simple. Object finance, método slotting (CR10.3)
Millones de euros
30-Jun-21
Object finance, método slotting
Categoría Regulatoria
Vencimiento residual
Importe en balance
Importe fuera de balance
Densidad RWA
EAD
RWA
Pérdida Esperada
Categoría 1
< 2,5 años
- 0
- 0
50%
0
0
0
>= 2,5 años
22
- 0
70%
22
15
0
Categoría 2
< 2,5 años
92
67
70%
94
66
0
>= 2,5 años
25
- 0
90%
25
23
0
Categoría 3
< 2,5 años
- 0
- 0
115%
0
0
0
>= 2,5 años
- 0
- 0
115%
0
0
0
Categoría 4
< 2,5 años
- 0
- 0
250%
0
0
0
>= 2,5 años
- 0
- 0
250%
0
0
0
Categoría 5
< 2,5 años
- 0
- 0
-
0
0
0
>= 2,5 años
- 0
- 0
-
0
0
0
Total
< 2,5 años
92
67
94
66
0
>= 2,5 años
47
- 0
47
38
0
Tabla23
Financiación especializada bajo método simple. Commodities finance, método slotting (CR10.4)
Posiciones de renta variable negociada en mercados organizados
17
290%
17
50
0
Otras exposiciones de renta variable
370%
Total
993
0
0
993
1905
7
Tabla25
Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas (CQ1)
30 jun. 2021
Importe en libros bruto/importe nominal de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Deterioro de valor acumulado, cambios acumulados negativos en el valor razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones
Garantías reales recibidas y garantías financieras recibidas sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Reestructuraciones o refinanciaciones no dudosas
Reestructuraciones o refinanciaciones dudosas
Sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas no dudosas
Sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas dudosas
Garantías reales recibidas y garantías financieras recibidas sobre exposiciones reestructuradas o refinanciadas dudosas
Millones de euros
De las cuales, en situación de default
De las cuales, con deterioro de valor
Balances en bancos centrales y otros depósitos
0
0
0
0
0
0
0
0
Préstamos y anticipos
19,360
16,995
16,657
15,973
-1,612
-6,655
21,671
8,166
Bancos centrales
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Administraciones públicas
23
3
3
3
0
-1
4
2
Entidades de crédito
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Otras sociedades financieras
154
82
82
82
-3
-21
179
50
Sociedades no financieras
9,333
9,208
8,978
8,884
-376
-3,685
11,255
4,227
Hogares
9,850
7,702
7,594
7,004
-1,233
-2,948
10,233
3,887
Valores representativos de deuda
71
339
339
329
0
-2
70
70
Compromisos de préstamo concedidos
1,150
12
11
7
2
1
1
0
Total
20,581
17,346
17,007
16,309
-1,610
-6,656
21,742
8,236
Tabla26
Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas (CQ2)
30 jun. 2021
Millones de euros
Importe en libros bruto de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas
Comentario
Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Préstamos y anticipos refinanciados o restructurados más de dos veces
Non-performing préstamos y anticipos refinanciados o restructurados sin cumplir criterios de salida de non-performing
Tabla27
Calidad de exposiciones non-performing por geografía (CQ4)
30 jun. 2021
Importe bruto/importe nominal
Deterioro acumulado
Provisiones sobre compromisos fuera de balance y garantía financiera otorgada
Variaciones negativas acumuladas en el valor razonable debido al riesgo de crédito de las exposiciones non-performing
de los cuales: non-performing
de las cuales: sujetas a deterioro
Millones de euros
de los cuales: estan en situación de default
Exposiciones en el balance
1,183,695
38,009
36,569
1,131,035
-24,225
-16
GB
292,188
3,327
2,749
288,145
-1,307
0
ES
228,619
15,522
15,482
219,179
-7,514
-3
BR
127,907
5,919
5,414
123,276
-4,536
0
US
124,259
3,141
3,134
116,827
-3,784
0
MX
49,964
1,563
1,437
45,711
-959
0
CL
50,880
2,010
2,008
50,879
-1,175
0
PL
48,283
1,941
1,929
48,393
-1,474
-13
PT
46,399
1,391
1,391
46,467
-1,099
0
DE
44,777
663
649
43,459
-578
-0
FR
29,245
362
271
22,856
-230
-0
Otros paises
141,174
2,171
2,106
125,841
-1,568
-0
Exposiciones fuera de balance
341,604
1,717
1,628
661
ES
82,314
771
711
158
GB
56,892
96
96
59
US
44,628
17
17
64
BR
32,507
517
501
179
FR
23,208
3
3
8
DE
13,977
16
16
9
CL
12,924
21
21
37
PL
10,104
20
20
12
MX
9,800
13
13
39
PT
9,014
202
197
62
Otros paises
46,235
41
33
34
Total
1,525,299
39,726
38,197
1,131,035
-24,225
661
-16
Tabla28
Calidad de préstamos concedidos a empresas por industria (CQ5)
30 jun. 2021
Valor contable bruto
Deterioro acumulado
Variaciones negativas acumuladas en el valor razonable debido al riesgo de crédito de las exposiciones non- performing
de los cuales: non-performing
de los cuales: préstamos y anticipos sujetos a pérdida de valor
Millones de euros
de los cuales: estan en situación de default
Agricultura, silvicultura y pesca
7,796
488
488
7,633
-284
0
Minas y canteras
6,346
181
111
6,280
-81
0
Fabricación
52,709
2,606
2,586
51,859
-1,985
0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
13,180
309
283
13,167
-136
0
Suministro de agua
1,882
42
42
1,834
-27
0
Construcción
18,947
1,583
1,576
18,888
-968
0
Comercio mayorista y minorista
67,507
3,354
3,313
66,908
-2,232
0
Transporte y almacenamiento
18,589
834
833
18,353
-485
0
Actividades de alojamiento y restauración
14,713
2,267
2,260
14,468
-796
0
Información y comunicación
14,327
403
394
14,295
-219
0
Actividades inmobiliarias
43,807
1,480
1,480
43,033
-762
0
Actividades financieras y de seguros
0
0
0
0
0
0
Actividades profesionales, científicas y técnicas
17,039
1,150
1,071
16,418
-750
0
Actividades administrativas y de servicios de apoyo
11,585
535
530
11,458
-343
0
Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria
1,644
0
0
1,568
-1
0
Educación
2,073
121
118
2,040
-59
0
Servicios de salud humana y actividades de trabajo social
5,504
210
210
5,424
-151
0
Arte, entretenimiento y ocio
1,776
138
137
1,751
-77
0
Otros servicios
20,324
546
460
20,103
-579
-3
Total
319,748
16,247
15,892
315,480
-9,935
-3
Tabla29
Valoración de garantías -préstamos y anticipos (CQ6)
30 Jun 2021
Préstamos y anticipos
Performing
Non Performing
Pago improbable que no haya vencido o vencido ≤ 90 días
Vencido > 90 días
Comentario
Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Millones de euros
Vencidos entre >30 días y <=90 días
Vencido > 90 días ≤ 180 días
Vencido > 180 días ≤ 1 año
Vencido > 1 año ≤ 2 años
Vencido > 2 años ≤ 5 años
Vencido > 5 años ≤ 7 años
Vencido > 7 años
Importe en libros
Del cual: garantizado
Del cual: garantizado por bienes inmuebles
Del cual: instrumentos
con LTV más alta de
60% y menor o igual a 80%
Del cual: instrumentos
con LTV más alta de
80% y menor o igual a 100%
Del cual: instrumentos
con LTV más alta del 100%
Deterioro de valor acumulado para activos garantizados
Collateral
Del cual valor cubierto value capped a valor de exposición
Del cual: Bienes inmuebles
Del cual valor por encima del límite
Del cual: Bienes inmuebles
Garantías financieras recibidas
Amortización parcial acumulada
Tabla30
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución (CQ7)
30 jun. 2021
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión
Millones de euros
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios acumulados negativos
Inmovilizado material
0
0
Otras diferentes de las clasificadas como inmovilizado material
7,816
3,130
Bienes inmuebles residenciales
1,062
260
Bienes inmuebles comerciales
6,462
2,827
Bienes muebles (automóviles, barcos, etc.)
254
43
Instrumentos de patrimonio y de deuda
38
0
Otras
0
0
Total
7,816
3,130
Tabla31
Garantías obtenidas por toma de posesión y procesos de ejecución - desglose de la antigüedad (CQ8)
30 jun. 2021
Reducción del saldo de la deuda
Total de la garantía obtenida por la toma de posesión
Comentario
Este template y su finrep asociado no se elaboran ya que no se supera el 5% en la tasa de mora
Embargado <=2 años
Embargado >2 años <=5 años
Embargado >5 años
De los cuales: Activos no corrientes mantenidos para la venta
Millones de euros
Valor contable bruto
Cambios negativos acumulados
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios negativos acumulados
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios negativos acumulados
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios negativos acumulados
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios negativos acumulados
Valor en el momento del reconocimiento inicial
Cambios negativos acumulados
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución del inmovilizado material (PP&E)
Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión y procesos de ejecución, otras diferentes de las clasificadas como inmovilizado material
Bienes inmuebles de uso residencial
Bienes inmuebles comerciales
Bienes muebles (automóvil, transporte, etc.)
Instrumentos de capital y de deuda
Otros
Total
Tabla32
Análisis de la exposición al riesgo de contraparte en función del método (CCR1)
30 jun. 2021
Millones de euros
Coste de reposición
Posible exposición crediticia futura
EPE efectiva
Multiplicador
Valor de exposición pre-CRM
EAD postCRM
Valor de la exposición
RWA
UE - Método de exposición original (para derivados)
1.4
UE- Método estándar simplificado (para derivados)
1.4
Método estándar- CCR (para derivados)
12,377
9,899
1.4
52,716
26,110
25,859
11,133
IMM (para derivados y operaciones de financiación de valores)
1.4
- 0
- 0
- 0
- 0
De los cuales: operaciones de financiación de valores
- 0
- 0
- 0
- 0
De los cuales: derivados y operaciones con liquidación diferida
- 0
- 0
- 0
- 0
De los cuales: procedentes de la compensación contractual entre productos
- 0
- 0
- 0
- 0
Método simple para las garantías reales de naturaleza financiera (para operaciones de financiación de valores)
- 0
- 0
- 0
- 0
Método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera (para operaciones de financiación de valores)
143,595
9,769
9,769
1,720
Valor en riesgo (VaR) para operaciones de financiación de valores
- 0
- 0
- 0
- 0
Total
196,311
35,879
35,627
12,853
Nota: No incluye CCPs
Tabla33
Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA) (CCR2)*
30 jun. 2021
Millones de euros
Valor de la exposición
RWAs
Portfolio total sujeto al método avanzado
- 0
- 0
(i) Componente VaR (incluyendo el 3x multiplicador)
(ii) Componente Stressed VaR (incluyendo el 3x multiplicador)
Todas carteras sujetas al método estándar
8,302
1,818
Basado en el método de exposición original
Total sujeto al requerimiento de capital CVA
8,302
1,818
Nota: cifras aplicando un suelo de 1 año.
Tabla34
Método estándar. Riesgo de crédito de contraparte. Exposiciones por clase de activo y ponderación por riesgo (CCR3)
30 jun. 2021
Risk Weight
Total
Millones de euros
0%
2%
4%
10%
20%
50%
70%
75%
100%
150%
Others
Administraciones centrales y bancos centrales
4,706
- 0
- 0
- 0
192
78
- 0
- 0
- 0
- 0
4,976
Administraciones regionales y autoridades locales
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
- 0
- 0
- 0
- 0
0
0
- 0
- 0
- 0
- 0
0
Bancos multilaterales de desarrollo
190
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
190
Organizaciones internacionales
10
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
10
Instituciones
- 0
4,494
- 0
- 0
353
294
- 0
- 0
113
2
5,255
Empresas
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
32
- 0
- 0
2,339
5
2,377
Minoristas
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
55
- 0
- 0
55
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo
- 0
- 0
- 0
- 0
5
75
- 0
- 0
- 0
0
80
Otras exposiciones
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
2
- 0
2
Total
4,906
4,494
- 0
- 0
550
479
- 0
55
2,455
7
12,946
Tabla35
Método AIRB. Exposiciones CCR por cartera e intervalo de PD (CCR4)
30 jun. 2021
Millones de euros
PD Scale
Exposición
PD media
Número de deudores
LGD media
Vencimiento medio
RWA
Densidad de RWA
Comentario
No hay exposiciones CCR relacionadas con soberanos
Soberanos
0.00 < 0.15
- 0
- 0
- 0
0.15 < 0.25
- 0
- 0
- 0
0.25 < 0.50
- 0
- 0
- 0
0.50 < 0.75
- 0
- 0
- 0
0.75 < 2.50
- 0
- 0
- 0
2.50 < 10.00
- 0
- 0
- 0
10.00 < 100.00
- 0
- 0
- 0
100.00 (Default)
- 0
- 0
- 0
Sub-total
- 0
- 0
- 0
Instituciones
0.00 < 0.15
9,754
0.07%
1,249
44.11%
1
1,577
16.16%
0.15 < 0.25
634
0.19%
63
44.48%
0
208
32.80%
0.25 < 0.50
715
0.30%
39
44.75%
0
330
46.16%
0.50 < 0.75
359
0.66%
26
43.70%
3
302
84.16%
0.75 < 2.50
110
1.13%
7
43.49%
1
104
93.92%
2.50 < 10.00
14
2.88%
0
45.00%
2
19
132.09%
10.00 < 100.00
- 0
- 0
100.00 (Default)
5
100.00%
1
85.75%
1
0
3.45%
Sub-total
11,591
0.16%
1,385
44.17%
1
2,539
21.90%
Empresas
0.00 < 0.15
7,183
0.10%
781
44.53%
2
1,922
26.75%
0.15 < 0.25
1,183
0.24%
444
44.97%
1
513
43.37%
0.25 < 0.50
1,400
0.39%
1,409
34.53%
2
1,015
72.48%
0.50 < 0.75
741
0.65%
535
41.01%
2
659
88.88%
0.75 < 2.50
462
1.38%
2,569
19.58%
3
485
104.96%
2.50 < 10.00
334
4.96%
1,839
30.68%
4
482
144.42%
10.00 < 100.00
38
16.96%
152
31.52%
4
87
226.54%
100.00 (Default)
27
100.00%
381
10.71%
2
0
1.78%
Sub-total
11,368
0.67%
8,109
41.57%
2
5,162
45.41%
Retail
0.00 < 0.15
- 0
- 0
0.15 < 0.25
- 0
- 0
0.25 < 0.50
2
0.44%
531
2.09%
1
1
76.76%
0.50 < 0.75
1
0.63%
318
0.00%
2
1
79.50%
0.75 < 2.50
4
1.35%
1,471
1.95%
3
3
75.20%
2.50 < 10.00
1
4.82%
1,049
0.72%
3
1
78.92%
10.00 < 100.00
39
11.73%
22,420
39.91%
2
27
69.41%
100.00 (Default)
1
100.00%
1,078
40.00%
2
0
13.75%
Sub-total
48
12.30%
26,868
33.87%
2
33
69.17%
Tabla36
Método FIRB. Exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PD (CCR4)
30 jun. 2021
Millones de euros
PD Scale
Exposición
PD media
Número de deudores
LGD media
Vencimiento medio
RWA
Densidad de RWA
Comentario
No hay exposiciones CCR relacionadas con soberanos
Soberanos
0.00 < 0.15
- 0
- 0
- 0
0.15 < 0.25
- 0
- 0
- 0
0.25 < 0.50
- 0
- 0
- 0
0.50 < 0.75
- 0
- 0
- 0
0.75 < 2.50
- 0
- 0
- 0
2.50 < 10.00
- 0
- 0
- 0
10.00 < 100.00
- 0
- 0
- 0
100.00 (Default)
- 0
- 0
- 0
Sub-total
- 0
- 0
- 0
Instituciones
0.00 < 0.15
563
0.07%
120
45.00%
0.57
88
16%
0.15 < 0.25
136
0.17%
12
45.00%
1.44
52
38%
0.25 < 0.50
64
0.33%
6
45.00%
0.98
33
52%
0.50 < 0.75
11
0.66%
1
45.00%
1.24
8
80%
0.75 < 2.50
- 0
- 0
2.50 < 10.00
0
2.89%
0
45.00%
2.50
0
165%
10.00 < 100.00
- 0
- 0
100.00 (Default)
- 0
- 0
Sub-total
774
0.12%
138
45.00%
0.77
181
23%
Empresas
0.00 < 0.15
107
0.13%
31
45.00%
2.01
37
35%
0.15 < 0.25
157
0.24%
12
45.00%
2.48
88
56%
0.25 < 0.50
6
0.40%
6
45.00%
2.50
5
73%
0.50 < 0.75
31
0.65%
13
45.00%
2.20
27
87%
0.75 < 2.50
23
1.69%
1
45.00%
2.50
29
127%
2.50 < 10.00
1
4.61%
1
45.00%
2.50
1
170%
10.00 < 100.00
- 0
- 0
100.00 (Default)
6
100.00%
1
45.00%
2.50
- 0
Sub-total
331
2.30%
64
45.00%
2.30
187
56%
Tabla37
Método IRB. Composición del colateral para exposiciones de riesgo de contraparte (CCR5)
30 jun. 2021
Colateral empleado en operaciones con derivados
Garantias reales utilizadas en operaciones de financiación de valores
Valor razonable de las garantías reales recibidas
Valor razonable de las garantías reales entregadas
Valor razonable de las garantías reales recibidas
Valor razonable de las garantías reales entregadas
Millones de euros
Segregado
No segregado
Segregado
No segregado
Segregado
No segregado
Segregado
No segregado
Efectivo - moneda local
75
4,588
3
6,705
8
39,337
0
57,288
Efectivo - otras monedas
0
3,864
9
3,876
18
12,396
24
15,538
Deuda soberana nacional
2,435
949
1,020
927
782
68,461
3,741
55,493
Otra deuda soberana
1,295
264
667
77
183
27,359
6,800
13,900
Deuda de agencias públicas
1
26
0
0
2
114
42
0
Bonos corporativos
672
41
158
4
831
13,689
3,443
12,423
Acciones
305
620
415
0
5,235
4,062
8,487
1,108
Otro colateral
0
0
0
0
0
989
0
590
Total
4,784
10,351
2,273
11,590
7,059
166,407
22,537
156,340
Tabla38
Exposiciones de derivados de crédito (CCR6)*
30 jun. 2021
Coberturas de derivados de crédito
Millones de euros
Protección comprada
Protección vendida
Nocionales
Permutas de cobertura por incumplimiento (CDS) vinculadas a un único subyacente
7,521
3,409
Permutas de cobertura por incumplimiento (CDS) vinculadas a un índice
4,640
807
Permuta de rendimiento total
0
0
Opciones de crédito
0
0
Otros derivados del crédito
0
0
Total nocionales
12,161
4,216
Valor razonable
Valor razonable positivo (activo)
3
140
Valor razonable negativo (pasivo)
-248
-3
(*) Derivados de crédito comprados incluyen coberturas sobre préstamos
Tabla39
Flujo de información de exposiciones CCR bajo modelo IMM (CCR7)
30 jun. 2021
Millones de euros
RWA
Comentario
Banco Santaner no tiene modelos avanzados para el calculo de exposición de riesgo de contraparte.
RWEA al final del periodo de información anterior
0
Tamaño de los activos
0
Calidad crediticia de las contrapartes
0
Actualizaciones del modelo (sólo IMM)
0
Metodología y política (sólo IMM)
0
Adquisiciones y cesiones
0
Movimientos de divisas
0
Otros
0
RWEA al final del periodo de información actual
0
Tabla40
Exposiciones frente a entidades de contrapartida central (CCR8)
30 jun. 2021
Millones de euros
EAD (post CRM)
RWA
Exposición a QCCPs (total)
256
Exposiciones por operaciones frente a QCCP* (excluidos el margen inicial y las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos); de las cuales
4,494
90
(i) Derivados OTC
1,489
30
(ii) Derivados negociados en bolsa
1,671
33
(iii) Operaciones de financiación de valores
1,333
27
(iv) Conjuntos de operaciones compensables en los que se haya aprobado la compensación entre productos
Margen inicial segregado
Margen inicial no segregado
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos pre-funded
566
166
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos unfunded
Exposiciones a CCP no admisibles (total)
Exposiciones por operaciones frente a CCP no cualificadas (excluidos márgenes iniciales y aportaciones al fondo de garantía); de las cuales
(i) Derivados OTC
(ii) Derivados negociados en bolsa
(iii) Operaciones de financiación con valores
(iv) Conjuntos de neteo en los que se haya aprobado la compensación entre productos
Margen inicial segregado
Margen inicial no segregado
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos pre-funded
Contribuciones desembolsadas al fondo de garantía frente a incumplimientos unfunded
Tabla41
Exposiciones de titulización en el non-trading book (SEC1)
30 jun. 2020
Banco que actúa como originador
Banco que actúa como patrocinador
Banco que actúa como inversor
Tradicional
Sintética
Subtotal
Tradicional
Sintética
Subtotal
Tradicional
Sintética
Subtotal
STS
Non-STS
of which SRT
STS
Non-STS
STS
Non-STS
Millones de euros
of which SRT
of which SRT
Total
1,194
35
19,804
898
25,966
22,621
46,964
- 0
- 0
- 0
- 0
831
12,510
- 0
13,341
Minorista (total)
1,194
35
19,469
898
3,021
3,021
23,685
- 0
- 0
- 0
- 0
831
6,406
- 0
7,237
Hipotecaria para adquisición de vivienda
- 0
- 0
7,030
- 0
- 0
- 0
7,030
- 0
- 0
- 0
- 0
125
2,729
- 0
2,854
Tarjeta de crédito
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
121
- 0
121
Otras exposiciones minoristas
1,194
35
12,439
898
3,021
3,021
16,655
- 0
- 0
- 0
- 0
706
3,556
- 0
4,262
Retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Mayoristas (total)
- 0
- 0
335
- 0
22,944
19,600
23,279
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
6,104
- 0
6,104
Préstamos a empresas
- 0
- 0
163
- 0
9,056
9,056
9,219
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
3,449
- 0
3,449
Hipotecaria comercial
- 0
- 0
- 0
- 0
476
476
476
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Arrendamiento financiero y cuentas por cobrar
- 0
- 0
- 0
- 0
2
2
2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1,426
- 0
1,426
Otras exposiciones mayoristas
- 0
- 0
172
- 0
13,410
10,066
13,582
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
1,228
- 0
1,228
Retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Nota: hemos imputado toda la cartera de titulización (posiciones compradas + retenidas).
Fully phased-in IFRS9
Tabla42
Exposiciones de titulización en la cartera de negociación (SEC2)
30 jun. 2020
Banco que actúa como originador
Banco que actúa como patrocinador
Banco que actúa como inversor
Tradicional
Sintética
Subtotal
Tradicional
Sintética
Subtotal
Tradicional
Sintética
Subtotal
Millones de euros
STS
Non-STS
STS
Non-STS
STS
Non-STS
Total exposures
4
4
124
124
Minorista (total)
4
4
124
124
Hipotecaria para adquisición de vivienda
1
1
86
86
Tarjeta de crédito
Otras exposiciones minoristas
3
3
38
38
Retitulización
Mayoristas (total)
Préstamos a empresas
Hipotecaria comercial
Arrendamiento financiero y cuentas por cobrar
Otras exposiciones mayoristas
Resecuritisation
Tabla43
Exposiciones de titulización en el non-trading book y requerimientos de capital regulatorio asociado (banco que actúa como originador o patrocinador) (SEC3)
30 jun. 2021
Valor de la exposition (por intervalo de RW/deducciones)
Valor de la exposición (por método regulador)
RWA (por método regulador)
Requerimiento de capital después del cap
Millones de euros
<= 20%
> 20% to 50%
> 50% to 100%
> 100% to 1250%
1250% RW/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
Exposición total
13,962
9,203
- 0
306
82
20,349
816
2,306
82
3,794
526
370
- 0
304
41
29
- 0
Titulización tradicional
236
685
- 0
- 0
11
704
218
- 0
11
167
83
- 0
- 0
13
6
- 0
- 0
Titulización
236
685
- 0
- 0
11
704
218
- 0
11
167
83
- 0
- 0
13
6
- 0
- 0
Subyacente minorista
236
685
- 0
- 0
11
704
218
- 0
11
167
83
- 0
- 0
13
6
- 0
- 0
De la cual, STS
26
5
- 0
- 0
4
30
2
- 0
4
3
1
- 0
- 0
0
0
- 0
- 0
Mayorista
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
De la cual, STS
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Titulización sintética
13,726
8,518
- 0
306
71
19,646
598
2,306
71
3,627
443
370
- 0
290
35
29
- 0
Titulización
13,726
8,518
- 0
306
71
19,646
598
2,306
71
3,627
443
370
- 0
290
35
29
- 0
De la cual, subyacente minorista
2,566
414
- 0
14
27
2,423
306
264
27
402
71
40
- 0
32
5
2
- 0
De la cual, subyacente mayorista
11,160
8,104
- 0
292
44
17,222
292
2,042
44
3,225
372
330
- 0
258
30
26
- 0
De la cual, retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Nota: RWA no incluye exposiciones cuya ponderación de riesgo es del 1250% al ser deducidos de los elementos del capital de nivel 1
Fully CRR phased-in IFRS9
Tabla44
Exposiciones de titulización en el non-trading book y requerimientos de capital regulador asociado (banco que actúa como inversor) (SEC4)
30 jun. 2021
Valor de la exposición (por intervalo de RW/deducciones)
Valor de la exposición (por método regulador)
RWA (por método regulador)
Requerimiento de capital después del cap
Millones de euros
<= 20%
> 20% to 50%
> 50% to 100%
> 100% to 1250%
1250% RW/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
SEC-IRBA
SEC-ERBA (including IAA)
SEC-SA
1250%/ deductions
Exposición total
10,610
2,064
421
242
4
- 0
2,090
11,247
4
- 0
892
1,900
- 0
- 0
71
152
- 0
Titulización tradicional
10,610
2,064
421
242
4
- 0
2,090
11,247
4
- 0
892
1,900
- 0
- 0
71
152
- 0
Titulización
10,610
2,064
421
242
4
- 0
2,090
11,247
4
- 0
892
1,900
- 0
- 0
71
152
- 0
Subyacente minorista
6,933
10
170
120
4
- 0
1,181
6,052
4
- 0
420
958
- 0
- 0
34
77
- 0
De la cual, STS
774
- 0
57
- 0
- 0
- 0
572
259
- 0
- 0
101
26
- 0
- 0
8
2
- 0
Mayorista
3,677
2,054
252
122
0
- 0
909
5,195
0
- 0
472
942
- 0
- 0
38
75
- 0
De la cual, STS
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Titulización sintética
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Titulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
De la cual, subyacente minorista
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
De la cual, subyacente mayorista
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
De la cual, retitulización
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Fully CRR phased-in IFRS9
Tabla45
Exposiciones titulizadas por la entidad - Exposiciones en default y ajustes específicos de riesgo de crédito (SEC5)
30 jun. 2021
Exposiciones titulizadas por la entidad - La entidad actúa como originador o como patrocinador
Importe nominal total pendiente de pago
Importe total de los ajustes por riesgo de crédito específico realizados durante el periodo
Millones de euros
De los cuales, los riesgos en default
Exposiciones totales
110,111.92
2,051.81
146.56
Minoristas (total)
81,695.21
970.35
91.53
hipoteca residencial
19,532.59
519.89
21.55
tarjeta de crédito
0.00
0.00
0.00
otras exposiciones minoristas
62,162.62
450.46
69.98
retitulización
0.00
0.00
0.00
Mayoristas (total)
28,416.71
1,081.45
55.04
préstamos a empresas
13,713.48
251.69
21.76
hipotecas comerciales
561.60
27.70
-1.12
arrendamiento y créditos
870.98
0.76
-0.15
otros mayoristas
13,270.65
801.30
34.55
retitulización
0.00
0.00
0.00
Fully CRR phased-in IFRS9
Tabla46
Riesgo de mercado con el método estándar (MR1)
30 jun. 2021
Millones de euros
RWA
Productos directos
Riesgo (general y específico) de tipo de interés
1,818
Riesgo (general y específico) de renta variable
410
Riesgo de tipo de cambio
3,455
Riesgo de materias primas
809
Opciones
Método simplificado
- 0
Método Delta-plus
157
Método de escenarios
- 0
Titulización (riesgo específico)
19
Total
6,667
Tabla47
Riesgo de mercado bajo enfoque IMA (MR2-A)
30 jun. 2021
Millones de euros
RWA
Requerimientos de capital
VaR (el mayor de los valores a y b)*
2,361
189
a. VaR del día anterior (artículo 365(1) (VaRt-1))
1,485
119
b. Media del VaR diario (Artículo 365(1)) de los últimos 60 días hábiles (VaRavg) x por el factor de multiplicación ((mc) de acuerdo con el artículo 366)
2,361
189
SVaR (el mayor de los valores de a y b)*
5,973
478
a. Último SVaR (Artículo 365(2) (sVaRt-1))
2,193
175
b. Media de SVaR (Artículo 365(2) de los últimos 60 días hábiles (sVaRavg) x factor de multiplicación (ms) (artículo 366)
5,973
478
Incremental Risk Charge -IRC (el mayor de los valores de a y b)
4,513
361
a. IRC más reciente (incremental de default y de migración de riesgos de acuerdo con la sección 3 artículos 370/371)
1,900
152
b. Media del IRC de las 12 semanas anteriores
4,513
361
Comprehensive Risk Measure - CRM (el mayor de los valores a,b y c)
0
0
a. Riesgo más reciente para la cartera de negociación de correlación (artículo 377)
0
0
b. Riesgo más reciente para la cartera de negociación de correlación de las 12 semanas anteriores
0
0
c. 8 % de los requerimientos de fondos propios de SA del riesgo más reciente de la cartera de negociación de correlación (artículo 338(4))
0
0
Otros*
1,379
110
Total
14,226
1,138
* Otros incluye Risks not in Model, no incluido en Var o Svar
Tabla48
Estados de flujos RWA para exposiciones al riesgo de mercado según IMA (MR2-B)
30 jun. 2021
Millones de euros
VaR
SVaR
IRC
CRM
Otros*
RWA Total
Requerimientos de Capital Total
RWA diciembre 2020
3,047
6,767
2,928
194
12,936
1,035
Ajuste regulatorio
2,418
5,465
1,639
0
9,523
0
RWA del último día del ejercicio anterior
629
1,301
1,288
194
3,413
1,035
Variación de los niveles de riesgo
-686
-794
1,586
1,184
1,290
103
Actualizaciones/cambios en el modelo
Metodología y políticas
Inversiones y desinversiones
Variaciones del tipo de cambio
Otros
RWA del último día del ejercicio actual
1,485
2,193
1,900
1,379
6,956
556
Ajuste regulatorio
877
3,780
2,613
0
7,270
582
RWA junio 2021
2,361
5,973
4,513
1,379
14,226
1,138
* Otros incluye Risks not in Model, no incluido en Var o Svar
Tabla49
Valores según el método IMA para las carteras de negociación (MR3)
Millones de euros
España
Jun-21
2020
Variación
Chile
CHILE
Jun-21
2020
Variación
Comentario
Santander no tiene posiciones de medición de riesgo global según método IMA en la cartera de negociación
Var (10 días - 99%)
Var (10 días - 99%)
1
Máximo
32
114
-72%
1
Máximo
14
36
-62%
2
Media
24
29
-19%
2
Media
8
11
-34%
3
Mínimo
16
15
2%
3
Mínimo
4
5
-18%
4
Cierre del periodo
26
27
-4%
4
Cierre del periodo
4
7
-36%
Stressed VaR (10 días - 99%)
Stressed VaR (10 días - 99%)
5
Máximo
90
110
-18%
5
Máximo
28
38
-28%
6
Media
70
74
-4%
6
Media
15
25
-41%
7
Mínimo
53
53
0%
7
Mínimo
8
10
-19%
8
Cierre del periodo
74
62
19%
8
Cierre del periodo
11
11
-1%
Incremental Risk Charge (99.9%)
Incremental Risk Charge (99.9%)
9
Máximo
155
159
-3%
9
Máximo
16
10
52%
10
Media
112
106
6%
10
Media
6
3
71%
11
Mínimo
58
58
0%
11
Mínimo
1
0
609%
12
Cierre del periodo
141
98
44%
12
Cierre del periodo
10
1
583%
Medición riesgo global (99.9%)
Medición riesgo global (99.9%)
14
Media
14
Media
15
Mínimo
15
Mínimo
16
Cierre del periodo
16
Cierre del periodo
No se incluyen los Risks not in model
No se incluyen los Risks not in model
Santander London Branch
Jun-21
2020
Variación
México
Jun-21
2020
Variación
Var (10 días - 99%)
Var (10 días - 99%)
1
Máximo
18
27
-33%
1
Máximo
25
45
-44%
2
Media
9
10
-5%
2
Media
13
21
-37%
3
Mínimo
6
4
61%
3
Mínimo
4
8
-55%
4
Cierre del periodo
12
7
57%
4
Cierre del periodo
22
10
130%
Stressed VaR (10 días - 99%)
Stressed VaR (10 días - 99%)
5
Máximo
28
28
-1%
5
Máximo
42
42
0%
6
Media
18
19
-7%
6
Media
20
26
-22%
7
Mínimo
13
13
0%
7
Mínimo
6
13
-49%
8
Cierre del periodo
20
18
10%
8
Cierre del periodo
15
13
19%
Incremental Risk Charge (99.9%)
Incremental Risk Charge (99.9%)
9
Máximo
67
27
150%
9
Máximo
7
21
-66%
10
Media
13
4
235%
10
Media
3
3
-14%
11
Mínimo
0
0
527%
11
Mínimo
0
0
0%
12
Cierre del periodo
0
2
-84%
12
Cierre del periodo
1
2
-46%
Medición riesgo global (99.9%)
Medición riesgo global (99.9%)
13
Máximo
13
Máximo
14
Media
14
Media
15
Mínimo
15
Mínimo
16
Cierre del periodo
16
Cierre del periodo
No se incluyen los Risks not in model
No se incluyen los Risks not in model
Tabla50
Comparación de estimaciones VaR pérdidas/ganancias (MR4)
Tabla51
Resumen de conciliación entre estados financieros publicados y el ratio de apalancamiento (LR1 - LRSum)
Millones de Euros
30 jun. 2021
Activos totales en los estados financieros publicados
1,568,638
Ajustes para entidades consolidadas a efectos contables pero fuera del perímetro a efectos prudenciales
-14,573
(Ajuste por las exposiciones titulizadas que cumplen los requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgos)
-9,372
(Ajuste por la exención temporal de las exposiciones frente al banco central (si procede))
-55,545
Ajustes relativos a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable aplicable, pero excluidos de la medida de la exposición de acuerdo al Artículos 429(11) del Reglamento Delegado (UE) 2015/62
0
Ajuste por compras y ventas regulares de activos financieros sujetos a la contabilidad de la fecha de negociación
-1,331
Ajuste por operaciones de cash pooling admisibles
0
Ajustes por instrumentos financieros derivados
-34,667
Ajustes por operaciones de financiación con valores (es decir, repos y otros préstamos garantizados análogos)
2,420
Ajustes por partidas fuera de balance (es decir, conversión de las partidas fuera de balance a equivalentes crediticios)
120,521
(Ajuste por ajustes de valoración prudente y provisiones específicas y generales que han reducido el capital de nivel 1)
0
(Ajustes por exposiciones intragrupo excluídas de la exposición de acuerdo al Artículo 429(7) del Reglamento (UE) Nº 575/2013
0
(Ajustes por exposiciones excluídas de la exposición de acuerdo al Artículo 429(14) del Reglamento (UE) Nº 575/2013)
0
Otros ajustes
-30,908
Exposición Total
1,545,183
Fully phased-in IFRS9
Tabla52
Ratio de Apalancamiento (LR2- LRCom)
Millones de Euros
30 jun. 2021
31 mar. 2021
Exposiciones dentro de balance (excluidos los derivados y las SFT)
Partidas dentro del balance (excluidos derivados, préstamo de valores y repos, pero incluido colaterales)*
1,363,038
1,333,892
Bruto de las garantías de los derivados aportadas cuando se deduzcan de los activos del balance de acuerdo con el marco contable aplicable
0
0
(Deducción de los activos de crédito por el margen de variación de efectivo proporcionado en las operaciones de derivados)
-13,786
-8,194
(Ajuste por valores recibidos en operaciones de financiación de valores que se reconocen como activo)
0
0
(Ajustes generales por riesgo de crédito en las partidas del balance)
0
0
Importes de los activos deducidos para determinar el capital Tier 1
-17,122
-18,589
Exposiciones totales dentro del balance (excluidos derivados, préstamos de valores y repos)
1,332,130
1,307,109
Exposiciones a derivados
Coste de reposición asociado a las operaciones con derivados
525
11,315
Excepción para los derivados: contribución a los costes de sustitución según el método estándar simplificado
0
0
Importe añadido por PFE (Potential Future Exposure) asociado a las operaciones con derivados
20,799
25,479
Excepción para los derivados: Contribución potencial a la exposición futura según el método estándar simplificado
0
0
Exposiciones determinadas bajo el método de la exposición original
0
0
(Tramo CCP exento por exposiciones a operaciones comerciales liquidados por el cliente)
0
-2,141
(Parte exenta de la ECC de las exposiciones comerciales compensadas por el cliente) (método estándar simplificado)
0
-1,197
(Parte exenta de la ECC de las exposiciones comerciales compensadas por el cliente) (método de exposición original)
0
0
Importe nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos
4,312
8,862
(Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones adicionales para los derivados de crédito suscritos)
0
-5,763
Exposiciones totales a derivados
25,637
36,554
Exposiciones por operaciones de financiación con valores
Activos brutos de SFT (sin reconocimiento de la compensación), tras el ajuste de las operaciones de contabilidad de ventas
77,305
76,753
(Importes netos de las cuentas por pagar y por cobrar de los activos brutos de SFT)
0
0
Exposición al riesgo de crédito de contraparte para los activos de SFT
2,420
2,772
Excepción para las SFT: Exposición al riesgo de crédito de contraparte de conformidad con el artículo 429 sexies, apartado 5, y el artículo 222 del RRC
0
0
Exposiciones de operaciones de agentes
0
0
(Parte de la ECC exenta de la exposición de SFT compensada por el cliente)
0
0
Exposiciones totales por operaciones de financiación con valores
79,725
79,525
Exposiciones fuera de balance
Exposiciones fuera de balance por importe nocional bruto
325,857
330,935
(Ajustes para la conversión a importes equivalentes de crédito)
-218,165
-205,334
(Provisiones generales asociadas a las exposiciones fuera de balance deducidas en la determinación del capital de nivel 1)
0
0
Exposiciones fuera de balance
107,692
125,601
Exposiciones excluidas ( tanto dentro como fuera de balance) de acuerdo al artículo (7) y (14) de la CRR.
(Exposiciones excluidas de la medida de la exposición total del ratio de apalancamiento de conformidad con el artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)
0
0
(Exposiciones exentas de conformidad con la letra j) del artículo 429 bis, apartado 1, del RRC (dentro y fuera del balance))
0
0
(-) Exposiciones excluidas de los bancos públicos de desarrollo - Inversiones del sector público
0
0
(Préstamos promocionales excluidos de los bancos públicos de desarrollo: - Los préstamos promocionales concedidos por una entidad pública de crédito al desarrollo - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada directamente por el gobierno central, los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada por la administración central, las administraciones regionales o las autoridades locales de un Estado miembro a través de una entidad de crédito intermedia)
0
0
( Se excluyen las exposiciones de préstamos promocionales transferidos por bancos (o unidades) de desarrollo no públicos: - Préstamos promocionales concedidos por una entidad pública de crédito al desarrollo - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada directamente por la administración central, las administraciones regionales o las autoridades locales de un Estado miembro - Préstamos promocionales concedidos por una entidad creada por el gobierno central, los gobiernos regionales o las autoridades locales de un Estado miembro a través de una institución de crédito intermedia)
0
0
(Excluidas las partes garantizadas de los riesgos derivados de los créditos a la exportación )
0
0
(Excluido el exceso de garantías depositadas en agentes tripartitos )
0
0
(Excluidos los servicios relacionados con los DCV de las entidades de conformidad con la letra o) del artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)
0
0
(Servicios relacionados con los DCV excluidos de las entidades designadas de conformidad con el artículo 429 bis, apartado 1, del RRC)
0
0
(Reducción del valor de exposición de los préstamos de prefinanciación o intermedios )
0
0
(Total de exposiciones exentas)
0
0
Capital y exposiciones totales
Capital de nivel 1
79,973
78,731
Medida de la exposición total
1,545,183
1,548,789
Ratios de apalancamiento
Ratio de apalancamiento
5.18%
5.08%
Ratio de apalancamiento (sin el impacto debido a las exposiciones excluidas de inversiones del sector público y préstamos promocionales) (%)
5.18%
5.08%
Ratio de apalancamiento (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de reservas del banco central)
5.00%
4.88%
Requerimiento mínimo de ratio de apalancamiento regulatorio (%)
3%
0%
Requerimientos adicionales de ratio de apalancamiento (%)
0%
0%
Del cual: parte del CET1 capital (puntos básicos)
0%
0%
Requerimientos Buffer de apalancamiento (%)
0%
0%
Requerimientos globales ratio apalancamiento (%)
3%
0%
Elección sobre disposiciones transitorias y las partidas fiduciarias no reconocidas
Elección del régimen transitorio para la definición de la medida de capital
Transitional
Transitional
Divulgación de los valores medios
Valor medio de los activos brutos de SFT, tras el ajuste de las operaciones contables de venta y una vez deducidos los importes de los importes de tesorería a pagar y de los importes de tesorería a cobrar asociados
68,692
76,753
Valor al final del trimestre de los activos brutos de SFT, tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y por cobrar de efectivo asociadas
77,305
76,753
Medida de la exposición total (incluido el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste por las operaciones contables de venta y neta de los importes de los activos de pago y de cobro de efectivo asociados)
1,536,571
1,548,789
Medida de la exposición total (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y por cobrar de efectivo asociadas)
1,592,116
1,613,109
Ratio de apalancamiento (incluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y netos de los importes de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de efectivo asociadas)
5.20%
5.08%
Ratio de apalancamiento (excluyendo el impacto de cualquier exención temporal aplicable de las reservas del banco central) incorporando los valores medios de la fila 28 de los activos brutos de SFT (tras el ajuste de las operaciones contables de venta y neta de los importes de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de efectivo asociadas)
5.02%
4.88%
Notas
Capital de nivel 1 (según la definición transitoria)
Medida total de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento (según la definición de capital de nivel 1 transitoria)
Ratio de Apalancamiento total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores) (LRSpl-LR3)
Millones de Euros
30 jun. 2021
Ratio de apalancamiento CRR
Total exposiciones en balance (excluidos derivados y operaciones de financiación con valores), de los cuales:
1,349,252
Exposiciones en el trading book
47,912
Exposiciones en el banking book, de las cuales:
1,301,339
Bonos garantizados
1,640
Exposiciones tratadas como soberanos
295,683
Exposiciones frente a gobiernos regionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales y entidades del sector público no tratadas como soberanos
3,019
Entidades
42,595
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles
343,422
Exposiciones minoristas
239,163
Empresas
192,601
Exposiciones en situación de mora
27,838
Otras exposiciones (por ejemplo renta variable, titulizaciones y activos no crediticios)
155,379
Fully phased-in IFRS9
Tabla54
Información cuantitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez (LIQ1)
Ámbito de consolidación (consolidado)
Valor no ponderado total (promedio)
Valor ponderado total (promedio)
Moneda y unidades (EUR millones)
Trimestre que termina el (DD Mes AAAA)
30 June 2021
31 March 2021
31 Diciembre 2020
30 Septiembre 2020
30 June 2021
31 March 2021
31 Diciembre 2020
30 Septiembre 2020
Número de puntos de datos utilizados en el cálculo de los promedios
12
12
12
12
12
12
12
12
Activos líquidos de alta calidad
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA)
270
265
251
240
Salidas de efectivo
Depósitos minoristas y depósitos de pequeñas empresas, de los cuales:
539
529
523
521
38
38
37
37
Depósitos estables
323
315
305
298
16
16
15
15
Depósitos menos estables
191
188
188
188
22
22
22
22
Financiación mayorista no garantizada
229
225
220
215
107
104
102
100
Depósitos operativos (todas las contrapartes) y depósitos en redes de cooperativas de crédito
53
56
57
59
12
13
13
14
Depósitos no operativos (todas las contrapartes)
170
162
155
148
88
84
81
78
Deuda no garantizada
7
7
8
8
7
7
8
8
Financiación mayorista garantizada
5
5
5
5
Requisitos adicionales
199
199
196
196
42
43
44
43
Salidas relacionadas con exposiciones en derivados y otros requisitos de garantía
21
22
23
22
21
22
23
22
Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda
2
2
2
2
2
2
2
2
Líneas de crédito y de liquidez
176
174
172
172
20
19
19
19
Otras obligaciones contractuales en materia de financiación
11
10
11
10
11
10
10
10
Otras obligaciones contingentes en materia de financiación
118
114
111
107
7
7
7
7
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO
211
207
205
202
Entradas de efectivo
Operaciones de préstamo garantizadas (por ejemplo, pactos de recompra inversa)
41
44
44
45
2
2
2
2
Entradas derivadas de exposiciones al corriente de pago
52
52
53
55
36
36
36
36
Otras entradas de efectivo
15
14
15
16
12
12
13
13
(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles)
0
0
0
0
0
0
0
0
(Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada)
0
0
0
0
0
0
0
0
Total de entradas de efectivo
108
110
112
115
50
49
50
51
Entradas totalmente exentas
0
0
0
0
0
0
0
0
Entradas sujetas al límite máximo del 90 %
0
0
0
0
0
0
0
0
Entradas sujetas al límite máximo del 75 %
104
107
109
112
50
49
50
51
TOTAL VALOR AJUSTADO
Colchón de liquidez
270
265
251
240
Total de salidas de efectivo netas
161
157
155
151
Ratio de cobertura de liquidez (%)
168%
168%
162%
158%
Tabla55
Información cualitativa del Ratio de Cobertura de Liquidez que complementa a LIQ1 (LIQB)
in accordance with Article 451a(2) CRR
30 jun. 2021
Row number
Qualitative information - Free format
(a)
Explicaciones sobre los principales causantes de los resultados del LCR y la evolución de la contribución de los inputs al cálculo del LCR a lo largo del tiempo
El LCR del grupo a junio de 2021 fue 163,75%, superando holgadamente los requerimientos internos y regulatorios. Los motivos son: el gran tamaño del buffer HQLA que mantienen todas las subsidarias, la sólida base estable de depósitos minoristas del Grupo y la poca dependencia de la financiación a corto plazo. Todo esto hace que los movimientos del gap comercial y los vencimientos de las emisiones sean los principales impulsores del LCR.
(b)
Explicaciones sobre la evolución del LCR a lo largo del tiempo
La evolución del LCR del Grupo mostró una tendencia al alza en el primer semestre de 2020 y se mantuvo en gran parte estable desde entonces con una moderada reducción impulsada por las iniciativas de optimización llevadas a cabo principalmente en la Matriz. Esta mejora se ha generalizado en casi todas las geografías. En comparación con el fin de año de 2020, los niveles de ambos índicies no han cambiado sustancialmente durante la primera mitad de 2021.
(c)
Explicaciones sobre la actual concentración de las fuentes de financiación
Conseguir una base de financiación diversificada es un elemento clave de la gestión del riesgo de liquidez de Santander. El principio de prudencia establece que la dirección espera que las subsidiarias brinden una diversifación efectiva en las fuentes, productos y plazos de financiación, al tiempo que limitan el recurrir a fondos mayoristas a corto plazo. El Grupo cuenta con un conjunto de métricas adicionales con el fin de identificar y monitorear aquellas contrapartidas que son de tal relevancia que el retiro de su financiación que están proporcionando a la entidad podría desencadenar problemas de liquidez. A finales de 2020 y primer semestre de 2021, los niveles de riesgo de concentración del Grupo se encontraban dentro de los límites de gestión lo que garantiza la diversidad de financiación mayorista a nivel de cada subsidiaria.
(d)
Descripción de alto nivel de la composición del Buffer de liquidez de la entidad.
El Buffer del grupo está compuesto principalmente por activos de Nivel 1: efectivo y deuda soberana, bien diversificados entre diferentes emisores. Además, del colchón regulatorio, el Grupo cuenta con un Buffer interno con un conjunto de recursos líquidos libres de gravámenes que están disponibles para su uso inmediato como garantía para obtener financiación adicional.
(e)
Exposición de derivados y posibles collateral calls
Las otras exposiciones contingentes son limitadas ya que (i) la posición de derivados está cubierta por garantías, y (ii) las líneas de crédito y liquidez se monitorean diariamente con un impacto limitado.
(f)
Descalces de divisas en el LCR
En cuanto a la composicón por divisas, las unidades presentan una posición consistente entre la composición del buffer y las salidas netas. Ocasionalmente, algunas unidades en América Latina presentan posiciones más altas en el Buffer en USD para optimizar su posición y, al mismo tiempo, garantizar de manera fuerte la convertibilidad de la divisa.
(g)
Otros elementos del cálculo de LCR que no están incluidos en la plantilla de divulgación de LCR pero que la institución considera relevantes para su perfil liquidez
No hay otros elementos relevantes de cálculo de LCR que no estén incluidos en la plantilla de divulgación de LCR
Tabla56
Net Stable Funding Ratio (LIQ2)
ASF
Millones de euros
30 Jun. 2021
(en importe de moneda)
Valor no ponderado por vencimiento residual
Valor ponderado
No hay vencimiento[1]
< 6 meses
6 meses a < 1 año
≥ 1 año
Elementos e instrumentos de capital
95,587
0
0
12,943
108,530
Fondos propios
95,587
0
0
12,936
108,523
Otros instrumentos de capital
0
0
7
7
Depósitos minoristas
548,223
5,970
7,995
524,451
Depósitos estables
350,681
2,977
4,246
340,221
Depósitos menos estables
197,542
2,993
3,749
184,230
Financiación mayorista:
385,780
43,304
301,197
432,686
Depósitos operativos
33,952
0
0
1,087
Otras financiaciones mayoristas
351,828
43,304
301,197
431,599
Pasivos interdependientes
0
0
0
0
Otros pasivos:
8,005
70,425
1,921
17,949
18,287
Pasivos derivados del NSFR
8,005
Todos los demás pasivos e instrumentos de capital no incluidos en las categorías anteriores
70,425
1,921
17,949
18,287
Total de financiación estable disponible (FED)
1,083,953
RSF
Millones de euros
30 Jun. 2021
(en importe de moneda)
Valor no ponderado por vencimiento residual
Valor ponderado
No hay vencimiento[1]
< 6 meses
6 meses a < 1 año
≥ 1 año
Total de activos líquidos de alta calidad (ALAC)
24,716
Activos gravados por más de 12 millones en la cesta de cobertura
1
2,013
58,557
51,485
Depósitos mantenidos en otras instituciones financieras con fines operativos
5,658
0
0
2,829
Préstamos y valores ejecutados:
220,790
74,509
665,050
649,622
Operaciones de financiación de valores con clientes financieros garantizadas por ALAC de nivel 1 sujetas a un recorte del 0%.
49,056
6,821
4,453
8,279
Operaciones de financiación de valores con clientes financieros garantizadas por otros activos y préstamos a instituciones financieras
24,034
1,584
20,331
23,410
Préstamos a clientes corporativos no financieros, préstamos a clientes minoristas y pequeñas empresas, y préstamos a soberanos, y PSE, de los cuales:
108,847
58,002
341,725
591,405
Con una ponderación de riesgo inferior o igual al 35% según el Método Estándar de Basilea II para el riesgo de crédito
10,405
4,257
34,114
223,556
Hipotecas residenciales en ejecución, de las cuales:
6,258
2,390
277,358
0
Con una ponderación de riesgo inferior o igual al 35% según el Método Estándar de Basilea II para el riesgo de crédito
3,989
2,102
267,101
0
Otros préstamos y valores que no estén en situación de impago y que no se consideren ALAC, incluidas las acciones negociadas en bolsa y los productos de financiación comercial del balance
32,595
5,712
21,183
26,528
Activos interdependientes
0
0
0
0
Otros activos:
65,533
848
124,081
136,304
Materias primas negociadas físicamente
5
4
Activos depositados como margen inicial para contratos de derivados y contribuciones a los fondos para impagos de las CCP
210
0
8,453
7,363
Activos de derivados del NSFR
9,458
1,453
Pasivos de derivados del NSFR antes de deducir el margen de variación contabilizado
26,356
1,318
Todos los demás activos no incluidos en las categorías anteriores
29,510
848
115,624
126,166
Partidas fuera de balance
206,842
13,280
84,630
9,985
Total RSF
0
0
874,940
30 Jun. 2021
Millones de euros
Valor ponderado
Ratio de financiación estable neta (%)
124%
Tabla57
Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital. Junio 2021
Datos en Millones de euros
Cifras a 30 de junio 2021
1
Emisor
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander UK Group Holdings plc
Santander UK Group Holdings plc
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Banca PSA Italia S.p.A
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
PSA Banque France
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander UK Group Holdings plc
Santander UK Group Holdings plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander, S.A.
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
Banca PSA Italia S.p.A
Santander Mexico
Banco Santander.SA
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander.SA
Banco Santander.SA
PSA Financial Services, Spain, EFC, SA
Grupo Alliance&Leicester
Banco Santander.SA
Banco Santander.SA
2
Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para la colocación privada de valores)
XS1692931121
XS1602466424
XS1244538523
XS1592884123
XS0202197694
XS0307728146
GB0000064393
GB0000044221
XS0124569566
n/p
XS1638160678
XS1638817301
PTBSREOM0028
n/p
PLBZ00000226
XS0531310182
PLBZ00000275
n/p
XS1201001572
XS1384064587
US05971KAA79
XS1502528570
XS1523197892
XS1489761392
XS0307473214
XS1492669509
XS1539846896
XS1524576342
XS1473878905
XS1423724522
XS0309495959
XS1548444816
XS1585005314
US80281LAA35 XS1291333760
US80281LAB18 XS1291352711
XS0989359756 US80283LAA17
US002920AC09
XS0060837068
XS0103012893
XS0117973429
XS1767931121
XS1793250041
USTD-M0301
USTD-X1107
USTD-Z1207
USTDG10508
USTDG20908
USTDG40710
USTDG30710
USTDG50411
USTDH10411
XS1951093894
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
USP1507SAG23
XS2102912966
USTDH20914
USTDH20914
USTDW20320
XS2247936342
US05971KAG40
n/p
XS0133956168
US05971KAH23
XS2342620924
3
Legislación aplicable al instrumento
Legislación Española
Legislación Española
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Española
Legislación Española
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Italiana
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación Portuguesa
Legislación Inglesa
Legislación Polaca
Legislación Inglesa/Polaca
Legislación Polaca
Legislación Inglesa/española
Legislación Inglesa/española
Legislación Inglesa/española
Legislación Nueva York/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa
Legislación Inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación Inglesa/española
Legislación Inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación inglesa/española
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Nueva York
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación Inglesa
Legislación inglesa/española
Legislación Española
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Legislación Española
Legislación Alemana
Legislación Alemana
Legislación Alemana
Legislación Alemana
Legislación Italiana
Legislación Nueva York
Legislación Española
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Ley General de Bancos Chile
Legislación Española
Legislación española/americana
Legislación Española
Legislación Inglesa
Legislación española/americana
Legislación española/americana
Tratamiento normativo
4
Normas transitorias del RRC
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
5
Normas del RRC posteriores a la transición
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
No Admisible
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
No Admisible
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
6
Admisibles a título individual/(sub)consolidado/ individual y (sub)consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Consolidado
Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Consolidado
Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual, subconsolidado y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
Individual y Consolidado
7
Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes)
Contingente Convertibles
Contingente Convertibles
Capital de Nivel 1 Adicional
Capital de Nivel 1 Adicional
Preferentes
Preferentes
Preferentes
Preferentes
Preferentes
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Capital de Nivel 2
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Contingente Convertibles
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Contingente Convertibles
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Contingente Convertibles
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Subordinado
Contingente Convertibles
Contingente Convertibles
8
Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación)
1,000
749
757
583
144
6
159
29
50
23
50
46
8
137
120
83
221
78
1,130
1,430
1,125
253
169
118
21
60
38
42
39
38
5
999
50
522
337
257
187
156
34
36
1,250
1,499
178
70
39
97
113
107
104
143
142
1,010
15
3
21
2
11
274
1,500
103
103
232
998
1,265
20
12
843
750
9
Importe nominal del instrumento
1000 EUR
750 EUR
750 GBP
500 GBP
300 EUR
250 GBP
200 GBP
125 GBP
300 GBP
22,5 EUR
50 EUR
50 CHF
7,599 EUR
137,1 EUR
120 EUR
100 EUR
1000 PLN
77,5 EUR
1500 EUR
1500 EUR
1500 USD
300 USD
200 USD
140 USD
114 EUR
60 EUR
50 EUR
50 USD
5100 JPY
5000 JPY
25 EUR
1000 EUR
50 EUR
1000 USD
500 USD
1500 USD
1000 USD
200 GBP
150 GBP
275 GBP
1250 EUR
1500 EUR
153381,394310098 CLP
60531,2619532101 CLP
33607,7701235052 CLP
83953,3680648251 CLP
97553,7079461462 CLP
92038,1888469466 CLP
90099,9866390041 CLP
123017,795519377 CLP
122645,817644503 CLP
1200 USD
14,5 EUR
2,5 EUR
20,5 EUR
2 EUR
11 EUR
1300 USD
1500 EUR
89129,5176542749 CLP
89129,5176542749 CLP
200151,616818458 CLP
1000 EUR
1500 USD
20 EUR
150 GBP
1000 USD
750 EUR
9a
Precio de Emisión
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100m @ 101.52%
102%
100.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% of nominal value
100%
100%
1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98.85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
99.68%
99.63%
100.43%
99.56%
175m @ 97,712% 100m @ 109,744%
99.55%
100%
106%
100.080%
36.720%
89.80%
99.33%
102.65%
99.87%
102.21%
101.41%
100%
100.08%
100.08%
100.08%
100.08%
100.08%
100%
100%
100.230%
101%
136%
99.75%
100%
100.08%
98.88%
100.00%
100.00%
9b
Precio de Reembolso
100%
100%
100% (call)
100% (call)
100%
100%
n/p
n/p
100% (call)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% of nominal value
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
100% (call)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.08%
100.08%
100.08%
100.08%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.08%
100%
100.00%
100%
10
Clasificación contable
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Patrimonio neto
Patrimonio neto
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Patrimonio neto
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - Coste Amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - Coste Amortizado
Pasivo - Coste Amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
Pasivo - coste amortizado
11
Fecha de emisión inicial
29/09/2017
25/04/2017
10/06/2015
10/04/2017
30/09/2004
10/07/2007
23/10/1995
9/06/1997
14/02/2001
13/12/2017
5/07/2017
5/07/2017
6/10/2016
22/05/2017
2/12/2016
5/08/2010
5/04/2018
15/12/2017
18/03/2015
4/04/2016
19/11/2015
19/10/2016
30/11/2016
20/09/2016
6/07/2007
1/12/2016
29/12/2016
2/12/2016
23/08/2016
8/06/2016
20/07/2007
19/01/2017
24/03/2017
15/09/2015
15/09/2015
7/11/2013
26/10/1999
23/10/1995
21/10/1999
28/09/2000
8/02/2018
19/03/2018
8/09/2006
1/12/2007
1/12/2007
1/07/2008
1/06/2010
1/08/2010
1/03/2011
1/08/2011
13/12/2013
8/02/2019
18/12/2018
18/12/2018
24/10/2019
24/10/2019
22/11/2019
1/10/2018
14/01/2020
1/09/2014
1/09/2014
1/03/2020
22/10/2020
12/3/20
12/28/20
14/08/2001
12/05/2021
12/05/2021
12
Perpetuo o con vencimiento establecido
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Perpetuo
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Perpetuo
Vencimiento determinado
Perpetuo
Vencimiento determinado
Perpetuo
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Perpetuo
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Perpetuo
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento determinado
Vencimiento establecido
Vencimiento establecido
Perpetuo
Perpetuo
13
Fecha de vencimiento inicial
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
Sin Vencimiento
13/12/2027
5/07/2027
5/07/2027
6/10/2026
22/05/2027
3/12/2026
5/08/2025
5/04/2028
15/12/2027
18/03/2025
4/04/2026
19/11/2025
19/10/2026
30/11/2026
20/09/2026
6/07/2022
1/12/2026
29/03/2025
2/12/2026
23/08/2026
8/06/2026
20/07/2022
19/01/2027
24/03/2029
15/09/2025
15/09/2045
7/11/2023
26/10/2029
Sin Vencimiento
21/10/2030
Sin Vencimiento
8/02/2028
Sin Vencimiento
1/09/2026
2/11/2032
1/12/2032
2/05/2033
1/03/2038
1/07/2040
1/07/2035
1/04/2031
1/04/2041
Sin Vencimiento
18/12/2028
18/12/2028
24/10/2029
24/10/2029
22/11/2029
1/10/2028
Sin Vencimiento
1/09/2034
1/09/2039
1/09/2035
22/10/2030
3/12/2030
28/12/2030
14/08/2031
Sin vencimiento
Sin vencimiento
14
Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión
SI
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
No
No
No
No
No
Sí
No
Si
Si
15
Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar
29/09/2023
25/04/2022
24/06/2022
24/06/2024
30/09/2021
10/07/2021
n/p
n/p
14/02/2026
13/12/2022
n/p
n/p
En todo momento
5/22/22
12/3/21
5/08/2020
5/04/2023
15/12/2022
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
23/08/2021
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
9/28/30
n/p
3/19/25
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
2/8/24
12/18/23
12/18/23
10/24/24
10/24/24
11/22/24
10/1/23
1/14/26
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
28/12/2025
n/p
12/11/2026-12/05/2027
12/11/2027-12/05/2028
16
Fechas de ejercicio posteriores, si procede
Trimestralmente
Trimestralmente
5 años
5 años
Semestralmente
Trimestralmente
n/p
n/p
Anualmente
n/p
n/p
n/p
n/p
cada período de interés, cada 6 meses (después de cinco años)
cada período de interés, cada 6 meses
cada período de interés, cada 3 meses
cada período de interés, cada 6 meses (después de cinco años)
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
5 años
n/p
Trimestralmente
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Trimestralmente
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Trimestralmente
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Trimestralmente
Trimestralmente
Cupones / dividendos
17
Dividendo o cupón fijo o variable
De fijo a variable
De fijo a variable
De fijo a variable
De fijo a variable
Variable
Variable
Fijo
Fijo
De fijo a variable
Variable
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
De fijo a variable
De fijo a variable
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
Fijo
De fijo a variable
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
De fijo a variable
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
Variable
Variable
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
Fijo
Fijo
Fijo
18
Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo
Y1-Y6: 5,25% / Despues: Mid-Swap 5 years + 4,999%
Y1-Y5: 6,75% / Despues: Mid-Swap 5 years + 6,803%
7.38%
6.75%
EURCMS10Y +0,05%
GBL3M +0,835%
10.38%
0.08625
7.04%
2.20% + 3 month Euribor payable quarterly
2.39%
1.55%
7.5% Anual
por encima del EURIBOR a seis meses para cada período de intereses
por encima del EURIBOR a seis meses para cada período de intereses
por encima del EURIBOR a tres meses para cada período de intereses
por encima del WIBOR a seis meses para cada período de intereses
1,91 % + Euribor a 3 meses pagadero trimestralmente
El tipo del cupón inicial es del 5,95 %. El diferencial del cupón inicial es del 2,995 %.
4.38%
3.00%
3.15%
3.50%
1.63%
2.75%
Euribor a 3 meses más el 2,24 % anual. Suelo cero
5.88%
4.75%
4.13%
19
Existencia de limitaciones al pago de dividendos
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
20a
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario)
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Parcialmente discrecional
n/p
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
n/p
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
20b
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe)
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Parcialmente discrecional
n/p
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Parcialmente discrecional
Obligatorio
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
n/p
Plenamente discrecional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Plenamente discrecional
Plenamente discrecional
21
Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
22
Acumulativo o no acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
n/p
n/p
Acumulativo
n/p
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
No acumulativo
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
No acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
n/p
No acumulativo
n/p
n/p
n/p
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
No acumulativo
No acumulativo
23
Convertible o no convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
No convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
No convertible
Convertible
No convertible
No convertible
No convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
Convertible
24
Si son convertibles, factor(es) que desencaden la conversión
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015).
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125%. Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Si: 1) Los Bonos se convierten en un préstamo sénior si: i) se produce un cambio en la clasificación normativa de los Bonos que sería probable que resultara en su exclusión de los recursos propios del Emisor (según su definición en el CRR -Reglamento de Requerimientos de Capital, por sus siglas en inglés-) o su reclasificación como elementos de menor calidad de los recursos propios; o 2) En virtud de la Ley BGF (Fondo de Garantía Bancaria, por sus siglas en inglés) de Polonia, según su definición en los Términos y Condiciones: «En virtud de la Ley BGF, las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos podrán estar sujetas a una depreciación o una conversión con arreglo a las condiciones expuestas en dicha Ley. Al adquirir los Bonos, cada uno de los Bonistas reconoce los resultados de una decisión que el Fondo de Garantía Bancaria podría adoptar al ejercer sus facultades de depreciación o conversión sobre los Bonos».
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (French law by Ordinance n° 2020-1636 dated 21 December 2020)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario del emisor o del Grupo cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015).
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)
n/p
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% /Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
n/p
n/p
n/p
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Law 11/2015 and Royal Decree 1/2020)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015).
Este instrumento se convierte en acciones ordinarias cuando el Capital de Nivel 1 Ordinario cae por debajo de 5,125% / Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Law 11/2015 and Royal Decree 1012/2015)
25
Si con convertibles, total o parcialmente
Siempre totalmente
Siempre totalmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Siempre totalmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Siempre totalmente
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Siempre totalmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
n/p
Siempre totalmente
n/p
n/p
n/p
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Siempre totalmente
Siempre totalmente
26
Si son convertibles, tipo de conversión aplicable
El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3,79 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.
El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3.621 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
Los Bonos se convertirán en un préstamo sénior al nivel de precio convenido por ambas Partes.
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
Contractual:100% Estatutorio: A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
El precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión con un floor price de 3,60 euros por acción, sujeto a ajuste de conformidad con la Condición 5.3 de los Instrumentos.
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido de USD 3,09. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (i) y (ii).
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
n/p
El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido de USD 3,09. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (i) y (ii).
n/p
n/p
n/p
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
A determinar en la conversión
El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido en USD 2,555. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (ii) y (iii).
El mayor de (i) el Precio de Mercado de las acciones en el momento de la conversión; (ii) el valor nominal de la acción en el momento de la conversión; y (iii) el Floor Price establecido en EUR 2,129. Si en el momento de la conversión, las acciones del emisor no estuvieran admitidas a cotización, el mayor valor entre (ii) y (iii).
27
Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional
Obligatoria
Obligatoria
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatoria
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatorio tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Contractual: a la opción del emisor. Estatutoria: Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatoria
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
n/p
Obligatoria
n/p
n/p
n/p
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria tras el cumplimiento de determinadas condiciones
Obligatoria
Obligatoria
28
Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Préstamo sénior o cualquier otro instrumento financiero definido en virtud de la Ley BGF, según se ha mencionado con anterioridad.
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Contractual: Capital de Nivel 1 Adicional Estatutoria: Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
n/p
Capital de Nivel 1 Ordinario
n/p
n/p
n/p
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario u otros títulos
Capital de Nivel 1 Ordinario
Capital de Nivel 1 Ordinario
29
Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte
Banco Santander S.A.
Banco Santander S.A.
Santander UK Group Holdings plc
Santander UK Group Holdings plc
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Banca PSA Italia S.p.A
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
PSA Banque France
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Santander UK plc
Banco Santander, S.A.
Banco Santander S.A.
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Banco Santander S.A.
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
PSA Bank Deutschland GmbH
Banca PSA Italia S.p.A
n/p
Banco Santander S.A.
n/p
n/p
n/p
Banco Santander.SA
Banco Santander.SA
PSA Financial Services, Spain, EFC, SA
Santander UK plc
Banco Santander S.A.
Banco Santander S.A.
30
Características de la depreciación
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
En virtud de la Ley BGF, las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos podrán estar sujetas a una depreciación o una conversión con arreglo a las condiciones expuestas en dicha Ley. Al adquirir los Bonos, cada uno de los Bonistas reconoce los resultados de una decisión que el Fondo de Garantía Bancaria podría adoptar al ejercer sus facultades de depreciación o conversión sobre los Bonos.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
31
En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Estatutaria: Facultad de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial. Contractual: Ratio de capital del Grupo < 7% (Evento de absorción de pérdidas)
Estatutaria: Facultad de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial. Contractual: Ratio de capital del Grupo < 7% (Evento de absorción de pérdidas)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
como antecede
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad legal de recapitalización interna y amortización/conversión obligatoria de instrumentos de capital
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (French law by Ordinance n° 2020-1636 dated 21 December 2020)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (the Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Italian Banking Act)
Se considerará que se ha materializado un «Supuesto de Activación» si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) publica una resolución, en su publicación oficial sobre los niveles de capitalización de los bancos mexicanos, en el sentido de que la Ratio de Capital Fundamental de Banco Santander México es igual o inferior al 4,5 %; u otros (véase el Anexo I-Principales características del instrumento)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Law 11/2015 and Royal Decree 1/2020)
Facultad legal de recapitalización interna bajo la Ley Bancaria del Reino Unido de 2009 en el Punto de No Viabilidad - Banco de Inglaterrra / Autoridad de Regulación Prudencial
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
Facultad de recapitalización interna por la autoridad de resolución competente (Ley 11/2015 y Real Decreto 1012/2015)
32
En caso de depreciación, total o parcial
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Contractual: Total Estatutoria: Puede ser amortizada total o parcialmente
Contractual: Total Estatutoria: Puede ser amortizada total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
como antecede
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Siempre parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
Total o parcialmente
33
En caso de depreciación, permanente o temporal
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
como antecede
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
34
Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
como antecede
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
35
Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior)
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital
La prioridad inferior de cumplimiento y solo se tendrá en cuenta en la medida permitida por las leyes aplicables en materia de derechos de los acreedores
La prioridad inferior de cumplimiento y solo se tendrá en cuenta en la medida permitida por las leyes aplicables en materia de derechos de los acreedores
La prioridad inferior de cumplimiento y solo se tendrá en cuenta en la medida permitida por las leyes aplicables en materia de derechos de los acreedores
La prioridad inferior de cumplimiento y solo se tendrá en cuenta en la medida permitida por las leyes aplicables en materia de derechos de los acreedores
Instrumentos de deuda subordinada que no computan como capital
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
Senior
Senior
Senior
Senior
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Senior
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Créditos subordinados específicos
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Subordinado a todos los derechos no subordinados, instrumentos sénior a CET1, deuda júnior a sénior y otros acreedores sénior
Subordinado a todos los derechos no subordinados, instrumentos sénior a CET1, deuda júnior a sénior y otros acreedores sénior
Se considerará que el SANTANDER CONSUMER BANK Subordiniertes "Tier 2" Schuldscheindarlehen tiene el mismo rango que este préstamo. El Préstamo se considera un instrumento de nivel 2. El Préstamo constituye las obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (nachrangige) del Prestatario. Los derechos derivados del Préstamo tendrán el rango conforme al artículo 63, frase 1, letra d), del CRR II, o sea, el rango: i) júnior respecto de derechos: A) en virtud de los instrumentos de obligaciones elegibles; y B) de otros acreedores no subordinados del Prestatario [incluidos, en aras de la mayor claridad, los instrumentos de deuda no garantizada sénior no preferente en el ámbito del artículo 46f (6), frase 1, de la Ley Bancaria alemana (Kreditwesengesetz) o cualquier disposición que lo suceda en relación con dicho rango]; ii) con el mismo orden de prelación respecto a otro endeudamiento subordinado del Prestatario (incluidos, en aras de la mayor claridad, otros instrumentos de nivel 2); y iii) sénior respecto de derechos derivados de instrumentos de nivel 1.
Se considerará que el SANTANDER CONSUMER BANK Subordiniertes "Tier 2" Schuldscheindarlehen tiene el mismo rango que este préstamo. El Préstamo se considera un instrumento de nivel 2. El Préstamo constituye las obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (nachrangige) del Prestatario. Los derechos derivados del Préstamo tendrán el rango conforme al artículo 63, frase 1, letra d), del CRR II, o sea, el rango: i) júnior respecto de derechos: A) en virtud de los instrumentos de obligaciones elegibles; y B) de otros acreedores no subordinados del Prestatario [incluidos, en aras de la mayor claridad, los instrumentos de deuda no garantizada sénior no preferente en el ámbito del artículo 46f (6), frase 1, de la Ley Bancaria alemana (Kreditwesengesetz) o cualquier disposición que lo suceda en relación con dicho rango]; ii) con el mismo orden de prelación respecto a otro endeudamiento subordinado del Prestatario (incluidos, en aras de la mayor claridad, otros instrumentos de nivel 2); y iii) sénior respecto de derechos derivados de instrumentos de nivel 1.
El Prestamista y el Prestatario acuerdan mutuamente, a todos los efectos legales, que el Préstamo concedido en virtud de este Contrato reviste un carácter subordinado con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012, y sus eventuales modificaciones y reformulaciones, incluido en virtud del Reglamento (UE) n.º 2019/876 (el «CRR»), y que todas las obligaciones contraídas por el Prestatario en virtud de este Contrato son obligaciones subordinadas. En el supuesto de liquidación del Prestatario, el derecho del Prestamista al pago por el Prestatario en virtud de o con arreglo al presente Contrato solo se ejecutará tras la satisfacción de todos los demás derechos de todos los demás acreedores del Prestatario, que gozan de preferencia con respecto a los del Prestamista en virtud del presente Préstamo. En aras de la mayor claridad, el Contrato Subordinado de nivel 2 de Santander Consumer Bank S.p.A se considerará que tiene el mismo rango que el presente Préstamo.
Los Pagarés constituirán un endeudamiento preferente subordinado y tendrán un rango i) subordinado y júnior en los derechos de pago y en la liquidación frente a la totalidad del endeudamiento sénior actual y futuro del Emisor, ii) con el mismo orden de prelación, sin preferencia entre sí y con la totalidad del endeudamiento preferente subordinado no garantizado actual y futuro del Emisor y iii) sénior solo frente a la totalidad del endeudamiento no preferente subordinado actual y futuro del Emisor y todas las clases de acciones o capital del Emisor.
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Los bancos podrán emitir bonos subordinados que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas.
Créditos subordinados específicos
Créditos subordinados específicos
El Préstamo de Nivel 2 constituirá obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario de acuerdo con el artículo 281.1.2º de la Ley Concursal y, de acuerdo con la Disposición Adicional 14.3º de la Ley 11/2015, pero sujeto a cualquier otra clasificación que pueda corresponder como consecuencia de cualquier disposición imperativa de ley (o de otro modo), en caso de insolvencia del Prestatario (salvo que califiquen como créditos subordinados) de conformidad con los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal ) rango, mientras las obligaciones del Prestatario con respecto al Préstamo de Nivel 2 constituyan un Instrumento de Nivel 2 del Prestatario, (a) pari passu con (i) todas las demás reclamaciones de capital con respecto a un Instrumento de Nivel 2 de el Prestatario que no sean obligaciones subordinadas a los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal, y (ii) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o sus términos, en la medida no permitido por la ley española, rango pari passu con las obligaciones del Prestatario bajo el Préstamo de Nivel 2; (b) menores a (i) cualquier obligación no subordinada (créditos ordinarios) del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) del Prestatario conforme al Artículo 281.1.1º de la Ley Concursal, (iii) cualquier reclamo de principal en respecto de los Pasivos Subordinados Senior del Prestatario que no sean obligaciones subordinadas de los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal y (iv) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) que por ley y / o sus términos, al en la medida permitida por la ley española, rango superior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2; y (c) superior a (i) cualquier reclamo de capital con respecto a los Instrumentos Adicionales de Nivel 1 del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) de conformidad con los Artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley de Concursal y (iii) ) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o por sus términos, en la medida permitida por la ley española, tengan un rango inferior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2 ".
El Préstamo de Nivel 2 constituirá obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario de acuerdo con el artículo 281.1.2º de la Ley Concursal y, de acuerdo con la Disposición Adicional 14.3º de la Ley 11/2015, pero sujeto a cualquier otra clasificación que pueda corresponder como consecuencia de cualquier disposición imperativa de ley (o de otro modo), en caso de insolvencia del Prestatario (salvo que califiquen como créditos subordinados) de conformidad con los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal ) rango, mientras las obligaciones del Prestatario con respecto al Préstamo de Nivel 2 constituyan un Instrumento de Nivel 2 del Prestatario, (a) pari passu con (i) todas las demás reclamaciones de capital con respecto a un Instrumento de Nivel 2 de el Prestatario que no sean obligaciones subordinadas a los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal, y (ii) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o sus términos, en la medida no permitido por la ley española, rango pari passu con las obligaciones del Prestatario bajo el Préstamo de Nivel 2; (b) menores a (i) cualquier obligación no subordinada (créditos ordinarios) del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) del Prestatario conforme al Artículo 281.1.1º de la Ley Concursal, (iii) cualquier reclamo de principal en respecto de los Pasivos Subordinados Senior del Prestatario que no sean obligaciones subordinadas de los artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley Concursal y (iv) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) que por ley y / o sus términos, al en la medida permitida por la ley española, rango superior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2; y (c) superior a (i) cualquier reclamo de capital con respecto a los Instrumentos Adicionales de Nivel 1 del Prestatario, (ii) cualquier obligación subordinada (créditos subordinados) de conformidad con los Artículos 281.1.3º a 281.1.7º de la Ley de Concursal y (iii) ) cualesquiera otras obligaciones subordinadas (créditos subordinados) del Prestatario que por ley y / o por sus términos, en la medida permitida por la ley española, tengan un rango inferior a las obligaciones del Prestatario en virtud del Préstamo de Nivel 2 ".
Instrumentos de Capital de Nivel 2
Instrumentos de Capital de Nivel 2
36
Características no conformes tras la transición
No
No
No
No
Si
Si
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
No
No
No
No
No
No
No
No
n/p
n/p
n/p
No
No
No
No
No
No
37
En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes
n/p
n/p
n/p
n/p
No tiene cláusula de convesión en Capital de Nivel 1 Ordinario. Falta de discrecionalidad en el pago de dividendos o cupones.
No tiene cláusula de convesión en Capital de Nivel 1 Ordinario. Falta de discrecionalidad en el pago de dividendos o cupones.
Sin activador de depreciación o conversión a CET1 Suspensión de dividendo
Sin activador de depreciación o conversión a CET1 Suspensión de dividendo
Sin activador de depreciación o conversión a CET1 Suspensión de dividendo Incentivo de amortización: ascensión
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Incentivo reembolsable: Aumentar
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
n/p
Nota: La información de los campos 23 al 24 puede cambiar respecto a los trimestres previos, para incorporar las implicaciones derivadas de la regulación sobre resolución bancaria, que se incorporan desde este trimestre
Tabla58
Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del colchón de capital anticíclico (CCyB1)
Millones de Euros
Exposiciones crediticias generales
Exposiciones de la cartera de negociación
Exposiciones de titulización Valor de exposición para la cartera no comercial
Valor total de la exposición
Requisitos de fondos propios
Exposiciones ponderadas por riesgo
Ponderación de las necesidades de fondos propios (%)
Tasa de amortiguación anticíclica (%)
Valor de exposición según método estándar
Valor de exposición según método IRB
Suma de las posiciones largas y cortas de la cartera de negociación
Valor de la exposición de la cartera de negociación para los modelos internos
De los cuales: Exposiciones crediticias generales
De los cuales: Exposiciones de la cartera de negociación
De los cuales: Exposiciones de titulización
Total
Desglose por país
España
39,185.11
177,554.35
6.75
1.69
9,414.24
226,162
9,156
1
114
9,270
115,880
25%
Reino Unido
26,851.11
254,525.40
22.93
327.92
6,651.78
288,379
5,278
36
135
5,449
68,117
15%
Estados Unidos
83,941.04
15,734.27
14.51
1,099.80
10,675.34
111,465
5,023
115
181
5,319
66,481
14%
Brasil
66,115.36
29,897.97
233.45
0.00
923.50
97,170
4,685
19
13
4,716
58,948
13%
Alemania
15,878.03
26,243.68
13.95
420.38
1,389.03
43,945
1,822
45
25
1,891
23,642
5%
Chile
39,077.54
3,539.94
0.00
27.84
0.00
42,645
1,758
3
- 0
1,760
22,005
5%
México
18,312.33
14,612.29
0.09
56.80
687.85
33,669
1,425
6
27
1,459
18,234
4%
Polonia
30,967.27
1,021.97
4.68
70.48
0.00
32,064
1,438
8
- 0
1,446
18,069
4%
Portugal
6,372.80
31,837.20
0.00
61.39
1,454.83
39,726
1,052
6
19
1,077
13,465
3%
Francia
1,901.17
19,124.01
12.56
237.77
3,921.52
25,197
954
26
63
1,042
13,025
3%
Italia
8,652.65
3,004.69
0.00
12.79
642.26
12,312
617
1
6
625
7,810
2%
Argentina
5,786.43
535.82
4.31
3.80
0.00
6,330
349
0
- 0
349
4,368
1%
Noruega
2,314.49
3,922.38
3.01
214.70
0.00
6,455
256
22
- 0
278
3,476
1%
1%
Países Bajos
1,761.09
4,544.75
19.34
46.09
132.00
6,503
254
6
2
262
3,279
1%
Suecia
2,277.23
2,075.53
1.00
32.93
541.23
4,928
231
4
6
241
3,008
1%
Luxemburgo
317.79
6,043.79
9.68
17.25
46.63
6,435
228
3
1
232
2,895
1%
1%
Dinamarca
3,446.06
298.84
0.00
53.54
0.00
3,798
221
6
- 0
226
2,828
1%
Austria
2,695.45
442.75
0.00
83.71
0.00
3,222
183
9
- 0
191
2,390
1%
Suiza
795.21
4,311.05
0.00
90.62
168.80
5,366
161
9
2
172
2,151
0%
Finlandia
1,409.75
1,469.26
0.00
62.25
0.00
2,941
149
6
- 0
156
1,948
0%
Uruguay
2,779.02
132.65
0.00
1.77
0.00
2,913
151
0
- 0
151
1,886
0%
Perú
1,514.39
597.35
0.00
0.00
0.00
2,112
128
- 0
128
1,602
0%
Irlanda
486.60
995.30
0.00
6.08
159.25
1,647
94
1
2
96
1,201
0%
China
1,167.33
1,014.31
0.00
3.50
0.00
2,185
93
0
- 0
94
1,171
0%
Bélgica
985.86
1,250.20
0.00
15.28
0.00
2,251
92
2
- 0
93
1,165
0%
Colombia
840.12
675.56
0.00
0.00
0.00
1,516
89
- 0
89
1,108
0%
Canadá
459.63
461.80
0.00
96.59
0.00
1,018
48
10
- 0
58
725
0%
Jersey
6.46
1,353.99
0.00
2.98
0.00
1,363
46
0
- 0
46
580
0%
Hong Kong
6.86
3,130.95
0.00
4.81
0.00
3,143
38
0
- 0
39
485
0%
1%
Singapur
1.19
2,001.30
0.00
0.00
0.00
2,002
38
- 0
38
474
0%
Australia
35.64
341.61
0.00
95.39
0.00
473
21
10
- 0
31
390
0%
Otros Paises
0.00
0.00
0.00
193.34
0.00
193
- 0
20
- 0
20
249
0%
Islas Vírgenes Británicas
3.48
308.25
0.00
0.73
0.00
312
17
0
- 0
17
218
0%
Liberia
0.00
71.21
0.00
0.00
0.00
71
16
- 0
16
199
0%
Guernsey
9.27
266.55
0.00
0.00
0.00
276
14
- 0
14
179
0%
Islas Caimán
7.66
492.87
0.00
0.00
0.00
501
13
- 0
13
157
0%
Japón
0.00
402.12
0.00
104.55
0.00
507
1
11
- 0
12
150
0%
Isla de Man
5.89
101.55
0.00
0.00
0.00
107
10
- 0
10
122
0%
Emiratos Árabes Unidos
1.58
103.72
0.00
0.00
0.00
105
4
- 0
4
50
0%
Panamá
8.09
49.68
0.00
0.00
0.00
58
3
- 0
3
43
0%
Malta
38.73
14.78
0.00
0.00
0.00
54
3
- 0
3
43
0%
Corea del Sur
0.08
101.53
0.00
5.77
0.00
107
3
1
- 0
3
42
0%
Islas Marshall
39.46
0.12
0.00
0.00
0.00
40
3
- 0
3
40
0%
Sudáfrica
2.56
48.72
0.00
0.00
0.00
51
3
- 0
3
39
0%
Ecuador
0.26
66.52
0.00
0.00
0.00
67
3
- 0
3
37
0%
Bermudas
4.14
43.64
0.00
0.00
0.00
48
3
- 0
3
36
0%
República Checa
104.34
35.79
0.00
0.00
0.00
140
2
- 0
2
30
0%
1%
Kuwait
0.00
63.91
0.00
0.00
0.00
64
2
- 0
2
30
0%
Tailandia
0.20
41.51
0.00
0.00
0.00
42
2
- 0
2
29
0%
Eslovaquia
0.09
86.67
0.00
1.01
0.00
88
2
0
- 0
2
26
0%
1%
Gibraltar
0.16
40.67
5.39
0.00
0.00
46
2
0
- 0
2
25
0%
Hungría
0.88
30.76
0.00
0.00
0.00
32
1
0
- 0
1
17
0%
Turquía
3.81
17.13
0.00
0.00
0.00
21
1
- 0
1
17
0%
Venezuela
7.32
69.29
0.00
0.00
0.00
77
1
- 0
1
17
0%
India
0.52
15.15
0.00
0.00
0.00
16
1
- 0
1
15
0%
Rusia
1.13
62.38
0.00
0.00
0.00
64
1
- 0
1
14
0%
Taiwán
0.04
18.09
0.00
0.00
0.00
18
1
- 0
1
13
0%
Bahamas
1.14
16.92
0.00
0.00
0.00
18
1
- 0
1
12
0%
Puerto Rico
12.13
0.97
0.00
0.00
0.00
13
1
- 0
1
13
0%
Armenia
0.01
3.76
0.00
0.00
0.00
4
1
- 0
1
11
0%
Chipre
0.19
16.81
0.01
0.00
0.00
17
1
0
- 0
1
11
0%
Malasia
0.00
20.95
0.00
0.00
0.00
21
1
- 0
1
11
0%
Bahréin
0.07
4.83
0.00
0.00
0.00
5
1
- 0
1
8
0%
Omán
0.00
9.28
0.00
0.00
0.00
9
1
- 0
1
8
0%
República Dominicana
0.62
19.95
0.00
0.00
0.00
21
1
- 0
1
8
0%
Indonesia
0.11
9.83
0.00
0.00
0.00
10
1
- 0
1
8
0%
Paraguay
0.04
14.80
0.00
0.32
0.00
15
1
0
- 0
1
7
0%
Grecia
4.18
12.14
0.00
0.00
0.00
16
1
- 0
1
7
0%
Pakistán
7.29
0.09
0.00
0.00
0.00
7
0
- 0
0
6
0%
Mozambique
0.68
9.36
0.00
0.00
0.00
10
0
- 0
0
5
0%
Barbados
0.00
27.63
0.00
0.00
0.00
28
0
- 0
0
4
0%
Rumania
2.05
11.25
0.00
0.00
0.00
13
0
- 0
0
4
0%
Andorra
0.99
16.94
0.00
0.00
0.00
18
0
- 0
0
4
0%
Qatar
0.54
15.99
0.00
0.00
0.00
17
0
- 0
0
3
0%
Angola
2.53
24.31
0.00
0.00
0.00
27
0
- 0
0
3
0%
Estonia
3.13
0.94
0.00
0.00
0.00
4
0
- 0
0
3
0%
Seychelles
1.33
5.08
0.00
0.00
0.00
6
0
- 0
0
3
0%
Cabo Verde
0.03
4.19
0.00
0.00
0.00
4
0
- 0
0
3
0%
Lituania
2.36
4.85
0.00
0.00
0.00
7
0
- 0
0
3
0%
Marruecos
0.01
8.26
0.00
0.00
0.00
8
0
- 0
0
2
0%
Egipto
0.01
33.06
0.00
0.00
0.00
33
0
- 0
0
2
0%
Arabia Saudita
1.13
8.92
0.00
0.00
0.00
10
0
- 0
0
2
0%
Argelia
0.01
6.34
0.00
0.00
0.00
6
0
- 0
0
2
0%
Curaçao
0.00
2.35
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
2
0%
Ucrania
1.76
5.10
0.00
0.00
0.00
7
0
- 0
0
2
0%
Bulgaria
0.33
4.16
0.00
0.00
0.00
4
0
- 0
0
1
0%
1%
Polinesia Francesa
1.63
0.13
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
1
0%
Belice
0.00
0.71
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
1
0%
Bielorrusia
0.61
1.81
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
1
0%
Camboya
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Irán
0.00
2.95
0.00
0.00
0.00
3
0
- 0
0
1
0%
Liechtenstein
0.63
3.02
0.00
0.00
0.00
4
0
- 0
0
1
0%
Mónaco
0.59
2.99
0.00
0.00
0.00
4
0
- 0
0
1
0%
Namibia
0.00
1.15
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
1
0%
Nigeria
0.04
0.96
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
1
0%
Vietnam
0.02
1.85
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
1
0%
Eslovenia
0.00
1.64
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
1
0%
Afganistán
0.02
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Albania
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Antigua y Barbuda
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Azerbaiyán
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Bangladesh
0.01
0.10
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Bután
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Bolivia
0.09
0.58
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Bosnia y Herzegovina
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Botsuana
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Territorio Británico del Océano
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas Salomón
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Brunéi
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Birmania
0.02
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Burundi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Camerún
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
República Centroafricana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Sri Lanka
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Chad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Comoras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
República del Congo
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
República Democrática del Congo
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Costa Rica
0.04
1.37
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Croacia
0.04
0.37
0.00
0.11
0.00
1
0
0
- 0
0
0
0%
Cuba
0.08
0.53
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Benín
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Dominica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
El Salvador
0.01
0.42
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guinea Ecuatorial
0.00
0.98
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Etiopía
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Eritrea
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas Feroe
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas Malvinas
0.00
0.83
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Islas Georgias del Sur y Sandwi
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Fiyi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guayana Francesa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Territorios Australes Franceses
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Yibuti
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Gabón
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Georgia
0.02
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Gambia
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Territorios palestinos
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Ghana
0.11
1.17
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Groenlandia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Granada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guadalupe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guam
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guatemala
0.31
0.94
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Guinea
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Guyana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Haití
0.01
0.93
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Ciudad del Vaticano
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Honduras
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islandia
0.30
2.09
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
0
0%
Iraq
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Israel
0.15
1.46
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
0
0%
Costa de Marfil
0.03
0.28
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Jamaica
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Kazajistán
0.03
1.43
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Jordania
0.01
0.05
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Kenia
0.01
0.58
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Corea del Norte
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Kirguistán
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Laos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Líbano
0.00
1.68
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
0
0%
Lesoto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Letonia
0.09
1.40
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Libia
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Macao
0.10
2.10
0.00
0.00
0.00
2
0
- 0
0
0
0%
Madagascar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Malaui
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Maldivas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Malí
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Martinica
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Mauritania
0.00
0.76
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Mauricio
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Mongolia
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Moldavia
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Montenegro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Nepal
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Aruba
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Nueva Caledonia
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Vanuatu
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Nueva Zelanda
0.09
0.49
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Nicaragua
0.25
0.16
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Níger
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas Marianas del Norte
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas ultramarinas de Estados U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Palaos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Papúa Nueva Guinea
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Filipinas
0.10
0.56
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Guinea-Bissau
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Timor Oriental
0.03
0.10
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Reunión
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Ruanda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Santa Helena
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
San Cristóbal y Nieves
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Anguila
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Santa Lucía
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
San Martín (parte francesa)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
San Pedro y Miquelón
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
San Vicente y las Granadinas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
San Marino
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Santo Tomé y Príncipe
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Senegal
0.00
0.62
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Serbia
0.01
0.08
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Sierra Leona
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Somalia
0.01
0.08
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Zimbabue
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Sudán
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Surinam
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Suazilandia
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Siria
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Tayikistán
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Togo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Tonga
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Trinidad y Tobago
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Túnez
0.01
0.28
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Turkmenistán
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Islas Turcas y Caicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Uganda
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Macedonia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Tanzania
0.62
0.06
0.00
0.00
0.00
1
0
- 0
0
0
0%
Burkina Faso
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Uzbekistán
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Yemen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
Zambia
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0
0
- 0
0
0
0%
TOTAL
366,631
615,611
352
3,454
36,808
1,022,855
36,204
385
596
37,185
464,814
0.0117%
Fully phased-in IFRS9
La información solicitada se refiere a los requisitos de fondos propios, determinados de conformidad con la parte tercera, títulos II y IV, del RRC, y la ubicación geográfica correspondientes a las exposiciones crediticias, de titulizaciones y de la cartera de negociación que resultan pertinentes para calcular el colchón de capital anticíclico específico de la entidad, de conformidad con el artículo 140 de la DRC (exposiciones crediticias pertinentes).
Tabla59
Colchón capital anticíclico (CCyB2)
Millones de euros
30 jun. 2021
Total de la exposición al riesgo
584,999
Colchón de capital anticíclico específico de la entidad
0.01%
Requerimiento de colchón de capital anticíclico específico de la entidad
68
Fully phased-in IFRS9
EN Annex IX
&P
Tabla60
Información relativa a préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas
30-Jun-21
Importe en libros bruto
Deterioro de valor acumulado, cambios acumulados negativos en el valor razonable debidos al riesgo de crédito
Importe en libros bruto
No dudosos
Dudosos
No dudosos
Dudosos
Entradas a exposiciones dudosas
De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación
De los cuales: Instrumentos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (fase 2)
De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación
De los cuales: de pago improbable pero no vencido o vencido <= 90 días
De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación
De los cuales: Instrumentos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (fase 2)
De los cuales: exposiciones con medidas de reestructuración o refinanciación
De los cuales: de pago improbable pero no vencidos o vencidos <= 90 días
Millones de euros
Préstamos y anticipos sujetos a moratoria
8,695
8,016
381
1,969
678
459
636
-381
-109
-22
-78
-272
-197
-257
141
de los cuales: Hogares
4,513
4,312
302
654
201
84
177
-90
-35
-15
-29
-55
-30
-49
91
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales
4,154
3,974
272
484
180
76
164
-73
-26
-12
-22
-47
-27
-44
78
de los cuales: Sociedades no financieras
4,182
3,704
79
1,314
477
374
459
-291
-74
-7
-49
-217
-167
-208
49
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas
2,426
2,134
45
357
293
231
280
-184
-52
-5
-33
-133
-104
-130
33
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales
2,023
1,707
31
251
317
266
302
-154
-33
-2
-21
-121
-102
-115
15
Nota: Siguiendo instrucciones de la Autoridad de supervisión competente, la información mostrada en esta tabla hace relación a la moratoria viva
Tabla61
Desglose de préstamos y anticipos sujetos a moratorias legislativas y no legislativas en función del vencimiento residual de las moratorias
30-Jun-21
Número de deudores
Importe en libros bruto
Del cual: moratorias legislativas
Del cual: vencidos
Vencimiento residual de las moratorias
<= 3 meses
> 3 meses <= 6 meses
> 6 meses <= 9 meses
> 9 meses <= 12 meses
> 1 año
Millones de euros
Préstamos y anticipos a los que se ha ofrecido una moratoria
4,132,523
117,495
Préstamos y anticipos sujetos a moratoria (concedida)
3,902,415
104,368
67,277
95,673
7,504
1,085
38
44
22
de los cuales: Hogares
85,680
59,210
81,167
3,666
811
14
19
3
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales
69,263
56,060
65,109
3,393
756
3
1
1
de los cuales: Sociedades no financieras
18,688
8,067
14,506
3,838
275
24
25
19
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas
8,054
4,946
5,627
2,291
109
13
3
10
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales
4,234
1,892
2,210
1,850
149
13
3
9
Tabla62
Información relativa a préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas introducidos en respuesta de la crisis de la COVID-19
30-Jun-21
Importe en libros bruto
Importe máximo de la garantía que puede considerarse
Importe en libros bruto
Millones de euros
del cual: reestructurado o refinanciado
Garantías públicas recibidas
Entradas a exposiciones dudosas
Préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas
41,466
1
33,313
399
de los cuales: Hogares
1,766
30
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles residenciales
2
0
de los cuales: Sociedades no financieras
39,695
1
31,890
370
de los cuales: Pequeñas y medianas empresas
28,450
272
de los cuales: Garantizados por bienes inmuebles comerciales
133
3
EN ANNEX IV
&P
Attachments
Original document
Permalink
Disclaimer
Banco Santander SA published this content on 27 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2021 06:21:02 UTC.
Banco Santander, S.A. es el primer grupo bancario español. La actividad se organiza en torno a 3 polos:
- banca comercial: actividades de banco minorista y prestaciones de servicios financieros especializados (crédito al consumo, crédito hipotecario, etc.);
- banco de inversión, de financiación: clásica y especializada (financiación de adquisición, proyectos, etc.), ingeniería financiera (asesoramiento en fusiones-adquisiciones, operaciones en acciones, etc.), intervenciones en los mercados acciones, tipos, de cambio, etc.;
- gestión de activos y banca privada. El grupo desarrolla también una actividad de bancaseguro a través de Santander Seguros y de Banesto Seguros.
A finales de 2023, el grupo gestionaba 1.047.169 MillonesEUR de depósitos y 1.036.349 MillonesEUR de créditos.
La comercialización de los productos y servicios está asegurada a través de una red de 8.518 agencias por todo el mundo.